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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2019年11月22日(金)のサマリー(2019年11月25日(月)更新)
日経平均参照原資産価格(23:50)23,169円(+95円)
取引所終値23,112円88銭(+74円03銭)
原資産概況
日経平均は4日ぶり反発。華為技術(ファーウェイ)幹部が日本からの部品調達増加の意向を示したことで時価総額の大きい電子部品メーカーを中心に買いが先行した。混乱が続く香港で週末に選挙が行われることもあり、積極的にリスクを取りに行く動きは限定的だった。東証1部の売買代金は1兆9032億円。個別株ではダブル・スコープ(6619)、カカクコム(2371)、LIFULL(2120)などは上昇。コロプラ(3668)、任天堂(7974)、グレイステクノロジー(6541)などは下落。COMEX金先物、コーンは小動き。WTI原油先物は反落。プラチナは続落。米ドルは小動き。米国株は反発。
eワラント取引概況
任天堂CALLの買い、村田製作所CALLの売り多い。TDKCALLの売買活発。
PUT・CALLレシオ :36%(前日比-9%)
新規買い指数 :60%(前日比+17%)
騰落率上位
値上り:ダブル・スコープ コール 53回 (+136.8%)、ダブル・スコープ コール 51回 (+111.1%)、太平洋セメント コール 48回 (+100.0%)
値下り:英ポンド ポンド高(コール)型 434回 (-50.0%)、太平洋セメント プット 41回 (-46.0%)、日経平均プットスプレッドr250 13回 (-43.3%)
♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ワラント騰落率 | 対象原資産コード | 参照原資産価格騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 買越 | 任天堂 CALL#362 | 2020/3/11 44,000円 |
-15.40% | 7974 | -2.91% |
2 | 拮抗 | TDK CALL#155 | 2020/2/12 9,500円 |
6.45% | 6762 | 1.54% |
3 | 売越 | 村田製作所 CALL#162 | 2020/3/11 6,500円 |
23.75% | 6981 | 3.67% |
4 | 買越 | オリエンタルランド CALL#102 | 2020/2/12 15,500円 |
-8.20% | 4661 | -0.84% |
5 | 売越 | 韓国200種株価指数 PUT#251 | 2020/1/8 270pt |
-14.41% | KS200 | 0.81% |
6 | 買越 | ソフトバンクグループ CALL#518 | 2020/3/11 4,500円 |
-1.26% | 9984 | -0.11% |
7 | 売越 | 村田製作所 CALL#160 | 2020/1/8 6,000円 |
29.35% | 6981 | 3.67% |
8 | 拮抗 | 東京エレクトロン CALL#244 | 2020/3/11 22,000円 |
3.76% | 8035 | 0.84% |
9 | 拮抗 | ペプチドリーム CALL#46 | 2020/1/8 6,000円 |
-12.33% | 4587 | -0.88% |
10 | 売越 | 日経平均 CALL#1296 | 2019/12/11 22,500円 |
7.36% | N225 | 0.41% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ワラント騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拮抗 | 米ドル安(円高)型#924 | 108円 | 2019/12/11 | -7.29% |
2 | 拮抗 | 英ポンド安(円高)型#389 | 130円 | 2019/12/11 | 25.00% |
3 | 売越 | 米ドル高(円安)型#1084 | 110円 | 2020/2/12 | 2.11% |
4 | 売越 | 英ポンド高(円安)型#456 | 142円 | 2020/2/12 | -10.80% |
5 | 売越 | 米ドル高(円安)型#1082 | 108円 | 2020/2/12 | 1.71% |
為替eワラント参照原資産価格(23:50)
米ドル | 108円66銭 (+9銭) 0.08% |
---|---|
ユーロ | 120円04銭 (-23銭) -0.19% |
豪ドル | 73円73銭 (-10銭) -0.14% |
英ポンド | 139円62銭 (-99銭) -0.70% |
カナダドル | 81円84銭 (+5銭) 0.06% |
NZドル | 69円61銭 (-9銭) -0.13% |
南アフリカランド | 7円40銭 (0銭) 0.04% |
9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)
日経平均は上昇。任天堂CALLの買い、村田製作所CALLの売り多い。
買越 | 日経平均2月22,000円PUT、任天堂(7974)3月44,000円CALL、米ドルリンク債12月108円PUT、ソフトバンクグループ(9984)3月5,250円CALL |
---|---|
売越 | 日経平均12月22,500円CALL、村田製作所(6981)3月6,500円CALL、村田製作所(6981)1月6,000円CALL、コーセー(4922)2月16,000円PUT、LIFULL(2120)12月550円CALL |
拮抗 | 任天堂(7974)12月35,000円PUT |
11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)
日経平均は下落。任天堂CALLの買い多い。
買越 | 任天堂(7974)3月44,000円CALL、オリエンタルランド(4661)2月15,500円CALL、ソフトバンクグループ(9984)3月4,500円CALL、WTI原油先物リンク債_2020年3月限(WTI20-3)2月55米ドルPUT |
---|---|
売越 | エムスリー(2413)2月2,900円CALL、ペプチドリーム(4587)1月6,000円CALL、ソフトバンクグループ(9984)1月4,000円PUT、野村ホールディングス(8604)1月550円CALL、LINE(3938)2月3,500円CALL |
拮抗 | LIFULL(2120)12月650円CALL |
15:00~21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物(12月限)は23,120円(20:00)と小動き。TDKCALLの買い、米ドル安型(米ドルリンク債PUT)の売り、韓国200種株価指数PUTの売り多い。
買越 | TDK(6762)2月9,500円CALL、英ポンドリンク債12月130円PUT、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)12月26,500米ドルPUT |
---|---|
売越 | 日経平均12月22,500円CALL、米ドルリンク債12月108円PUT、韓国200種株価指数(KS200)1月270ptPUT、東京エレクトロン(8035)3月22,000円CALL、ペプチドリーム(4587)3月4,500円PUT、サイバーエージェント(4751)12月4,500円CALL、韓国200種株価指数(KS200)2月280ptPUT |
拮抗 | 該当なし |
21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)
米国株は上昇。TDKCALLの売り多い。
買越 | テスラ(TSLA.OQ)1月310米ドルCALL |
---|---|
売越 | 日経平均12月21,500円CALL、日経平均11月23,500円CALL、TDK(6762)2月9,500円CALL、東海カーボン(5301)1月1,300円CALL、コロプラ(3668)12月1,000円CALL、コロプラ(3668)1月1,600円CALL、英ポンドリンク債12月130円PUT、村田製作所(6981)2月5,800円CALL、野村ホールディングス(8604)3月470円CALL |
拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。