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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2017年2月6日(月)のサマリー(2017年2月7日(火)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）18,914円（-97円）
取引所終値18,976円71銭（+58円51銭）
原資産概況
日経平均は続伸。高く始まるも、3月の利上げ観測後退に伴う円高の影響で上げ幅を縮小した。東証1部の売買代金は2兆1808億円。個別株ではソフトバンク・テクノロジー(4726)、ＡＬＳＯＫ(2331)、JIG-SAW(3914)などは上昇。そーせいグループ(4565)、マツダ(7261)、信越化学(4063)などは下落。LME銅、パラジウムは反発。COMEX金先物、プラチナは続伸。WTI原油先物、ブレント原油先物は反落。コーンは続落。米ドルは小動き。米国株は反落。
eワラント取引概況
日経平均CALLの買い、ＪＴCALLの買い、日経平均プラス5倍トラッカーの売り多い。
PUT・CALLレシオ ：25%（前日比-7%）
新規買い指数 ：72%（前日比+4%）
騰落率上位
値上り：ニアピン米ドルr2 906回 (+59.3%)、伊藤忠商事 コール 74回 (+54.6%)、綜合警備保障 コール 4回 (+34.2%)
値下り：ニアピン米ドルr2 908回 (-95.6%)、三菱商事 コール 151回 (-95.2%)、マツダ コール 51回 (-90.0%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売越 | 日経平均プラス5倍 TR#27 | 2017/5/10 17,000円 |
-1.38% | N225 | -0.33% |
| 2 | 買越 | 日経平均 CALL#1005 | 2017/9/13 18,500円 |
-2.47% | N225 | -0.33% |
| 3 | 買越 | ＪＴ CALL#119 | 2017/5/10 4,100円 |
-1.63% | 2914 | 0.13% |
| 4 | 売越 | ＬＩＮＥ CALL#1 | 2017/5/10 4,000円 |
-6.47% | 3938 | -0.72% |
| 5 | 買越 | 任天堂 CALL#238 | 2017/7/12 22,000円 |
-2.84% | 7974 | -0.58% |
| 6 | 買越 | 日経平均 CALL#986 | 2017/3/8 19,000円 |
-10.26% | N225 | -0.33% |
| 7 | 買越 | 日経平均 CALL#1006 | 2017/2/8 19,000円 |
-50.00% | N225 | -0.33% |
| 8 | 拮抗 | 日経平均 CALL#1027 | 2017/7/12 18,500円 |
-6.15% | N225 | -0.91% |
| 9 | 買越 | 小野薬品工業 CALL#21 | 2017/8/9 3,100円 |
6.71% | 4528 | 1.94% |
| 10 | 買越 | 三井住友フィナンシャルグループ CALL#257 | 2017/7/12 5,300円 |
4.81% | 8316 | 0.95% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売越 | 米ドル高（円安）型#726 | 114円 | 2017/7/12 | -3.13% |
| 2 | 買越 | 米ドル安（円高）型#679 | 117円 | 2017/3/8 | 0.92% |
| 3 | 売越 | 米ドル安（円高）型#652 | 103円 | 2017/7/12 | 0.00% |
| 4 | 売越 | 米ドルNP#906 | 112円 | 2017/2/8 | 59.34% |
| 5 | 拮抗 | 米ドル高（円安）型#703 | 113円 | 2017/5/10 | -3.93% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 112円40銭 （-21銭） -0.18% |
|---|---|
| ユーロ | 120円54銭 （-75銭） -0.61% |
| 豪ドル | 85円81銭 （-65銭） -0.75% |
| 英ポンド | 139円90銭 （-66銭） -0.47% |
| カナダドル | 85円83銭 （-59銭） -0.68% |
| NZドル | 81円97銭 （-37銭） -0.44% |
| 南アフリカランド | 8円39銭 （-8銭） -0.99% |
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は上昇。ＪＴCALLの買い多い。米ドル安型（米ドルリンク債CALL）の売買活発。
| 買越 | 日経平均2月19,000円CALL、米ドルリンク債3月117円PUT、ＪＴ(2914)5月4,100円CALL、米ドルリンク債2月114円CALL、任天堂(7974)7月22,000円CALL、小野薬品工業(4528)8月3,100円CALL、米ドルリンク債5月113円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均プラス5倍5月17,000円トラッカー、米ドルリンク債7月114円CALL、ＬＩＮＥ(3938)5月4,000円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は小動き。日経平均プラス5倍トラッカーの売り、ダウ・ジョーンズ工業株価平均CALLの売り多い。
| 買越 | 丸紅(8002)2月700円CALL、トヨタ自動車(7203)6月6,500円CALL、住友金属鉱山(5713)6月1,500円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均プラス5倍5月17,000円トラッカー、日経平均9月15,500円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)7月18,500米ドルCALL、米ドルリンク債9月111円CALL、コーン先物リンク債_2017年5月限(コーン先物)4月4米ドルPUT、東芝(6502)2月290円PUT |
| 拮抗 | 米ドルリンク債3月85円CALL |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（3月限）は18,970円（20:00）と小動き。売買対象は拡散。
| 買越 | 米ドルリンク債7月103円PUT、野村ホールディングス(8604)3月700円CALL、銅リンク債(銅)8月6,400米ドルトラッカー、米ドルリンク債11月122円PUT、ユーロリンク債4月125円PUT |
|---|---|
| 売越 | 日経平均7月18,500円CALL、南アフリカランドリンク債7月9円CALL、米ドルリンク債5月113円CALL、米ドルリンク債4月112円CALL、コーン先物リンク債_2017年9月限(コーン先物)8月4米ドルCALL |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株は下落。日経平均CALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均9月18,500円CALL、日経平均3月19,000円CALL、日経平均3月19,000円PUT、米ドルリンク債4月120円CALL、金リンク債プラス5倍(金)4月4,400円トラッカー |
|---|---|
| 売越 | 日経平均2月19,000円PUT、米ドルリンク債7月103円PUT、米ドルリンク債2月112円ニアピン、アルプス電気(6770)3月2,900円CALL、英ポンドリンク債4月138円PUT |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買スプレッド）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。