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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2018年6月18日(月)のサマリー(2018年6月19日(火)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）22,658円（-59円）
取引所終値22,680円33銭（-171円42銭）
原資産概況
日経平均は下落。米中双方が追加関税を課すと発表したことを受けて、貿易摩擦激化懸念から売りが先行した。東証1部の売買代金は2兆2568億円。個別株ではブレインパッド(3655)、村田製作所(6981)、大林組(1802)などは上昇。三井金属鉱業(5706)、ＳＵＭＣＯ(3436)、ヤマシンフィルタ(6240)などは下落。LME銅、プラチナ、コーンは続落。COMEX金先物は小動き。WTI原油先物は反発。米ドルは小動き。米国株はダウは続落。
eワラント取引概況
エヌビディアCALLの買い、アマゾン・ドット・コムCALLの買い、テスラCALLの買い多い。
PUT・CALLレシオ ：37%（前日比+4%）
新規買い指数 ：53%（前日比+2%）
騰落率上位
値上り：三井金属鉱業 プット 7回 (+69.5%)、ＪＸＴＧホールディングス プット 32回 (+60.0%)、コーン先物リンク債_2018年9月限 プット 1回 (+50.0%)
値下り：ヤマシンフィルタ コール 13回 (-56.5%)、ＳＵＭＣＯ コール 142回 (-54.8%)、コマツ コール 144回 (-53.9%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | エヌビディア CALL#29 | 2019/1/9 170米ドル |
-2.63% | NVDA.OQ | -1.04% |
| 2 | 買越 | アマゾン・ドット・コム CALL#86 | 2018/11/14 1,450米ドル |
0.78% | AMZN.OQ | 0.30% |
| 3 | 買越 | テスラ CALL#76 | 2018/11/14 400米ドル |
3.22% | TSLA.OQ | 0.91% |
| 4 | 買越 | 日経平均 CALL#1170 | 2018/11/14 19,000円 |
-1.57% | N225 | -0.26% |
| 5 | 買越 | マイクロソフト CALL#57 | 2018/11/14 108米ドル |
-3.42% | MSFT.OQ | -0.15% |
| 6 | 売越 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 CALL#366 | 2018/8/8 25,000米ドル |
-5.01% | DJI | -0.10% |
| 7 | 買越 | コマツ CALL#141 | 2018/8/8 3,750円 |
-42.70% | 6301 | -4.46% |
| 8 | 売越 | 日本電産 CALL#116 | 2018/10/10 18,000円 |
-0.46% | 6594 | 0.13% |
| 9 | 買越 | 日経平均 CALL#1151 | 2018/7/11 23,000円 |
-15.52% | N225 | -0.26% |
| 10 | 買越 | ハンセン中国企業株指数（H株指数） CALL#166 | 2018/8/8 11,500香港ドル |
-5.19% | HSCE | -0.16% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売越 | ユーロ高（円安）型#526 | 131円 | 2018/11/14 | -2.02% |
| 2 | 買越 | 米ドル安（円高）型#830 | 108円 | 2018/8/8 | -2.40% |
| 3 | 売越 | 米ドル高（円安）型#950 | 116円 | 2018/10/10 | -5.43% |
| 4 | 買越 | 米ドル高（円安）型#967 | 110円 | 2018/8/8 | -5.58% |
| 5 | 拮抗 | ユーロ安（円高）型#454 | 129円 | 2018/7/11 | -1.82% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 110円43銭 （-10銭） -0.09% |
|---|---|
| ユーロ | 128円29銭 （-11銭） -0.08% |
| 豪ドル | 82円09銭 （-25銭） -0.30% |
| 英ポンド | 146円32銭 （-47銭） -0.32% |
| カナダドル | 83円65銭 （-9銭） -0.11% |
| NZドル | 76円77銭 （+3銭） 0.04% |
| 南アフリカランド | 8円08銭 （-11銭） -1.37% |
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は下落。テスラCALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均11月20,000円CALL、テスラ(TSLA.OQ)11月400米ドルCALL、コマツ(6301)8月3,750円CALL、ハンセン中国企業株指数（H株指数）(HSCE)8月11,500香港ドルCALL、三井金属鉱業(5706)11月5,000円CALL、マイクロソフト(MSFT.OQ)11月108米ドルCALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均8月19,500円CALL、デジタルガレージ(4819)7月3,600円CALL、国際石油開発帝石(1605)9月1,300円PUT、ユーロリンク債11月131円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は小動き。エヌビディアCALLの買い、アマゾン・ドット・コムCALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均7月23,000円CALL、日経平均8月23,500円CALL、エヌビディア(NVDA.OQ)1月170米ドルCALL、アマゾン・ドット・コム(AMZN.OQ)11月1,450米ドルCALL、ＳＵＭＣＯ(3436)8月2,500円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日本電産(6594)10月18,000円CALL、WTI原油先物リンク債_2018年12月限(WTI18-12)11月70米ドルPUT、東海カーボン(5301)10月1,100円PUT、ＪＴ(2914)10月2,850円CALL |
| 拮抗 | 日経平均7月23,000円PUT |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（9月限）は22,600円（20:00）と下落。エヌビディアCALLの買い、マイクロソフトCALLの買い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均CALLの売り多い。
| 買越 | 日経平均10月21,500円CALL、日経平均11月19,000円PUT、エヌビディア(NVDA.OQ)1月170米ドルCALL、マイクロソフト(MSFT.OQ)11月108米ドルCALL、韓国200種株価指数(KS200)10月290ptPUT、米ドルリンク債8月110円CALL、ハンセン指数(HSI)10月30,500香港ドルCALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)2月24,000米ドルCALL |
|---|---|
| 売越 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)8月25,000米ドルCALL、東京エレクトロン(8035)12月20,000円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株はダウは下落。アマゾン・ドット・コムCALLの買い、日経平均CALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均11月19,000円CALL、アマゾン・ドット・コム(AMZN.OQ)11月1,450米ドルCALL、金リンク債(金)10月4,800円CALL、LIFULL(2120)12月1,150円CALL、ハンセン中国企業株指数（H株指数）(HSCE)10月12,500香港ドルCALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均11月23,000円CALL、日経平均7月23,000円PUT、テスラ(TSLA.OQ)7月450米ドルCALL、フェイスブック(FB.OQ)8月180米ドルPUT、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)8月22,500米ドルPUT |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買スプレッド）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。