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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2019年4月18日(木)のサマリー(2019年4月19日(金)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）22,211円（-95円）
取引所終値22,090円12銭（-187円85銭）
原資産概況
日経平均は反落。アジア株安が嫌気され、利益確定の売りが先行した。東証1部の売買代金は2兆2288億円。個別株ではスズキ(7269)、石川製作所(6208)、ユニバーサルエンターテインメント(6425)などは上昇。メタップス(6172)、平田機工(6258)、ブイ・テクノロジー(7717)などは下落。LME銅は反落。COMEX金先物、コーンは小動き。WTI原油先物は反発。プラチナは続伸。米ドルは小動き。米国株は上昇。
eワラント取引概況
日経平均PUTの売り多い。楽天CALLの売買活発。
PUT・CALLレシオ ：70%（前日比-1%）
新規買い指数 ：5%（前日比-5%）
騰落率上位
値上り：任天堂 コール 316回 (+766.7%)、任天堂 コール 315回 (+492.3%)、任天堂 コール 314回 (+241.9%)
値下り：任天堂 プット 264回 (-85.1%)、任天堂 プット 266回 (-71.5%)、平田機工 コール 20回 (-63.6%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売越 | 楽天 CALL#233 | 2019/5/8 1,050円 |
14.31% | 4755 | 1.98% |
| 2 | 売越 | 日経平均 PUT#977 | 2019/8/14 22,500円 |
3.78% | N225 | -0.43% |
| 3 | 買越 | 楽天 CALL#243 | 2019/9/11 1,100円 |
8.16% | 4755 | 1.98% |
| 4 | 売越 | 東京エレクトロン CALL#231 | 2019/7/10 16,500円 |
1.13% | 8035 | 0.33% |
| 5 | 売越 | 任天堂 CALL#328 | 2019/9/11 38,000円 |
64.67% | 7974 | 11.75% |
| 6 | 拮抗 | ファーストリテイリング CALL#238 | 2019/5/8 68,000円 |
19.32% | 9983 | 1.40% |
| 7 | 売越 | 任天堂 CALL#322 | 2019/7/10 50,000円 |
169.84% | 7974 | 11.75% |
| 8 | 買越 | 任天堂 CALL#323 | 2019/9/11 26,000円 |
36.73% | 7974 | 11.75% |
| 9 | 買越 | 武田薬品工業 CALL#180 | 2019/7/10 5,200円 |
-45.76% | 4502 | -4.93% |
| 10 | 売越 | 日経平均マイナス3倍 TR#34 | 2020/2/12 23,000円 |
3.68% | N225 | -0.43% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | 米ドル安（円高）型#899 | 112円 | 2019/5/8 | 0.74% |
| 2 | 買越 | カナダドル高（円安）型#291 | 84円 | 2019/8/14 | -9.50% |
| 3 | 売越 | 英ポンド安（円高）型#371 | 140円 | 2019/5/8 | 7.14% |
| 4 | 買越 | 米ドル安（円高）型#904 | 109円 | 2019/6/12 | 1.01% |
| 5 | 売越 | 英ポンド高（円安）型#417 | 156円 | 2019/5/8 | -28.57% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 111円91銭 （-8銭） -0.07% |
|---|---|
| ユーロ | 125円80銭 （-80銭） -0.63% |
| 豪ドル | 80円02銭 （-38銭） -0.47% |
| 英ポンド | 145円57銭 （-46銭） -0.32% |
| カナダドル | 83円66銭 （-43銭） -0.51% |
| NZドル | 74円70銭 （-55銭） -0.73% |
| 南アフリカランド | 7円95銭 （-7銭） -0.82% |
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は下落。楽天CALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均7月23,000円CALL、楽天(4755)5月1,050円CALL、米ドルリンク債5月112円PUT、任天堂(7974)9月26,000円CALL、楽天(4755)9月1,100円CALL、武田薬品工業(4502)7月5,200円CALL、メタップス(6172)7月1,500円CALL |
|---|---|
| 売越 | ソフトバンクグループ(9984)6月12,000円CALL、ブイ・テクノロジー(7717)10月14,000円CALL、WTI原油先物リンク債_2019年6月限(WTI19-6)5月65米ドルCALL |
| 拮抗 | 該当なし |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は下落。日経平均PUTの売り多い。任天堂CALLの売買活発。
| 買越 | 楽天(4755)9月1,100円CALL、ファーストリテイリング(9983)5月68,000円CALL、武田薬品工業(4502)7月5,200円CALL、任天堂(7974)9月26,000円CALL、TOPIX(TOPX)6月1,500ptPUT |
|---|---|
| 売越 | 日経平均8月22,500円PUT、日経平均5月22,000円PUT、楽天(4755)5月1,050円CALL、TOPIX(TOPX)6月1,750ptPUT、韓国200種株価指数(KS200)8月280ptPUT |
| 拮抗 | 該当なし |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（6月限）は22,150円（20:00）と小幅上昇。任天堂CALLの売り、日経平均PUTの売り多い。
| 買越 | 日経平均8月22,500円CALL、日経平均8月20,500円PUT、日経平均7月22,000円PUT、WTI原油先物リンク債_2019年9月限(WTI19-9)8月70米ドルCALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均8月22,500円PUT、日経平均マイナス3倍2月23,000円トラッカー、日経平均7月21,000円PUT、任天堂(7974)9月38,000円CALL、任天堂(7974)7月35,000円CALL、任天堂(7974)7月50,000円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株は上昇。東京エレクトロンCALLの売り多い。
| 買越 | カナダドルリンク債8月84円CALL、任天堂(7974)5月42,000円CALL、スズキ(7269)8月4,500円PUT、みずほフィナンシャルグループ(8411)9月180円CALL |
|---|---|
| 売越 | 東京エレクトロン(8035)7月16,500円CALL、楽天(4755)5月1,050円CALL、ファーストリテイリング(9983)5月68,000円CALL、任天堂(7974)7月50,000円CALL、任天堂(7974)7月45,000円CALL、米ドルリンク債5月108円PUT |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買スプレッド）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。