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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2020年2月19日(水)のサマリー(2020年2月20日(木)更新)
日経平均参照原資産価格(23:50)23,565円(+325円)
取引所終値23,400円70銭(+206円90銭)
原資産概況
日経平均は反発。前日の米国市場ではNYダウが下落する一方で、アップルが寄り付き直後を安値に下げ渋り、ナスダック総合指数は過去最高値を更新するなど高安まちまちとなった。一方、日経平均は為替が1ドル=110円台を回復したことなどを材料に反発して始まると、香港などアジア株のしっかりとした推移を背景に上げ幅を広げた。東証1部の売買代金は2兆1109億円。個別株ではCYBERDYNE(7779)、JIG-SAW(3914)、ソースネクスト(4344)などは上昇。ダブル・スコープ(6619)、日本製鉄(5401)、ZOZO(3092)などは下落。COMEX金先物は続伸。WTI原油先物は上昇。プラチナは大幅続伸。コーンは反落。米ドルは急伸。米国株は上昇。
eワラント取引概況
日経平均プラス5倍トラッカーの買い、テスラCALLの買い、ユニ・チャームCALLの売り多い。
PUT・CALLレシオ :50%(前日比+1%)
新規買い指数 :45%(前日比+0%)
騰落率上位
値上り:日経平均コールスプレッドr250 113回 (+1300.0%)、ニアピン日経平均r250 1761回 (+1179.0%)、日経平均コールスプレッドr250 117回 (+562.5%)
値下り:ニアピン米ドルr2 1252回 (-80.8%)、ニアピン米ドルr2 1253回 (-75.2%)、日経平均プットスプレッドr250 97回 (-69.0%)
♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ワラント騰落率 | 対象原資産コード | 参照原資産価格騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 買越 | 日経平均プラス5倍 TR#40 | 2020/8/12 21,500円 |
11.13% | N225 | 1.40% |
2 | 買越 | テスラ CALL#101 | 2020/4/8 360米ドル |
12.55% | TSLA.OQ | 6.74% |
3 | 売越 | ユニ・チャーム CALL#78 | 2020/3/11 3,750円 |
3.97% | 8113 | 0.43% |
4 | 買越 | ソフトバンクグループ CALL#526 | 2020/6/10 4,500円 |
9.44% | 9984 | 2.48% |
5 | 売越 | 東京エレクトロン CALL#252 | 2020/5/13 27,000円 |
33.86% | 8035 | 4.33% |
6 | 売越 | 富士フイルムホールディングス CALL#79 | 2020/3/11 5,200円 |
-25.43% | 4901 | -2.36% |
7 | 売越 | 東京都競馬 CALL#37 | 2020/3/11 3,750円 |
69.20% | 9672 | 3.35% |
8 | 売越 | 日経平均 CALL#1445 | 2020/5/13 22,500円 |
15.33% | N225 | 1.40% |
9 | 買越 | 日経平均 CALL#1485 | 2020/5/13 24,000円 |
23.36% | N225 | 1.40% |
10 | 売越 | WTI原油先物リンク債_2020年6月限 CALL#1 | 2020/5/13 50米ドル |
16.26% | WTI20-6 | 2.47% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ワラント騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 買越 | 米ドル安(円高)型#966 | 109円 | 2020/5/13 | -18.69% |
2 | 買越 | 米ドル安(円高)型#961 | 110円 | 2020/4/8 | -23.37% |
3 | 売越 | ユーロ安(円高)型#509 | 116円 | 2020/3/11 | -37.04% |
4 | 売越 | 米ドル高(円安)型#1100 | 108円 | 2020/5/13 | 18.87% |
5 | 拮抗 | ユーロ高(円安)型#583 | 120円 | 2020/3/11 | 37.35% |
為替eワラント参照原資産価格(23:50)
米ドル | 110円79銭 (+85銭) 0.77% |
---|---|
ユーロ | 119円54銭 (+85銭) 0.71% |
豪ドル | 73円97銭 (+41銭) 0.55% |
英ポンド | 143円49銭 (+33銭) 0.23% |
カナダドル | 83円74銭 (+85銭) 1.02% |
NZドル | 70円71銭 (+45銭) 0.64% |
南アフリカランド | 7円38銭 (+9銭) 1.17% |
9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)
日経平均は反発。ソフトバンクグループCALLの買い、日経平均プラス5倍トラッカーの買い、東京エレクトロンCALLの売り多い。
買越 | 日経平均プラス5倍8月21,500円トラッカー、日経平均5月24,000円CALL、ソフトバンクグループ(9984)6月4,500円CALL |
---|---|
売越 | 東京エレクトロン(8035)5月27,000円CALL、富士フイルムホールディングス(4901)3月5,200円CALL、WTI原油先物リンク債_2020年6月限(WTI20-6)5月50米ドルCALL、富士フイルムホールディングス(4901)4月5,500円CALL、アップル(AAPL.OQ)5月270米ドルPUT、ZOZO(3092)5月1,900円PUT、韓国200種株価指数(KS200)4月290ptPUT |
拮抗 | 該当なし |
11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)
日経平均は上値重い。ユニ・チャームCALLの売り、日経平均CALLの売り、東京都競馬CALLの売り多い。
買越 | 日経平均4月24,500円PUT、ソースネクスト(4344)4月550円CALL、ソフトバンクグループ(9984)5月5,250円CALL、LIFULL(2120)5月550円CALL、米ドルリンク債5月110円PUT、ペプチドリーム(4587)5月5,000円PUT |
---|---|
売越 | 日経平均5月22,500円CALL、ユニ・チャーム(8113)3月3,750円CALL、東京都競馬(9672)3月3,750円CALL、リクルートホールディングス(6098)4月4,600円CALL |
拮抗 | 該当なし |
15:00~21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物(3月限)は23,390円(20:00)と小動き。日経平均プラス5倍トラッカーの買い多い。
買越 | 日経平均プラス5倍8月21,500円トラッカー、日経平均3月24,000円PUT、日経平均3月23,500円PUT、日経平均3月23,500円PUT、米ドルリンク債5月110円PUT、韓国200種株価指数(KS200)5月280ptPUT |
---|---|
売越 | ユニ・チャーム(8113)3月3,750円CALL、WTI原油先物リンク債_2020年6月限(WTI20-6)5月60米ドルCALL、韓国200種株価指数(KS200)4月270ptPUT、LIFULL(2120)5月550円CALL |
拮抗 | 該当なし |
21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)
米国株は上昇。テスラCALLの買い、日経平均プラス5倍トラッカーの買い多い。
買越 | 日経平均プラス5倍8月21,500円トラッカー、日経平均5月24,000円CALL、テスラ(TSLA.OQ)4月360米ドルCALL、米ドルリンク債5月110円PUT、米ドルリンク債4月110円PUT、ビヨンド・ミート(BYND.OQ)3月140米ドルCALL |
---|---|
売越 | 日経平均5月21,500円CALL、日経平均3月23,000円PUT、楽天(4755)3月850円PUT、アップル(AAPL.OQ)4月300米ドルCALL |
拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買価格差)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。