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2017年1月18日(水)のサマリー(2017年1月19日(木)更新)
日経平均参照原資産価格(23:50)18,840円(+75円)
取引所終値18,894円37銭(+80円84銭)
原資産概況
日経平均は3日ぶり反発。前日の海外市場の流れを受け前場に下げるも、円高一服との見方から後場に入り値を上げた。東証1部の売買代金は2兆2282億円。個別株では新日鐵住金(5401)、ミクシィ(2121)、三井不動産(8801)などは上昇。CYBERDYNE(7779)、ペプチドリーム(4587)、OLC(4661)などは下落。LME銅は反発。COMEX金先物、パラジウムは小動き。WTI原油先物、ブレント原油先物、プラチナは続落。コーンは反落。米ドルは小幅上昇。米国株はダウが続落。
eワラント取引概況
日経平均PUTの買い、日経平均CALLの買い多い。
PUT・CALLレシオ :43%(前日比+13%)
新規買い指数 :49%(前日比-9%)
騰落率上位
値上り:ミクシィ コール 22回 (+100.0%)、WTI原油先物リンク債_2017年3月限 プット 6回 (+62.5%)、新日鐵住金 コール 159回 (+60.5%)
値下り:WTI原油先物リンク債_2017年3月限 コール 5回 (-55.0%)、新日鐵住金 プット 140回 (-53.3%)、新日鐵住金 プット 141回 (-42.4%)
♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ワラント騰落率 | 対象原資産コード | 参照原資産価格騰落率 |
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1 | 買越 | 日経平均 PUT#773 | 2017/5/10 20,000円 |
-3.08% | N225 | 0.40% |
2 | 買越 | 日経平均 CALL#1005 | 2017/9/13 18,500円 |
1.66% | N225 | 0.40% |
3 | 買越 | 日経平均 PUT#766 | 2017/2/8 19,500円 |
-6.52% | N225 | 0.40% |
4 | 買越 | 日経平均マイナス3倍 TR#23 | 2017/5/10 18,000円 |
-2.70% | N225 | 0.40% |
5 | 買越 | キーエンス CALL#25 | 2017/3/8 40,000円 |
-4.09% | 6861 | -50.17% |
6 | 売越 | 東芝 PUT#151 | 2017/3/8 200円 |
-20.41% | 6502 | 2.33% |
7 | 買越 | 日経平均マイナス3倍 TR#27 | 2017/9/13 21,000円 |
-1.28% | N225 | 0.40% |
8 | 買越 | 日経平均 CALL#984 | 2017/6/14 18,500円 |
2.50% | N225 | 0.40% |
9 | 買越 | 韓国200種株価指数 PUT#202 | 2017/4/12 230pt |
4.17% | KS200 | -0.13% |
10 | 拮抗 | 日経平均プラス5倍 TR#25 | 2017/9/13 15,000円 |
1.19% | N225 | 0.40% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ワラント騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 買越 | 米ドル安(円高)型#642 | 112円 | 2017/2/8 | -10.30% |
2 | 拮抗 | 米ドル高(円安)型#730 | 85円 | 2017/3/8 | 1.19% |
3 | 買越 | ユーロ安(円高)型#420 | 118円 | 2017/3/8 | -2.44% |
4 | 拮抗 | 米ドル高(円安)型#781 | 114円 | 2017/2/8 | 5.42% |
5 | 売越 | 英ポンド安(円高)型#275 | 140円 | 2017/3/8 | 0.97% |
為替eワラント参照原資産価格(23:50)
米ドル | 113円33銭 (+31銭) 0.28% |
---|---|
ユーロ | 121円08銭 (+2銭) 0.01% |
豪ドル | 85円70銭 (+37銭) 0.43% |
英ポンド | 139円61銭 (-17銭) -0.12% |
カナダドル | 86円63銭 (-5銭) -0.05% |
NZドル | 81円60銭 (+22銭) 0.27% |
南アフリカランド | 8円38銭 (-2銭) -0.19% |
9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)
日経平均は下落。日経平均CALLの買い多い。日経平均PUTの売買活発。
買越 | 日経平均9月18,500円CALL、日経平均2月19,500円PUT、日経平均マイナス3倍5月18,000円トラッカー、日経平均マイナス3倍9月21,000円トラッカー、キーエンス(6861)3月80,000円CALL、米ドルリンク債2月114円CALL、米ドルリンク債2月112円PUT |
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売越 | 該当なし |
拮抗 | 日経平均5月20,000円PUT、米ドルリンク債3月85円CALL、東芝(6502)3月200円PUT |
11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)
日経平均は上昇。日経平均PUTの買い、米ドル安型(米ドルリンク債PUT)の買い多い。
買越 | 日経平均5月20,000円PUT、日経平均2月19,500円PUT、日経平均6月18,500円CALL、米ドルリンク債2月112円PUT、韓国200種株価指数(KS200)4月230ptPUT、富士重工業(7270)6月3,500円CALL |
---|---|
売越 | 日経平均プラス5倍9月15,000円トラッカー、米ドルリンク債2月114円CALL、米ドルリンク債9月118円PUT |
拮抗 | 任天堂(7974)2月21,000円PUT |
15:00~21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物(3月限)は18,840円(20:00)と下落。米ドル安型(米ドルリンク債PUT)の買い、ユーロ安型(ユーロリンク債PUT)の買い多い。米ドル高型(米ドルリンク債CALL)の売買活発。
買越 | 日経平均2月18,500円PUT、米ドルリンク債2月112円PUT、ユーロリンク債3月118円PUT、銅リンク債マイナス3倍(銅)8月6,400米ドルトラッカー、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)5月800円CALL |
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売越 | 東芝(6502)3月200円PUT、コーン先物リンク債_2017年9月限(コーン先物)8月3米ドルCALL、ハンセン指数(HSI)7月23,000香港ドルCALL |
拮抗 | 米ドルリンク債3月85円CALL、米ドルリンク債2月90円CALL |
21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)
米国株はダウが下落。米ドル安型(米ドルリンク債PUT)の売り多い。
買越 | 日経平均9月21,500円CALL、日経平均4月20,000円CALL、銅リンク債マイナス3倍(銅)8月6,400米ドルトラッカー、ユーロリンク債10月116円PUT |
---|---|
売越 | 日経平均3月20,000円CALL、米ドルリンク債2月112円PUT、銅リンク債プラス5倍(銅)8月5,400米ドルトラッカー、英ポンドリンク債3月140円PUT、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)3月19,000米ドルPUT |
拮抗 | 米ドルリンク債3月85円CALL |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。