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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2020年5月28日(木)のサマリー(2020年5月29日(金)更新)
日経平均参照原資産価格(23:50)22,005円(+600円)
取引所終値21,916円31銭(+497円08銭)
原資産概況
日経平均は大幅続伸。欧米において景気刺激策の検討が進んだことで経済活動再開への期待感が高まったほか、国内で第2次補正予算案が決定されたことも追い風となった。東証1部の売買代金は3兆3816億円。個別株ではマツダ(7261)、日産自動車(7201)、リクルートHD(6098)などは上昇。トリケミカル研究所(4369)、カカクコム(2371)、ディー・エヌ・エー(2432)などは下落。COMEX金先物は小幅続伸。WTI原油先物、プラチナは反発。コーンは大幅続伸。米ドルは小動き。米国株は反落。
eワラント取引概況
ダウ・ジョーンズ工業株価平均CALLの売り多い。日経平均PUTの売買活発。
PUT・CALLレシオ :71%(前日比+14%)
新規買い指数 :-30%(前日比-20%)
騰落率上位
値上り:日本電産 コール 145回 (+500.0%)、ニアピン日経平均r250 1863回 (+381.6%)、日本電産 コール 144回 (+370.0%)
値下り:日産自動車 プット 203回 (-80.0%)、ニアピン日経平均r250 1859回 (-76.3%)、ファーストリテイリング プット 232回 (-75.0%)
♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ワラント騰落率 | 対象原資産コード | 参照原資産価格騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拮抗 | 日経平均 PUT#1323 | 2020/7/8 22,500円 |
-17.23% | N225 | 2.80% |
2 | 売越 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 CALL#473 | 2020/7/8 24,500米ドル |
16.30% | DJI | 2.55% |
3 | 買越 | 日経平均 PUT#1318 | 2020/7/8 20,000円 |
-21.79% | N225 | 2.80% |
4 | 売越 | コナミホールディングス CALL#33 | 2020/7/8 3,600円 |
7.95% | 9766 | 1.80% |
5 | 買越 | 日経平均 PUT#1159 | 2020/6/17 21,000円 |
-28.16% | N225 | 2.80% |
6 | 売越 | 日経平均 CALL#1585 | 2020/7/8 21,000円 |
21.04% | N225 | 2.80% |
7 | 売越 | 日経平均 CALL#1578 | 2020/7/8 20,000円 |
18.14% | N225 | 2.80% |
8 | 売越 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 PUT#418 | 2020/7/8 24,500米ドル |
-15.88% | DJI | 2.55% |
9 | 売越 | JIG-SAW CALL#59 | 2020/6/10 4,000円 |
-9.76% | 3914 | -2.09% |
10 | 売越 | サイバーエージェント PUT#61 | 2020/7/8 3,600円 |
-13.46% | 4751 | 1.45% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ワラント騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 売越 | ユーロ高(円安)型#595 | 115円 | 2020/6/10 | 6.67% |
2 | 買越 | 南アフリカランド高(円安)型#236 | 6円 | 2020/6/10 | -5.80% |
3 | 売越 | 南アフリカランド高(円安)型#238 | 7円 | 2020/6/10 | 0.00% |
為替eワラント参照原資産価格(23:50)
米ドル | 107円64銭 (-5銭) -0.05% |
---|---|
ユーロ | 118円96銭 (+56銭) 0.48% |
豪ドル | 71円63銭 (+79銭) 1.12% |
英ポンド | 132円56銭 (+85銭) 0.64% |
カナダドル | 78円28銭 (+37銭) 0.47% |
NZドル | 66円93銭 (+58銭) 0.88% |
南アフリカランド | 6円17銭 (0銭) 0.08% |
9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)
日経平均は大幅続伸。サイバーエージェントPUTの売り多い。
買越 | 日経平均7月15,500円PUT、日経平均7月20,000円PUT、日経平均7月23,500円CALL、日経平均マイナス3倍9月23,500円トラッカー |
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売越 | 日経平均7月21,000円CALL、日経平均6月20,000円PUT、サイバーエージェント(4751)7月3,600円PUT、日産自動車(7201)6月470円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)7月24,500米ドルCALL |
拮抗 | 日経平均7月22,500円PUT |
11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)
日経平均はやや売りが強まるも大引けにかけて再び上げ幅を拡大。ダウ・ジョーンズ工業株価平均CALLの売り多い。
買越 | 日経平均7月20,000円PUT、日経平均7月22,500円PUT、日経平均7月21,500円PUT、日経平均6月23,500円ニアピン、日産自動車(7201)6月350円PUT |
---|---|
売越 | 日経平均7月21,000円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)7月24,500米ドルCALL、JIG-SAW(3914)6月4,000円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)7月24,500米ドルPUT、JIG-SAW(3914)6月4,700円CALL |
拮抗 | 該当なし |
15:00~21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物(6月限)は21,900円(20:00)と下落。コナミHDCALLの売り多い。
買越 | 日経平均6月21,000円PUT、日経平均6月16,000円PUT |
---|---|
売越 | 日経平均7月22,500円PUT、日経平均7月20,000円CALL、日経平均7月18,000円PUT、日経平均6月20,500円CALL、コナミホールディングス(9766)7月3,600円CALL、バンダイナムコホールディングス(7832)7月6,500円CALL、野村TOPIX ETFリンク債7月1,550円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)7月22,500米ドルCALL |
拮抗 | 該当なし |
21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)
米国株は反落。売買対象は拡散。
買越 | 日経平均6月21,000円PUT、日経平均7月22,500円PUT、日経平均7月20,000円PUT、日経平均6月23,500円PUT、日経平均マイナス3倍9月23,500円トラッカー、日経平均6月20,500円PUT、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)7月24,500米ドルPUT |
---|---|
売越 | 日経平均7月20,000円CALL、ソニー(6758)7月8,000円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)7月25,500米ドルCALL |
拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買価格差)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。