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2020年9月23日(水)のサマリー(2020年9月24日(木)更新)
日経平均参照原資産価格(23:50)23,344円(+75円)
取引所終値23,346円49銭(-13円81銭)
原資産概況
日経平均は小幅反落。連休中の欧米市場の下落や為替の円高進行などから連休明けの日経平均は売りが先行して始まると、下げ幅を一時200円超まで広げた。ただ、後場にかけて日銀による上場投資信託(ETF)買い入れ観測から下げ幅を縮め、一時プラスに転じる場面もみられた。東証1部の売買代金は2兆7633億円。個別株ではサイバーA(4751)、バンダイナムコHD(7832)、楽天(4755)などは上昇。国際石油開発帝石(1605)、ソフトバンクG(9984)、日本製鉄(5401)などは下落。COMEX金先物、銀は大幅続落。WTI原油先物は反落。プラチナは続落。米ドルは上昇。米国株は大幅反落。
eワラント取引概況
金リンク債CALLの買い、日経平均CALLの買い、日経平均マイナス3倍トラッカーの売り多い。
PUT・CALLレシオ :3907%(前日比-22%)
新規買い指数 :-5%(前日比+17%)
騰落率上位
値上り:銀リンク債 プット 2回 (+153.3%)、ニアピン米ドルr2 1283回 (+144.5%)、銀リンク債 プット 1回 (+133.3%)
値下り:銀リンク債 コール 5回 (-84.6%)、銀リンク債 コール 4回 (-83.3%)、銀リンク債 コール 3回 (-79.4%)
♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ワラント騰落率 | 対象原資産コード | 参照原資産価格騰落率 |
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1 | 買越 | 金リンク債 CALL#282 | 2020/11/11 2,000米ドル |
-37.98% | 金 | -4.41% |
2 | 売越 | 日経平均マイナス3倍 TR#47 | 2020/10/14 26,500円 |
-1.26% | N225 | 0.28% |
3 | 買越 | 日経平均 CALL#1774 | 2020/11/11 24,000円 |
-3.45% | N225 | 0.28% |
4 | 買越 | 銀リンク債プラス5倍 TR#2 | 2020/10/14 19米ドル |
-39.66% | 銀 | -13.86% |
5 | 買越 | プラチナリンク債プラス5倍 TR#7 | 2020/10/14 600米ドル |
-17.88% | プラチナ | -7.96% |
6 | 拮抗 | 銀リンク債 PUT#3 | 2020/10/14 23米ドル |
128.21% | 銀 | -13.86% |
7 | 買越 | WTI原油先物リンク債_2020年12月限 CALL#13 | 2020/11/11 55米ドル |
-28.85% | WTI20-12 | -2.56% |
8 | 買越 | 金リンク債 CALL#290 | 2020/11/11 2,400米ドル |
-48.52% | 金 | -4.41% |
9 | 買越 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ CALL#313 | 2020/12/9 560円 |
-8.93% | 8306 | -0.01% |
10 | 売越 | 金リンク債 CALL#279 | 2020/10/14 1,900米ドル |
-47.13% | 金 | -4.41% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ワラント騰落率 |
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1 | 売越 | 米ドル高(円安)型#1158 | 107円 | 2020/11/11 | 16.11% |
2 | 売越 | 米ドル高(円安)型#1156 | 106円 | 2020/11/11 | 15.59% |
3 | 買越 | 米ドル安(円高)型#1007 | 100円 | 2020/10/14 | -46.58% |
4 | 買越 | 米ドル高(円安)型#1153 | 106円 | 2020/10/14 | 20.18% |
5 | 売越 | 米ドル安(円高)型#994 | 105円 | 2020/10/14 | -35.03% |
為替eワラント参照原資産価格(23:50)
米ドル | 105円33銭 (+1円02銭) 0.98% |
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9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)
日経平均は反落。日経平均CALLの買い、日経平均マイナス3倍トラッカーの売り多い。
買越 | 日経平均11月24,000円CALL、日経平均10月24,000円CALL、日経平均11月21,500円CALL、日経平均11月23,000円CALL、韓国200種株価指数(KS200)11月305ptCALL、韓国200種株価指数(KS200)10月235ptPUT、任天堂(7974)11月75,000円CALL |
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売越 | 日経平均マイナス3倍10月26,500円トラッカー、日経平均9月22,500円PUT、金リンク債(金)10月1,900米ドルCALL |
拮抗 | 該当なし |
11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)
日経平均は下げ幅を縮小。金リンク債CALLの買い多い。
買越 | 金リンク債(金)11月2,000米ドルCALL、銀リンク債プラス5倍(銀)10月19米ドルトラッカー、プラチナリンク債プラス5倍(プラチナ)10月600米ドルトラッカー、金リンク債(金)11月1,900米ドルCALL、金リンク債(金)12月2,000米ドルCALL、WTI原油先物リンク債_2020年12月限(WTI20-12)11月55米ドルCALL |
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売越 | 日経平均10月22,000円PUT、日経平均10月21,500円PUT、WTI原油先物リンク債_2020年12月限(WTI20-12)11月45米ドルCALL |
拮抗 | 銀リンク債10月(銀)23米ドルPUT |
15:00~21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物(12月限)は23,220円(20:00)と小幅高。プラチナリンク債プラス5倍トラッカーの買い多い。
買越 | プラチナリンク債プラス5倍(プラチナ)10月600米ドルトラッカー、WTI原油先物リンク債_2020年12月限(WTI20-12)11月55米ドルCALL、金リンク債(金)11月2,400米ドルCALL、銀リンク債プラス5倍(銀)10月19米ドルトラッカー、韓国200種株価指数(KS200)11月295ptPUT、金リンク債プラス5倍(金)11月1,800米ドルトラッカー、ソフトバンクグループ(9984)11月6,000円CALL、ソニー(6758)12月8,250円CALL、銀リンク債(銀)10月28米ドルCALL |
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売越 | 米ドルリンク債11月108円CALL |
拮抗 | 該当なし |
21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)
米国株は大幅反落。三菱UFJFGCALLの買い多い。
買越 | 日経平均11月24,500円PUT、日経平均12月22,000円PUT、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)12月560円CALL、WTI原油先物リンク債_2021年3月限(WTI21-3)12月35米ドルCALL、野村NYダウ30連動ETFリンク債マイナス3倍11月46,500円トラッカー、銀リンク債プラス5倍(銀)10月19米ドルトラッカー、野村NYダウ30連動ETFリンク債マイナス3倍10月36,500円トラッカー、金リンク債(金)10月2,000米ドルPUT |
---|---|
売越 | 日経平均10月23,000円CALL、野村NYダウ30連動ETFリンク債プラス5倍10月21,500円トラッカー |
拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買価格差)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。