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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2021年3月4日(木)のサマリー(2021年3月5日(金)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）29,083円（-465円）
取引所終値28,930円11銭（-628円99銭）
原資産概況
日経平均は大幅反落。米長期金利が再び上昇したことや同日にパウエルFRB議長の発言が予定されていることから、グロース株を中心にリスク回避の売りが先行した。東証1部の売買代金は2兆7613億円。個別株では商船三井(9104)、日本郵船(9101)、三菱ケミカルHD(4188)などは上昇。住友金属鉱山(5713)、ファーストリテ(9983)、ソフトバンクG(9984)などは下落。COMEX金先物、プラチナ、銀は続落。WTI原油先物は続伸。CMEビットコイン先物は反落。米ドルは続伸。米国株は続落。
eワラント取引概況
ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍トラッカーの買い、住友金属鉱山CALLの買い、ソフトバンクグループPUTの買い多い。
PUT・CALLレシオ ：46%（前日比+3%）
新規買い指数 ：40%（前日比-4%）
騰落率上位
値上り：住友金属鉱山 プット 216回 (+290.0%)、住友金属鉱山 プット 214回 (+250.0%)、住友金属鉱山 プット 215回 (+240.0%)
値下り：住友金属鉱山 コール 252回 (-80.8%)、三井金属鉱業 コール 41回 (-80.0%)、日本郵船 プット 101回 (-71.4%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍 TR#1 | 2021/4/14 15,000米ドル |
-2.95% | ビットコイン21-4 | -3.06% |
| 2 | 買越 | 住友金属鉱山 CALL#255 | 2021/4/14 5,100円 |
-43.48% | 5713 | -8.44% |
| 3 | 買越 | ソフトバンクグループ PUT#440 | 2021/4/14 9,000円 |
9.50% | 9984 | -4.46% |
| 4 | 売越 | ウーバー・テクノロジーズ CALL#29 | 2021/4/14 55米ドル |
-2.48% | UBER.N | -0.45% |
| 5 | 買越 | 銀リンク債 CALL#35 | 2021/4/14 33米ドル |
-7.84% | 銀 | -0.65% |
| 6 | 拮抗 | 日経平均プラス5倍 TR#73 | 2021/4/14 27,000円 |
-12.31% | N225 | -1.57% |
| 7 | 買越 | ファーストリテイリング PUT#272 | 2021/4/14 91,000円 |
23.89% | 9983 | -5.07% |
| 8 | 買越 | ビットコイン先物リンク債_2021年4月限マイナス3倍 TR#1 | 2021/4/14 60,000米ドル |
6.84% | ビットコイン21-4 | -3.06% |
| 9 | 買越 | 日経平均 PUT#1787 | 2021/4/14 30,000円 |
10.38% | N225 | -1.57% |
| 10 | 買越 | 日経平均 PUT#1775 | 2021/4/14 28,500円 |
11.04% | N225 | -1.57% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | 米ドルNP#1301 | 106円 | 2021/4/14 | -11.59% |
| 2 | 売越 | 米ドル高（円安）型#1205 | 103円 | 2021/3/10 | 7.88% |
| 3 | 売越 | 米ドル高（円安）型#1208 | 104.5円 | 2021/3/10 | 8.93% |
| 4 | 買越 | 米ドル高（円安）型#1225 | 107円 | 2021/4/14 | 5.92% |
| 5 | 売越 | 米ドル高（円安）型#1209 | 105円 | 2021/3/10 | 9.52% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 107円44銭 （+39銭） 0.36% |
|---|
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は安く始まると下げ幅を拡大。ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍トラッカーの買い、日経平均PUTの買い、ビットコイン先物リンク債_2021年4月限マイナス3倍トラッカーの買い多い。
| 買越 | 日経平均4月28,500円PUT、日経平均プラス5倍3月21,500円トラッカー、日経平均3月28,500円PUT、ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍(ビットコイン21-4)4月15,000米ドルトラッカー、ビットコイン先物リンク債_2021年4月限マイナス3倍(ビットコイン21-4)4月60,000米ドルトラッカー、ＳＵＭＣＯ(3436)3月2,700円CALL、太平洋セメント(5233)3月2,600円CALL、東京エレクトロン(8035)4月33,000円PUT、東京エレクトロン(8035)4月45,000円CALL、ファーストリテイリング(9983)4月112,000円CALL |
|---|---|
| 売越 | 該当なし |
| 拮抗 | 該当なし |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は下げ幅を拡大。ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍トラッカーの買い、住友金属鉱山CALLの買い、ソフトバンクグループPUTの買い多い。
| 買越 | 日経平均4月30,000円PUT、ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍(ビットコイン21-4)4月15,000米ドルトラッカー、住友金属鉱山(5713)4月5,100円CALL、ソフトバンクグループ(9984)4月9,000円PUT、東京エレクトロン(8035)4月45,000円CALL、ファーストリテイリング(9983)4月91,000円PUT |
|---|---|
| 売越 | 日経平均マイナス3倍4月32,000円トラッカー、太平洋セメント(5233)3月2,600円CALL |
| 拮抗 | 日経平均プラス5倍4月27,000円トラッカー、日経平均4月32,500円CALL |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（3月限）は28,970円（20:00）と小幅上昇。ファーストリテPUTの買い、ウーバー・テクノロジーズCALLの売り、住友金属鉱山PUTの売り多い。
| 買越 | 日経平均プラス5倍3月21,500円トラッカー、日経平均4月24,500円PUT、ファーストリテイリング(9983)4月91,000円PUT、銀リンク債(銀)4月33米ドルCALL、ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍(ビットコイン21-4)4月15,000米ドルトラッカー、任天堂(7974)4月65,000円CALL、ビットコイン先物リンク債_2021年4月限マイナス3倍(ビットコイン21-4)4月60,000米ドルトラッカー |
|---|---|
| 売越 | ウーバー・テクノロジーズ(UBER.N)4月55米ドルCALL、住友金属鉱山(5713)4月4,800円PUT、三井金属鉱業(5706)4月3,600円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株は下落。銀リンク債CALLの買い、プラチナリンク債プラス5倍トラッカーの売り多い。
| 買越 | 銀リンク債(銀)4月33米ドルCALL、ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍(ビットコイン21-4)4月15,000米ドルトラッカー、任天堂(7974)4月75,000円CALL、WTI原油先物リンク債_2021年6月限(WTI21-6)4月60米ドルPUT、コマツ(6301)4月3,000円PUT、クボタ(6326)4月2,200円CALL、ソフトバンクグループ(9984)4月10,800円CALL、住友金属鉱山(5713)4月4,800円CALL |
|---|---|
| 売越 | プラチナリンク債プラス5倍(プラチナ)3月1,000米ドルトラッカー、プラチナリンク債プラス5倍(プラチナ)4月1,000米ドルトラッカー |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買価格差）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。