- カイカ証券在籍のマーケット関係者がお届けする、旬な投資情報！マーケットと常に向き合っているプロならではの記事満載。
- eワラントデイリーウォッチでは、前営業日のeワラント、ニアピン、トラッカーの取引金額ランキングや、時間帯別の取引動向を公開しております。 また、原資産概況では国内株式市場、コモディティ相場、為替相場、米国株式市場等について簡潔にまとめられています。 他のeワラント投資家に人気のあった銘柄や、どの銘柄がどのタイミングで取引されていたのかがおおまかに把握できますので、eワラント取引の参考になるでしょう。
-
株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
※eワラント証券株式会社は、当社カイカ証券株式会社の旧商号です。 - 参加費無料の各種セミナーを随時開催しています。eワラントが初めての方も、既にお取引中の方もぜひご参加ください。
過去のセミナーの模様や解説動画はオンラインで配信しています。
- eワラント初心者もフリークも必読。新商品や新サービスの情報、各種ランキング、さらには注目の銘柄まで、eワラント投資に役立つ情報が満載。eワラントメールマガジン（購読無料）はこちらから登録できます。
2021年2月22日(月)のサマリー(2021年2月24日(水)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）30,061円（-143円）
取引所終値30,156円3銭（+138円11銭）
原資産概況
日経平均は反発。前日まで3日続落となっていたことから自律反発を見込んだ買いが先行し、寄付き直後には上げ幅を広げた。ただし、高値圏では利益確定の売りに押され、上げ幅を縮小した。東証1部の売買代金は2兆4637億円。個別株では住友金属鉱山(5713)、東京エレクトロン(8035)、三井金属鉱業(5706)などは上昇。オリンパス(7733)、テルモ(4543)、ダイキン工業(6367)などは下落。COMEX金先物、WTI原油先物は反発。銀は続伸。プラチナは小動き。CMEビットコイン先物は反落。米ドルは小幅続落。米国株はダウは小動き。S&P500やナスダックは下落。
eワラント取引概況
ビットコイン先物リンク債_2021年4月限マイナス3倍トラッカーの買い、ブリヂストンCALLの買い多い。ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍トラッカーの売買活発。
PUT・CALLレシオ ：29%（前日比-9%）
新規買い指数 ：52%（前日比+12%）
騰落率上位
値上り：住友金属鉱山 コール 252回 (+52.7%)、オリンパス プット 11回 (+48.5%)、住友金属鉱山 コール 251回 (+45.1%)
値下り：ダイキン工業 コール 138回 (-72.7%)、花王 コール 48回 (-66.7%)、住友金属鉱山 プット 212回 (-64.3%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拮抗 | ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍 TR#1 | 2021/4/14 15,000米ドル |
-1.10% | ビットコイン21-4 | -0.92% |
| 2 | 買越 | ビットコイン先物リンク債_2021年4月限マイナス3倍 TR#1 | 2021/4/14 60,000米ドル |
2.45% | ビットコイン21-4 | -0.92% |
| 3 | 買越 | ブリヂストン CALL#101 | 2021/3/10 4,250円 |
0.00% | 5108 | 0.96% |
| 4 | 売越 | 日経平均 CALL#2060 | 2021/3/10 30,000円 |
-12.98% | N225 | -0.43% |
| 5 | 買越 | 日経平均プラス5倍 TR#73 | 2021/4/14 27,000円 |
-3.48% | N225 | -0.51% |
| 6 | 買越 | 日経平均プラス5倍 TR#67 | 2021/3/10 21,500円 |
-1.29% | N225 | -0.43% |
| 7 | 売越 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ CALL#328 | 2021/3/10 560円 |
8.74% | 8306 | 1.50% |
| 8 | 売越 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ CALL#326 | 2021/3/10 490円 |
8.68% | 8306 | 1.50% |
| 9 | 買越 | 日経平均 PUT#1787 | 2021/4/14 30,000円 |
0.47% | N225 | -0.51% |
| 10 | 買越 | 三井金属鉱業 CALL#36 | 2021/4/14 3,600円 |
21.08% | 5706 | 4.36% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売越 | 米ドル高（円安）型#1209 | 105円 | 2021/3/10 | -12.50% |
| 2 | 売越 | 米ドル高（円安）型#1212 | 106.5円 | 2021/3/10 | -16.03% |
| 3 | 買越 | 米ドル高（円安）型#1224 | 106.5円 | 2021/4/14 | -6.90% |
| 4 | 売越 | 米ドル高（円安）型#1216 | 108.5円 | 2021/3/10 | -21.51% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 105円23銭 （-23銭） -0.21% |
|---|
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は上昇。ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍トラッカーの買い、ブリヂストンCALLの買い多い。ビットコイン先物リンク債_2021年4月限マイナス3倍トラッカーの売買活発。
| 買越 | 日経平均プラス5倍3月21,500円トラッカー、日経平均4月27,000円CALL、ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍(ビットコイン21-4)4月15,000米ドルトラッカー、ブリヂストン(5108)3月4,250円CALL、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)4月595円CALL、国際石油開発帝石(1605)3月550円CALL、銀リンク債プラス5倍(銀)4月23米ドルトラッカー |
|---|---|
| 売越 | 日経平均3月24,500円CALL、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)3月490円CALL |
| 拮抗 | ビットコイン先物リンク債_2021年4月限マイナス3倍4月(ビットコイン21-4)60,000米ドルトラッカー |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は下落。日経平均プラス5倍トラッカーの買い、日経平均CALLの売り多い。ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍トラッカーの売買活発。
| 買越 | 日経平均プラス5倍4月27,000円トラッカー、日経平均4月30,000円PUT、ビットコイン先物リンク債_2021年4月限マイナス3倍(ビットコイン21-4)4月60,000米ドルトラッカー、アップル(AAPL.OQ)4月140米ドルPUT、SBIホールディングス(8473)4月3,400円CALL、ネットフリックス(NFLX.OQ)4月440米ドルPUT、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)3月560円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均3月30,000円CALL、エヌビディア(NVDA.OQ)3月550米ドルPUT |
| 拮抗 | ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍4月(ビットコイン21-4)15,000米ドルトラッカー |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（3月限）は30,070円（20:00）と下落。ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍トラッカーの買い、ビットコイン先物リンク債_2021年4月限マイナス3倍トラッカーの買い、米ドル高型（米ドルリンク債CALL）の売り多い。
| 買越 | 日経平均3月30,000円PUT、ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍(ビットコイン21-4)4月15,000米ドルトラッカー、ビットコイン先物リンク債_2021年4月限マイナス3倍(ビットコイン21-4)4月60,000米ドルトラッカー、三井金属鉱業(5706)4月3,600円CALL、住友金属鉱山(5713)4月3,900円PUT、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)4月490円PUT、ファーストリテイリング(9983)4月91,000円PUT、エヌビディア(NVDA.OQ)4月700米ドルCALL |
|---|---|
| 売越 | 米ドルリンク債3月105米ドルCALL、住友金属鉱山(5713)3月5,250円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株はダウは小動き。ビットコイン先物リンク債_2021年4月限マイナス3倍トラッカーの買い、ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍トラッカーの売り、三菱UFJFGCALLの売り多い。
| 買越 | 日経平均マイナス3倍4月32,000円トラッカー、日経平均3月27,500円PUT、ビットコイン先物リンク債_2021年4月限マイナス3倍(ビットコイン21-4)4月60,000米ドルトラッカー、アマゾン・ドット・コム(AMZN.OQ)4月3,500米ドルCALL、プラチナリンク債プラス5倍(プラチナ)4月1,000米ドルトラッカー |
|---|---|
| 売越 | 日経平均3月27,500円CALL、日経平均3月25,000円PUT、ビットコイン先物リンク債_2021年4月限プラス5倍(ビットコイン21-4)4月15,000米ドルトラッカー、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)3月560円CALL、プラチナリンク債プラス5倍(プラチナ)3月1,000米ドルトラッカー |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買価格差）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。