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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2019年7月9日(火)のサマリー(2019年7月10日(水)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）21,513円（-70円）
取引所終値21,565円15銭（+30円08銭）
原資産概況
日経平均は反発。8日の米国市場は利下げ期待の後退から下落したものの、東京市場は為替の円安推移を受けて買いが先行した。ただ、上場投資信託（ETF）の分配金捻出に伴う売り観測や戻り待ちの売りなどから上値は重く、後場にかけて上げ幅を縮小した。東証1部の売買代金は1兆6698億円。個別株ではワークマン(7564)、ＪＸＴＧＨＤ(5020)、ＫＤＤＩ(9433)などは上昇。JIG-SAW(3914)、エヌエフ回路設計ブロック(6864)、ダブル・スコープ(6619)などは下落。COMEX金先物は小動き。WTI原油先物は続伸。プラチナ、コーンは反落。米ドルは小幅高。米国株はNYダウが下落。
eワラント取引概況
日本電産CALLの買い、そーせいグループCALLの買い、ソフトバンクグループCALLの買い多い。
PUT・CALLレシオ ：44%（前日比+0%）
新規買い指数 ：49%（前日比+9%）
騰落率上位
値上り：エービーシー・マート プット 10回 (+75.2%)、エービーシー・マート プット 11回 (+62.1%)、コーン先物リンク債_2019年9月限 プット 2回 (+59.1%)
値下り：スズキ コール 36回 (-55.6%)、エービーシー・マート コール 11回 (-52.0%)、スズキ コール 35回 (-44.0%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | 日本電産 CALL#133 | 2019/11/13 16,500円 |
-12.00% | 6594 | -1.94% |
| 2 | 買越 | そーせいグループ CALL#69 | 2019/9/11 1,900円 |
-0.94% | 4565 | -0.16% |
| 3 | 買越 | ソフトバンクグループ CALL#494 | 2019/11/13 6,000円 |
1.36% | 9984 | 0.41% |
| 4 | 買越 | 韓国200種株価指数 PUT#247 | 2019/11/13 260pt |
7.98% | KS200 | -0.80% |
| 5 | 拮抗 | スズキ CALL#35 | 2019/8/14 5,500円 |
-43.96% | 7269 | -3.90% |
| 6 | 買越 | スズキ CALL#32 | 2019/7/10 5,000円 |
-97.37% | 7269 | -3.90% |
| 7 | 売越 | 日経平均マイナス3倍 TR#34 | 2020/2/12 23,000円 |
2.21% | N225 | -0.32% |
| 8 | 買越 | JIG-SAW CALL#30 | 2019/12/11 3,700円 |
-14.64% | 3914 | -5.88% |
| 9 | 買越 | リソー教育 CALL#4 | 2019/7/10 470円 |
-59.36% | 4714 | -1.65% |
| 10 | 買越 | 韓国200種株価指数 PUT#249 | 2019/12/11 250pt |
8.76% | KS200 | -0.80% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拮抗 | 米ドル安（円高）型#908 | 109円 | 2019/8/14 | -3.74% |
| 2 | 買越 | 米ドル安（円高）型#910 | 110円 | 2019/10/9 | -1.93% |
| 3 | 拮抗 | 米ドル安（円高）型#888 | 108円 | 2019/7/10 | -68.75% |
| 4 | 売越 | 米ドル高（円安）型#1008 | 108円 | 2019/7/10 | 0.00% |
| 5 | 売越 | カナダドル高（円安）型#292 | 86円 | 2019/8/14 | -12.90% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 108円80銭 （+10銭） 0.09% |
|---|---|
| ユーロ | 121円91銭 （+5銭） 0.04% |
| 豪ドル | 75円33銭 （-44銭） -0.58% |
| 英ポンド | 135円63銭 （-37銭） -0.27% |
| カナダドル | 82円87銭 （-17銭） -0.21% |
| NZドル | 71円83銭 （-18銭） -0.26% |
| 南アフリカランド | 7円67銭 （-2銭） -0.20% |
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は反発。スズキCALLの買い、JIG-SAWCALLの買い、リソー教育CALLの買い多い。
| 買越 | スズキ(7269)7月5,000円CALL、JIG-SAW(3914)12月3,700円CALL、リソー教育(4714)7月470円CALL、エービーシー・マート(2670)7月6,500円CALL、米ドルリンク債10月110円PUT、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)10月24,500米ドルPUT、ビリングシステム(3623)9月2,500円CALL |
|---|---|
| 売越 | ディスコ(6146)10月12,000円PUT、東レ(3402)8月750円PUT |
| 拮抗 | スズキ(7269)8月5,500円CALL |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は小動き。日本電産CALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均マイナス3倍2月24,000円トラッカー、日本電産(6594)11月16,500円CALL、日本製鉄(5401)12月1,700円PUT、東海カーボン(5301)1月1,300円CALL、リログループ(8876)9月2,800円PUT、JIG-SAW(3914)12月5,700円CALL |
|---|---|
| 売越 | 平田機工(6258)7月5,000円CALL、ディスコ(6146)11月17,000円PUT、韓国200種株価指数(KS200)9月270ptPUT、ジーエヌアイグループ(2160)7月4,000円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（9月限）は21,480円（20:00）と小動き。そーせいグループCALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均12月24,500円PUT、そーせいグループ(4565)9月1,900円CALL、ソフトバンクグループ(9984)11月6,000円CALL、米ドルリンク債8月109円PUT、任天堂(7974)10月42,000円CALL、信越化学工業(4063)9月9,000円PUT |
|---|---|
| 売越 | 日経平均7月21,000円PUT、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)9月25,000米ドルPUT、ビリングシステム(3623)9月2,500円CALL、韓国200種株価指数(KS200)9月270ptPUT |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株はまちまち、NYダウは下落。韓国200種株価指数(KS200)PUTの買い、日経平均マイナス3倍トラッカーの売り多い。
| 買越 | 日経平均8月22,000円ニアピン、韓国200種株価指数(KS200)11月260ptPUT、韓国200種株価指数(KS200)12月250ptPUT、中国平安保険（ピンアン・インシュアランス）(2318)11月88香港ドルPUT、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)8月25,000米ドルPUT、韓国200種株価指数(KS200)8月250ptPUT |
|---|---|
| 売越 | 日経平均マイナス3倍2月23,000円トラッカー、日経平均7月22,000円PUT、日経平均7月21,000円CALL、米ドルリンク債8月109円PUT |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買スプレッド）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。