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2017年5月24日(水)のサマリー(2017年5月25日(木)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）19,750円（+80円）
取引所終値19,742円98銭（+129円07銭）
原資産概況
日経平均は反発。東証1部の売買代金は2兆2227億円。個別株では東芝(6502)、ブイ・テクノロジー(7717)、堀場製作所(6856)などは上昇。しまむら(8227)、明治HD(2269)、スクエニ HD(9684)などは下落。LME銅、WTI原油先物、ブレント原油先物は反落。COMEX金先物は続落。プラチナは小動き。パラジウムは下落。コーンは反発。米ドルは上昇。米国株は続伸。
eワラント取引概況
エヌビディアCALLの買い、日経平均プラス5倍トラッカーの売り多い。
PUT・CALLレシオ ：21%（前日比-3%）
新規買い指数 ：70%（前日比+1%）
騰落率上位
値上り：しまむら プット 5回 (+233.3%)、東芝 コール 190回 (+140.7%)、東芝 コール 193回 (+120.0%)
値下り：しまむら コール 7回 (-69.5%)、しまむら コール 8回 (-69.4%)、ニアピン米ドルr2 948回 (-58.1%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売越 | 日経平均プラス5倍 TR#25 | 2017/9/13 15,000円 |
1.08% | N225 | 0.41% |
| 2 | 買越 | エヌビディア CALL#4 | 2017/9/13 144米ドル |
13.19% | NVDA.OQ | 2.30% |
| 3 | 買越 | エヌビディア CALL#5 | 2017/9/13 172米ドル |
15.57% | NVDA.OQ | 2.30% |
| 4 | 買越 | 三井不動産 CALL#100 | 2017/12/13 2,400円 |
2.43% | 8801 | 0.63% |
| 5 | 売越 | 任天堂 CALL#245 | 2017/7/12 28,000円 |
16.75% | 7974 | 2.99% |
| 6 | 売越 | キーエンス CALL#26 | 2017/6/14 37,000円 |
-0.94% | 6861 | -0.23% |
| 7 | 買越 | 銅リンク債マイナス3倍 TR#4 | 2017/8/9 6,400米ドル |
0.96% | 銅 | -0.34% |
| 8 | 買越 | 住友不動産 PUT#75 | 2017/8/9 2,900円 |
-10.45% | 8830 | 1.35% |
| 9 | 売越 | 任天堂 CALL#239 | 2017/7/12 30,000円 |
19.96% | 7974 | 2.99% |
| 10 | 買越 | アルバック CALL#3 | 2017/11/8 6,500円 |
14.81% | 6728 | 3.11% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | 米ドル安（円高）型#694 | 117円 | 2017/6/14 | -13.56% |
| 2 | 拮抗 | 米ドル安（円高）型#677 | 116円 | 2017/9/13 | -9.08% |
| 3 | 売越 | 米ドル高（円安）型#786 | 116円 | 2017/9/13 | 15.63% |
| 4 | 売越 | ユーロ高（円安）型#483 | 120円 | 2017/10/11 | 4.97% |
| 5 | 売越 | 米ドル高（円安）型#861 | 114円 | 2017/6/14 | 39.62% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 111円98銭 （+90銭） 0.81% |
|---|---|
| ユーロ | 125円27銭 （+58銭） 0.46% |
| 豪ドル | 83円50銭 （+19銭） 0.23% |
| 英ポンド | 145円11銭 （+97銭） 0.67% |
| カナダドル | 83円26銭 （+88銭） 1.07% |
| NZドル | 78円53銭 （+46銭） 0.58% |
| 南アフリカランド | 8円64銭 （+15銭） 1.79% |
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は上昇。米ドル安型（米ドルリンク債PUT）の買い多い。
| 買越 | 日経平均7月18,500円CALL、日経平均10月20,000円CALL、米ドルリンク債6月117円PUT、銅リンク債マイナス3倍(銅)8月6,400米ドルトラッカー |
|---|---|
| 売越 | 日経平均9月18,500円CALL、米ドルリンク債9月116円CALL、任天堂(7974)7月30,000円CALL、WTI原油先物リンク債_2017年9月限(WTI17-9)8月40米ドルCALL、野村ホールディングス(8604)12月750円PUT |
| 拮抗 | 任天堂(7974)7月22,000円CALL |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は上昇。住友不動産PUTの買い多い。
| 買越 | 住友不動産(8830)8月2,900円PUT、任天堂(7974)1月31,000円CALL、ソニー(6758)10月3,800円CALL、任天堂(7974)9月34,000円CALL、ダブル・スコープ(6619)8月2,000円CALL |
|---|---|
| 売越 | キーエンス(6861)6月37,000円CALL、任天堂(7974)7月28,000円CALL、米ドルリンク債6月114円CALL、アリババグループホールディング(ADR)(BABA.N)9月100米ドルCALL、任天堂(7974)1月35,000円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（6月限）は19,720円（20:00）と小動き。エヌビディアCALLの買い、日経平均プラス5倍トラッカーの売り多い。
| 買越 | エヌビディア(NVDA.OQ)9月144米ドルCALL、三井不動産(8801)12月2,400円CALL、エヌビディア(NVDA.OQ)9月172米ドルCALL、米ドルリンク債6月114円CALL、任天堂(7974)6月33,000円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均プラス5倍9月15,000円トラッカー、日経平均11月20,500円CALL、日経平均6月20,500円CALL、日経平均7月19,500円PUT、キーエンス(6861)6月43,000円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株は上昇。米ドル安型（米ドルリンク債PUT）の売買活発。
| 買越 | アルバック(6728)11月6,500円CALL、しまむら(8227)7月14,000円CALL、ソニー(6758)12月4,300円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)12月18,000米ドルPUT、米ドルリンク債9月108円CALL |
|---|---|
| 売越 | ユーロリンク債10月120円CALL、南アフリカランドリンク債1月9円CALL |
| 拮抗 | 米ドルリンク債9月116円PUT、エヌビディア(NVDA.OQ)9月172米ドルCALL、米ドルリンク債6月112円CALL |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買スプレッド）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。