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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2020年1月21日(火)のサマリー(2020年1月22日(水)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）23,893円（-164円）
取引所終値23,864円56銭（-218円95銭）
原資産概況
日経平均は大幅反落。前日の米国市場は休場で手掛かり材料に欠けるなか小安く始まると、中国市場の寄り付き頃に下げ幅を拡大、24,000円を割り込んだ。中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大への懸念から香港株が下落したことなどが重しとなったとみられる。東証1部の売買代金は1兆6705億円。個別株ではＫＬａｂ(3656)、明治HD(2269)、ブレインパッド(3655)などは上昇。安川電機(6506)、コーセー(4922)、日本航空(9201)などは下落。COMEX金先物、WTI原油先物は小幅反落。プラチナは続落。コーンは小動き。米ドルは小幅安。米国株は反落。
eワラント取引概況
プラチナリンク債プラス5倍トラッカーの買い、ディスコCALLの売り、ソフトバンクグループCALLの売り多い。
PUT・CALLレシオ ：20%（前日比+2%）
新規買い指数 ：69%（前日比-1%）
騰落率上位
値上り：ハンセン中国企業株指数（H株指数） プット 176回 (+121.4%)、ニアピン米ドルr2 1245回 (+100.7%)、ハンセン指数 プット 217回 (+94.7%)
値下り：コーセー コール 17回 (-57.1%)、しまむら コール 32回 (-50.0%)、コーセー コール 19回 (-50.0%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | プラチナリンク債プラス5倍 TR#4 | 2020/4/8 800米ドル |
-5.35% | プラチナ | -1.46% |
| 2 | 売越 | ディスコ CALL#51 | 2020/3/11 26,000円 |
-6.64% | 6146 | -0.95% |
| 3 | 売越 | ソフトバンクグループ CALL#521 | 2020/5/13 4,250円 |
1.47% | 9984 | 0.43% |
| 4 | 買越 | ジーエヌアイグループ CALL#23 | 2020/2/12 2,650円 |
-12.16% | 2160 | -0.59% |
| 5 | 拮抗 | 明治ホールディングス CALL#24 | 2020/2/12 7,500円 |
14.67% | 2269 | 1.05% |
| 6 | 拮抗 | ダブル・スコープ CALL#51 | 2020/2/12 1,300円 |
0.00% | 6619 | 1.15% |
| 7 | 買越 | 韓国200種株価指数 PUT#268 | 2020/4/8 290pt |
22.32% | KS200 | -1.29% |
| 8 | 買越 | ネットフリックス CALL#29 | 2020/2/12 370米ドル |
-16.67% | NFLX.OQ | -0.94% |
| 9 | 拮抗 | ソフトバンクグループ PUT#391 | 2020/2/12 4,000円 |
-15.22% | 9984 | 0.43% |
| 10 | 拮抗 | ブレインパッド CALL#43 | 2020/4/8 6,500円 |
3.32% | 3655 | 0.90% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売越 | 米ドル安（円高）型#960 | 109円 | 2020/3/11 | 3.17% |
| 2 | 買越 | 南アフリカランド高（円安）型#226 | 7円 | 2020/3/11 | 2.16% |
| 3 | 拮抗 | 米ドル安（円高）型#951 | 104円 | 2020/4/8 | 1.85% |
| 4 | 買越 | 米ドルNP#1245 | 107円 | 2020/2/12 | 100.65% |
| 5 | 売越 | 米ドル安（円高）型#948 | 108円 | 2020/2/12 | 4.17% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 110円03銭 （-14銭） -0.13% |
|---|---|
| ユーロ | 122円20銭 （+9銭） 0.07% |
| 豪ドル | 75円53銭 （-6銭） -0.08% |
| 英ポンド | 143円68銭 （+53銭） 0.37% |
| カナダドル | 84円27銭 （-9銭） -0.11% |
| NZドル | 72円71銭 （-3銭） -0.04% |
| 南アフリカランド | 7円60銭 （+1銭） 0.17% |
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は大幅反落。ジーエヌアイグループCALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均4月22,500円CALL、ジーエヌアイグループ(2160)2月2,650円CALL、明治ホールディングス(2269)2月7,500円CALL、ネットフリックス(NFLX.OQ)2月370米ドルCALL、ネットフリックス(NFLX.OQ)2月300米ドルPUT |
|---|---|
| 売越 | ジーエヌアイグループ(2160)2月2,250円CALL、ＫＤＤＩ(9433)2月3,150円CALL |
| 拮抗 | ダブル・スコープ(6619)2月1,300円CALL、ソフトバンクグループ(9984)2月4,000円PUT、ディスコ(6146)3月20,000円PUT |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は小動き。ディスコCALLの売り、ソフトバンクグループCALLの売り多い。
| 買越 | タカラトミー(7867)4月1,400円CALL、ネットフリックス(NFLX.OQ)2月300米ドルPUT、ネットフリックス(NFLX.OQ)2月370米ドルCALL、スズキ(7269)4月5,500円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均4月23,500円CALL、ディスコ(6146)3月26,000円CALL、ソフトバンクグループ(9984)5月4,250円CALL、野村日経225レバレッジETFリンク債プラス5倍5月18,000円トラッカー、コーセー(4922)2月16,000円PUT |
| 拮抗 | マツダ(7261)2月900円PUT |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（3月限）は23,810円（20:00）と小幅安。プラチナリンク債プラス5倍トラッカーの買い多い。
| 買越 | 日経平均4月23,500円CALL、日経平均マイナス3倍2月24,000円トラッカー、日経平均3月22,000円PUT、プラチナリンク債プラス5倍(プラチナ)4月800米ドルトラッカー、韓国200種株価指数(KS200)2月280ptPUT、野村日経225レバレッジETFリンク債プラス5倍5月18,000円トラッカー、ジャパン・テクノロジーバスケットプラス5倍5月1,300ptトラッカー |
|---|---|
| 売越 | 明治ホールディングス(2269)2月7,500円CALL、日産自動車(7201)2月650円PUT、ダブル・スコープ(6619)2月1,300円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株は反落。韓国200種株価指数PUTの買い、WTI原油先物リンク債_2020年6月限CALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均4月21,500円PUT、韓国200種株価指数(KS200)4月290ptPUT、WTI原油先物リンク債_2020年6月限(WTI20-6)5月60米ドルCALL、日本航空(9201)3月3,550円CALL、ソフトバンクグループ(9984)2月5,500円CALL、テスラ(TSLA.OQ)4月440米ドルCALL |
|---|---|
| 売越 | ブレインパッド(3655)3月7,500円CALL、ブレインパッド(3655)4月6,500円CALL、WTI原油先物リンク債_2020年6月限(WTI20-6)5月50米ドルCALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)5月27,500米ドルPUT |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買価格差）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。