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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2019年10月17日(木)のサマリー(2019年10月18日(金)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）22,536円（-5円）
取引所終値22,451円86銭（-21円06銭）
原資産概況
日経平均は小幅反落。前日の米国市場では、9月小売売上高が前月比で減少に転じたことから景気減速が警戒され、主要3指数が揃って下落した。これを受けて日経平均は売りが先行して始まったものの、為替の円安基調継続などからプラスに切り返した。ただ、前日には年初来高値を更新していたこともあり過熱感も意識されると、引けにかけて利益確定売りに押された。東証1部の売買代金は1兆9234億円。個別株ではワークマン(7564)、ユニバーサルエンターテインメント(6425) 、ヤマトＨＤ(9064)などは上昇。ルネサスエレクトロニクス(6723)、インテリジェント ウェイブ(4847)、ＧＭＯペイメントゲートウェイ(3769)などは下落。COMEX金先物、WTI原油先物は続伸。プラチナは小動き。コーンは小幅反発。米ドルは反落。米国株は小幅反発。
eワラント取引概況
日経平均プラス5倍トラッカーの買い、日経平均マイナス3倍トラッカーの買い多い。スズキPUTの売買活発。
PUT・CALLレシオ ：40%（前日比+9%）
新規買い指数 ：31%（前日比-10%）
騰落率上位
値上り：ニュージーランドドル ドル高(コール)型 283回 (+75.0%)、豪ドル ドル高(コール)型 496回 (+60.0%)、ニュージーランドドル ドル高(コール)型 281回 (+52.6%)
値下り：ニュージーランドドル ドル安(プット)型 254回 (-50.0%)、豪ドル ドル安(プット)型 420回 (-38.5%)、任天堂 コール 357回 (-38.2%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拮抗 | スズキ PUT#34 | 2019/12/11 4,500円 |
-12.92% | 7269 | 1.63% |
| 2 | 買越 | 日経平均プラス5倍 TR#37 | 2020/2/12 20,000円 |
-0.10% | N225 | -0.02% |
| 3 | 買越 | 日経平均マイナス3倍 TR#34 | 2020/2/12 23,000円 |
0.31% | N225 | -0.02% |
| 4 | 拮抗 | ネットフリックス PUT#22 | 2019/12/11 320米ドル |
-12.35% | NFLX.OQ | 3.03% |
| 5 | 売越 | スクウェア・エニックス・ホールディングス CALL#74 | 2020/2/12 5,200円 |
2.29% | 9684 | 0.57% |
| 6 | 買越 | 日経平均 PUT#1020 | 2019/12/11 21,500円 |
-1.30% | N225 | -0.02% |
| 7 | 買越 | 任天堂 CALL#345 | 2019/11/13 40,000円 |
-23.28% | 7974 | -2.59% |
| 8 | 買越 | ＧＭＯペイメントゲートウェイ CALL#14 | 2019/12/11 9,000円 |
-23.28% | 3769 | -3.07% |
| 9 | 売越 | ソフトバンクグループ PUT#376 | 2019/11/13 3,500円 |
-22.00% | 9984 | 1.84% |
| 10 | 買越 | コロプラ CALL#40 | 2020/2/12 1,250円 |
-6.58% | 3668 | -2.36% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拮抗 | 米ドル安（円高）型#915 | 109円 | 2019/11/13 | 8.33% |
| 2 | 売越 | 南アフリカランド高（円安）型#214 | 7円 | 2020/1/8 | 12.63% |
| 3 | 買越 | 英ポンド安（円高）型#391 | 136円 | 2019/11/13 | -13.97% |
| 4 | 買越 | 英ポンド高（円安）型#437 | 144円 | 2019/11/13 | 10.53% |
| 5 | 売越 | 南アフリカランド高（円安）型#222 | 7円 | 2020/2/12 | 11.46% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 108円53銭 （-29銭） -0.26% |
|---|---|
| ユーロ | 120円68銭 （+52銭） 0.43% |
| 豪ドル | 74円04銭 （+71銭） 0.97% |
| 英ポンド | 139円56銭 （+49銭） 0.35% |
| カナダドル | 82円60銭 （+26銭） 0.32% |
| NZドル | 68円81銭 （+66銭） 0.97% |
| 南アフリカランド | 7円33銭 （+8銭） 1.10% |
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は売り先行も切り返す。スズキPUTの買い、スクウェア・エニックス・HDCALLの売り多い。
| 買越 | 日経平均マイナス3倍2月23,000円トラッカー、スズキ(7269)12月4,500円PUT、任天堂(7974)11月40,000円CALL、コロプラ(3668)2月1,250円CALL、ＧＭＯペイメントゲートウェイ(3769)12月9,000円CALL、ブイ・テクノロジー(7717)1月7,000円CALL、ネットフリックス(NFLX.OQ)12月320米ドルPUT |
|---|---|
| 売越 | スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684)2月5,200円CALL、ソフトバンクグループ(9984)11月3,500円PUT、ジーエヌアイグループ(2160)1月1,733円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は小幅反落。スズキPUTの売り多い。
| 買越 | 日経平均12月21,500円PUT、ＧＭＯペイメントゲートウェイ(3769)12月9,000円CALL、任天堂(7974)12月39,000円CALL、英ポンドリンク債11月136円PUT、ワークマン(7564)2月8,500円CALL |
|---|---|
| 売越 | スズキ(7269)12月4,500円PUT、任天堂(7974)2月37,000円PUT、任天堂(7974)3月44,000円CALL、ファーストリテイリング(9983)12月62,000円CALL、米ドルリンク債11月109円PUT |
| 拮抗 | 該当なし |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（12月限）は22,630円（20:00）と上昇。日経平均プラス5倍トラッカーの買い多い。
| 買越 | 日経平均プラス5倍2月20,000円トラッカー、日経平均マイナス3倍2月23,000円トラッカー、日経平均12月21,500円PUT、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)11月26,000米ドルPUT、ＳＵＭＣＯ(3436)11月1,750円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均12月22,500円PUT、南アフリカランドリンク債1月7円CALL、ファナック(6954)2月18,000円CALL、みずほフィナンシャルグループ(8411)11月170円CALL、ZOZO(3092)1月2,000円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株は小幅反発。日経平均プラス5倍トラッカーの売り多い。
| 買越 | ネットフリックス(NFLX.OQ)12月350米ドルCALL、カカクコム(2371)12月2,100円PUT、ネットフリックス(NFLX.OQ)1月440米ドルCALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均プラス5倍2月20,000円トラッカー、ネットフリックス(NFLX.OQ)12月320米ドルPUT、東レ(3402)12月900円CALL、富士フイルムホールディングス(4901)1月5,500円CALL、ZOZO(3092)11月3,200円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)1月25,000米ドルCALL、ＳＵＭＣＯ(3436)1月1,550円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買スプレッド）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。