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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2020年9月25日(金)のサマリー(2020年9月28日(月)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）23,123円（+44円）
取引所終値23,204円62銭（+116円80銭）
原資産概況
日経平均は反発。前日の米国市場では大型ハイテク株の上昇を受けて主要株価指数が揃って上昇した。こうした流れから日経平均も買いが先行すると、配当狙いの買いが入るとの見方を支えに終日堅調な展開となった。東証1部の売買代金は2兆3709億円。個別株ではヤマトHD(9064)、バンダイナムコHD(7832)、トヨタ自動車(7203)などは上昇。楽天(4755)、ソニー(6758)、日本製鉄(5401)などは下落。COMEX金先物、銀、プラチナ、WTI原油先物は小幅反落。米ドルは小幅続伸。米国株は大幅続伸。
eワラント取引概況
銀リンク債CALLの買い、銀リンク債PUTの売り多い。
PUT・CALLレシオ ：3535%（前日比-444%）
新規買い指数 ：2%（前日比+29%）
騰落率上位
値上り：銀リンク債 コール 5回 (+50.0%)、銀リンク債 プラス5倍トラッカー 4回 (+39.2%)、銀リンク債 コール 2回 (+27.8%)
値下り：日経平均 プット 1444回 (-40.0%)、日経平均 コール 1802回 (-33.3%)、日経平均 プット 1467回 (-33.3%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売越 | 銀リンク債 PUT#5 | 2020/10/14 28米ドル |
-9.87% | 銀 | 2.96% |
| 2 | 買越 | 銀リンク債 CALL#6 | 2020/11/11 25米ドル |
17.11% | 銀 | 2.96% |
| 3 | 買越 | 銀リンク債 CALL#7 | 2020/11/11 27米ドル |
19.57% | 銀 | 2.96% |
| 4 | 売越 | 日経平均 PUT#1480 | 2020/10/14 22,000円 |
-6.03% | N225 | 0.19% |
| 5 | 買越 | ソフトバンクグループ CALL#539 | 2020/12/9 6,500円 |
2.18% | 9984 | 1.03% |
| 6 | 売越 | 任天堂 CALL#390 | 2020/11/11 60,000円 |
-5.71% | 7974 | -0.62% |
| 7 | 売越 | 野村NYダウ30連動ETFリンク債プラス5倍 TR#2 | 2020/10/14 17,500円 |
1.01% | 野村NYダウ30連動ETF | 0.46% |
| 8 | 買越 | 日経平均 CALL#1812 | 2020/12/9 26,000円 |
0.68% | N225 | 0.19% |
| 9 | 拮抗 | 野村日経225ダブルインバースETFリンク債プラス5倍 TR#3 | 2020/10/14 550円 |
-1.26% | 野村日経225ダブルインバースETF | -0.54% |
| 10 | 買越 | 日経平均 PUT#1482 | 2020/11/11 22,000円 |
-2.68% | N225 | 0.19% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売越 | 米ドル安（円高）型#994 | 105円 | 2020/10/14 | -10.00% |
| 2 | 売越 | 米ドルNP#1282 | 106円 | 2020/10/14 | 2.81% |
| 3 | 売越 | 米ドル高（円安）型#1134 | 107円 | 2020/10/14 | 4.35% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 105円63銭 （+19銭） 0.18% |
|---|
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は反発。ソフトバンクグループCALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均10月19,000円PUT、ソフトバンクグループ(9984)12月6,500円CALL、野村日経225ダブルインバースETFリンク債プラス5倍10月550円トラッカー、日本製鉄(5401)11月1,300円CALL、ソニー(6758)12月8,250円CALL、ファーストリテイリング(9983)12月65,000円PUT、コマツ(6301)12月2,375円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均10月21,000円CALL、日経平均10月23,500円PUT、野村NYダウ30連動ETFリンク債マイナス3倍10月36,500円トラッカー |
| 拮抗 | 該当なし |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は小動き。銀リンク債PUTの売り、銀リンク債CALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均12月24,000円PUT、銀リンク債(銀)11月25米ドルCALL、銀リンク債(銀)11月28米ドルCALL、ソニー(6758)11月9,750円CALL、任天堂(7974)11月75,000円CALL、ソフトバンクグループ(9984)12月6,500円CALL、日本製鉄(5401)11月1,300円CALL、ソフトバンクグループ(9984)11月6,500円CALL |
|---|---|
| 売越 | 銀リンク債(銀)10月28米ドルPUT、野村NYダウ30連動ETFリンク債プラス5倍10月17,500円トラッカー |
| 拮抗 | 該当なし |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（12月限）は22,870円（20:00）と下落。米ドル安型（米ドルリンク債PUT）の売り多い。
| 買越 | 日経平均12月26,000円CALL、日経平均11月22,000円PUT、金リンク債(金)12月2,200米ドルCALL、東京エレクトロン(8035)12月26,000円CALL、銀リンク債(銀)11月30米ドルCALL、金リンク債(金)11月1,900米ドルCALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均10月21,500円PUT、米ドルリンク債10月105円PUT、任天堂(7974)11月60,000円CALL、野村日経225ダブルインバースETFリンク債プラス5倍10月550円トラッカー |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株は大幅続伸。日経平均PUTの売り多い。
| 買越 | 日経平均12月24,000円CALL、日経平均12月27,500円CALL、銀リンク債(銀)10月25米ドルCALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均10月22,000円PUT、日経平均11月22,000円PUT、日経平均10月24,000円CALL、日経平均10月24,500円CALL、米ドルリンク債10月106円ニアピン、野村日経225ダブルインバースETFリンク債プラス5倍10月550円トラッカー、米ドルリンク債10月107円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買価格差）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。