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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2020年1月6日(月)のサマリー(2020年1月7日(火)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）23,192円（-325円）
取引所終値23,204円86銭（-451円76銭）
原資産概況
日経平均は大幅続落。米軍によるイラン革命防衛隊司令官殺害を受けて中東情勢緊迫化への警戒感が台頭、為替は一時1ドル＝107円台まで円高方向に推移した。3日に発表された米サプライマネジメント協会（ISM）製造業景況感指数が10年ぶりの低水準となったことも嫌気され、日経平均は400円超安となった。東証1部の売買代金は2兆2246億円。個別株では石川製作所(6208)、国際石油開発帝石(1605)、ＪＸＴＧＨＤ(5020)などは上昇。リニカル(2183)、ヤマシンフィルタ(6240)、エヌエフ回路設計ブロック(6864)などは下落。COMEX金先物は大幅続伸。WTI原油先物は続伸。プラチナは反落。コーンは続落。米ドルは大幅安。米国株は反発。
eワラント取引概況
日経平均マイナス3倍トラッカーの売り多い。ジーエヌアイグループCALL売買活発。
PUT・CALLレシオ ：47%（前日比-3%）
新規買い指数 ：55%（前日比+1%）
騰落率上位
値上り：ニアピン米ドルr2 1238回 (+282.6%)、ニアピン日経平均r250 1655回 (+170.9%)、金リンク債 コール 265回 (+152.2%)
値下り：ソフトバンクグループ コール 498回 (-98.5%)、ユーロ ユーロ高(コール)型 573回 (-97.8%)、スズキ コール 44回 (-97.1%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売越 | 日経平均マイナス3倍 TR#35 | 2020/2/12 24,000円 |
15.17% | N225 | -1.38% |
| 2 | 売越 | ジーエヌアイグループ CALL#25 | 2020/1/8 2,100円 |
2.56% | 2160 | 0.64% |
| 3 | 買越 | ジーエヌアイグループ CALL#23 | 2020/2/12 2,650円 |
-5.81% | 2160 | 0.64% |
| 4 | 買越 | ソフトバンクグループ CALL#521 | 2020/5/13 4,250円 |
-14.66% | 9984 | -3.45% |
| 5 | 買越 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 PUT#401 | 2020/5/13 27,500米ドル |
-3.20% | DJI | -0.09% |
| 6 | 拮抗 | 日経平均 PUT#1150 | 2020/4/8 22,000円 |
11.50% | N225 | -1.38% |
| 7 | 買越 | プラチナリンク債プラス5倍 TR#4 | 2020/4/8 800米ドル |
7.82% | プラチナ | 2.01% |
| 8 | 売越 | WTI原油先物リンク債_2020年3月限 CALL#2 | 2020/2/12 60米ドル |
15.56% | WTI20-3 | 2.28% |
| 9 | 買越 | 東京エレクトロン CALL#252 | 2020/5/13 27,000円 |
-14.13% | 8035 | -1.73% |
| 10 | 買越 | 日経平均プラス5倍 TR#37 | 2020/2/12 20,000円 |
-6.59% | N225 | -1.38% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売越 | 米ドルNP#1237 | 106円 | 2020/1/8 | 61.28% |
| 2 | 拮抗 | ユーロ高（円安）型#572 | 121円 | 2020/1/8 | -73.29% |
| 3 | 売越 | 米ドル高（円安）型#1078 | 105円 | 2020/1/8 | -19.64% |
| 4 | 買越 | ユーロ高（円安）型#587 | 123円 | 2020/4/8 | -24.15% |
| 5 | 買越 | 豪ドル高（円安）型#511 | 76円 | 2020/4/8 | -34.81% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 108円12銭 （-78銭） -0.72% |
|---|---|
| ユーロ | 120円97銭 （-1円04銭） -0.85% |
| 豪ドル | 74円91銭 （-1円29銭） -1.69% |
| 英ポンド | 142円09銭 （-97銭） -0.68% |
| カナダドル | 83円25銭 （-7銭） -0.09% |
| NZドル | 71円96銭 （-1円34銭） -1.82% |
| 南アフリカランド | 7円58銭 （-15銭） -1.93% |
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は大幅続落。ダウ・ジョーンズ工業株価平均PUTの買い多い。ジーエヌアイグループCALLの売買活発。
| 買越 | 日経平均プラス5倍2月20,000円トラッカー、ジーエヌアイグループ(2160)2月2,650円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)5月27,500米ドルPUT、東京エレクトロン(8035)5月27,000円CALL、ファーストリテイリング(9983)5月68,000円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均マイナス3倍2月24,000円トラッカー、日経平均4月22,000円PUT、日経平均マイナス3倍2月25,000円トラッカー、ジーエヌアイグループ(2160)1月2,100円CALL、WTI原油先物リンク債_2020年3月限(WTI20-3)2月60米ドルCALL |
| 拮抗 | 該当なし |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は小動き。ソフトバンクグループCALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均4月23,500円CALL、ソフトバンクグループ(9984)5月4,250円CALL、ソフトバンクグループ(9984)5月4,750円CALL、オリエンタルランド(4661)5月15,500円CALL、東京エレクトロン(8035)5月27,000円CALL、リソー教育(4714)3月490円CALL、WTI原油先物リンク債_2020年3月限(WTI20-3)2月70米ドルCALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均マイナス3倍2月24,000円トラッカー、日本航空(9201)1月3,200円PUT、ファーストリテイリング(9983)5月68,000円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（3月限）は23,090円（20:00）と小幅安。WTI原油先物リンク債_2020年6月限CALLの買い、任天堂CALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均4月22,000円PUT、日経平均マイナス3倍2月24,000円トラッカー、日経平均3月22,000円PUT、WTI原油先物リンク債_2020年6月限(WTI20-6)5月50米ドルCALL、任天堂(7974)5月45,000円CALL、金リンク債(金)5月1,600米ドルCALL |
|---|---|
| 売越 | 任天堂(7974)3月40,000円CALL、コロプラ(3668)2月950円CALL、ダイキン工業(6367)2月12,000円PUT、野村日経225レバレッジETFリンク債プラス5倍5月18,000円トラッカー |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株は反発。プラチナリンク債プラス5倍トラッカーの買い、日経平均マイナス3倍トラッカーの買い多い。
| 買越 | 日経平均マイナス3倍2月24,000円トラッカー、日経平均プラス5倍2月17,000円トラッカー、日経平均1月23,500円ニアピン、プラチナリンク債プラス5倍(プラチナ)4月800米ドルトラッカー、ウーバー・テクノロジーズ(UBER.N)4月30米ドルCALL、WTI原油先物リンク債_2020年3月限(WTI20-3)2月70米ドルCALL、アップル(AAPL.OQ)4月300米ドルCALL、金リンク債(金)5月1,600米ドルCALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均プラス5倍2月20,000円トラッカー |
| 拮抗 | 日経平均マイナス3倍2月26,000円トラッカー |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買価格差）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。