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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2019年4月17日(水)のサマリー(2019年4月18日(木)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）22,306円（+40円）
取引所終値22,277円97銭（+56円31銭）
原資産概況
日経平均は小幅続伸。中国の経済指標の改善を受けて中国関連株に買いが入るも、上値は重かった。東証1部の売買代金は2兆3628億円。個別株ではトリケミカル研究所(4369)、楽天(4755)、ディスコ(6146)などは上昇。メタップス(6172)、バンダイナムコHD(7832)、パン・パシフィック・インターナショナルHD(7532)などは下落。LME銅は続伸。COMEX金先物は小動き。WTI原油先物は反落。プラチナは反発。コーンは続落。米ドルは小動き。米国株はダウは小動き。
eワラント取引概況
日経平均プラス5倍トラッカーの買い、ソフトバンクグループCALLの買い、楽天CALLの売り多い。
PUT・CALLレシオ ：71%（前日比-9%）
新規買い指数 ：10%（前日比+8%）
騰落率上位
値上り：比亜迪（BYD） コール 13回 (+120.2%)、比亜迪（BYD） コール 14回 (+118.8%)、トリケミカル研究所 コール 14回 (+91.6%)
値下り：ＴＤＫ プット 113回 (-44.0%)、ニュージーランドドル ドル高(コール)型 272回 (-42.9%)、ディスコ プット 25回 (-38.1%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | 日経平均プラス5倍 TR#37 | 2020/2/12 20,000円 |
1.18% | N225 | 0.18% |
| 2 | 買越 | ソフトバンクグループ CALL#470 | 2019/9/11 10,000円 |
-5.90% | 9984 | -1.67% |
| 3 | 売越 | 楽天 CALL#233 | 2019/5/8 1,050円 |
80.38% | 4755 | 7.42% |
| 4 | 売越 | WTI原油先物リンク債_2019年6月限 CALL#1 | 2019/5/8 65米ドル |
10.58% | WTI19-6 | 0.85% |
| 5 | 拮抗 | ソフトバンクグループ PUT#352 | 2019/6/12 8,000円 |
20.00% | 9984 | -1.67% |
| 6 | 買越 | 東京エレクトロン CALL#231 | 2019/7/10 16,500円 |
3.35% | 8035 | 0.77% |
| 7 | 売越 | 任天堂 CALL#327 | 2019/9/11 35,000円 |
4.28% | 7974 | 1.05% |
| 8 | 売越 | 任天堂 CALL#338 | 2019/10/9 36,000円 |
4.19% | 7974 | 1.05% |
| 9 | 買越 | 日経平均 PUT#965 | 2019/7/10 20,000円 |
-4.17% | N225 | 0.18% |
| 10 | 売越 | WTI原油先物リンク債_2019年9月限 PUT#3 | 2019/8/14 50米ドル |
-6.00% | WTI19-9 | 0.71% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | 米ドル高（円安）型#1024 | 112円 | 2019/5/8 | 0.85% |
| 2 | 拮抗 | 豪ドル安（円高）型#397 | 79円 | 2019/5/8 | -9.09% |
| 3 | 買越 | 英ポンド安（円高）型#371 | 140円 | 2019/5/8 | -1.75% |
| 4 | 買越 | 米ドル高（円安）型#1002 | 114円 | 2019/5/8 | 0.00% |
| 5 | 売越 | 英ポンド高（円安）型#417 | 156円 | 2019/5/8 | -12.50% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 111円99銭 （+6銭） 0.06% |
|---|---|
| ユーロ | 126円59銭 （+10銭） 0.08% |
| 豪ドル | 80円40銭 （+9銭） 0.11% |
| 英ポンド | 146円03銭 （-16銭） -0.11% |
| カナダドル | 84円08銭 （+23銭） 0.28% |
| NZドル | 75円25銭 （-49銭） -0.64% |
| 南アフリカランド | 8円01銭 （+6銭） 0.73% |
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は小幅上昇。任天堂CALLの売り多い。
| 買越 | ソフトバンクグループ(9984)6月8,000円PUT、武田薬品工業(4502)10月4,000円CALL、WTI原油先物リンク債_2019年6月限(WTI19-6)5月65米ドルCALL、ファーストリテイリング(9983)8月43,000円PUT |
|---|---|
| 売越 | 任天堂(7974)9月35,000円CALL、任天堂(7974)10月36,000円CALL、安川電機(6506)6月2,500円PUT、野村ホールディングス(8604)7月440円CALL、WTI原油先物リンク債_2019年6月限(WTI19-6)5月55米ドルPUT |
| 拮抗 | 日本製鋼所(5631)9月1,800円PUT |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は小動き。東京エレクトロンCALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均5月22,000円PUT、東京エレクトロン(8035)7月16,500円CALL、米ドルリンク債5月112円CALL、日本電信電話(9432)10月4,800円CALL、楽天(4755)5月1,050円CALL、ソフトバンクグループ(9984)6月12,000円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均プラス5倍5月16,000円トラッカー、ソフトバンクグループ(9984)6月8,000円PUT、東京エレクトロン(8035)7月14,000円PUT、エービーシー・マート(2670)6月7,000円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（6月限）は22,320円（20:00）と小幅上昇。ソフトバンクグループCALLの買い、日経平均プラス5倍トラッカーの買い多い。
| 買越 | 日経平均プラス5倍2月20,000円トラッカー、日経平均8月22,500円CALL、ソフトバンクグループ(9984)9月10,000円CALL、豪ドルリンク債5月79円PUT、米ドルリンク債5月114円CALL、TOPIX(TOPX)6月1,750ptPUT |
|---|---|
| 売越 | 楽天(4755)5月1,050円CALL、WTI原油先物リンク債_2019年6月限(WTI19-6)5月65米ドルCALL、ファーストリテイリング(9983)7月46,000円PUT |
| 拮抗 | ZOZO(3092)8月1,600円PUT |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株はダウは小動き。日経平均プラス5倍トラッカーの買い多い。
| 買越 | 日経平均プラス5倍2月20,000円トラッカー、日経平均7月20,000円PUT、日経平均8月22,500円PUT、日経平均7月22,000円CALL、英ポンドリンク債5月140円PUT |
|---|---|
| 売越 | WTI原油先物リンク債_2019年9月限(WTI19-9)8月50米ドルPUT、楽天(4755)5月1,050円CALL、東海カーボン(5301)5月1,400円PUT、豪ドルリンク債5月79円PUT |
| 拮抗 | WTI原油先物リンク債_2019年6月限5月(WTI19-6)65米ドルCALL |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買スプレッド）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。