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2018年2月20日(火)のサマリー(2018年2月21日(水)更新)
日経平均参照原資産価格(23:50)21,964円(-65円)
取引所終値21,925円10銭(-224円11銭)
原資産概況
日経平均は反落。東証1部の売買代金は2兆2390億円。個別株ではユニバーサルエンターテインメント(6425)、ジーエヌアイグループ(2160)、ペプチドリーム(4587)などは上昇。ブレインパッド(3655)、ハーモニックドライブシステムズ(6324)、リログループ(8876)などは下落。LME銅は続落。COMEX金先物、コーンは下落。WTI原油先物は上昇。プラチナは小動き。米ドルは上昇。米国株は下落。
eワラント取引概況
エヌビディアCALLの買い、日経平均CALLの買い、LIFULLCALLの売り多い。
PUT・CALLレシオ :34%(前日比+1%)
新規買い指数 :33%(前日比+2%)
騰落率上位
値上り:しまむら コール 12回 (+57.1%)、ハンセン指数 プット 185回 (+50.0%)、ファナック プット 137回 (+50.0%)
値下り:三井物産 プット 123回 (-33.3%)、日経平均 コール 1161回 (-33.3%)、英ポンド ポンド安(プット)型 340回 (-33.3%)
♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ワラント騰落率 | 対象原資産コード | 参照原資産価格騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 買越 | エヌビディア CALL#22 | 2018/10/10 170米ドル |
4.51% | NVDA.OQ | 1.69% |
2 | 買越 | 日経平均 CALL#1143 | 2018/8/8 20,500円 |
-2.19% | N225 | -0.30% |
3 | 売越 | LIFULL CALL#11 | 2018/8/8 1,250円 |
19.67% | 2120 | 2.94% |
4 | 売越 | エヌビディア CALL#18 | 2018/6/13 240米ドル |
7.70% | NVDA.OQ | 1.69% |
5 | 買越 | 日本ライフライン CALL#8 | 2018/6/13 3,500円 |
0.28% | 7575 | -0.15% |
6 | 買越 | 日経平均 PUT#907 | 2018/7/11 23,000円 |
1.80% | N225 | -0.30% |
7 | 拮抗 | ペプチドリーム CALL#23 | 2018/4/11 4,100円 |
17.59% | 4587 | 3.24% |
8 | 売越 | JXTGホールディングス CALL#37 | 2018/6/13 700円 |
-2.93% | 5020 | -0.53% |
9 | 拮抗 | ブイ・テクノロジー PUT#14 | 2018/3/14 21,000円 |
-23.61% | 7717 | 2.03% |
10 | 買越 | トリケミカル研究所 CALL#4 | 2018/5/9 4,300円 |
11.49% | 4369 | 2.80% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ワラント騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拮抗 | 米ドル安(円高)型#829 | 106円 | 2018/7/11 | -6.17% |
2 | 売越 | 米ドル高(円安)型#910 | 106円 | 2018/5/9 | 9.03% |
3 | 買越 | 米ドル安(円高)型#795 | 106円 | 2018/3/14 | -17.83% |
4 | 拮抗 | 米ドル高(円安)型#907 | 104円 | 2018/6/13 | 7.16% |
5 | 売越 | 米ドル高(円安)型#944 | 108円 | 2018/10/10 | 6.29% |
為替eワラント参照原資産価格(23:50)
米ドル | 107円18銭 (+50銭) 0.47% |
---|---|
ユーロ | 132円40銭 (+39銭) 0.30% |
豪ドル | 84円64銭 (+36銭) 0.42% |
英ポンド | 150円03銭 (+1円07銭) 0.72% |
カナダドル | 85円00銭 (+28銭) 0.33% |
NZドル | 78円82銭 (+34銭) 0.43% |
南アフリカランド | 9円14銭 (+2銭) 0.26% |
9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)
日経平均は下落。日経平均CALLの買い多い。米ドル高型(米ドルリンク債CALL)の売買活発。
買越 | 日経平均8月20,500円CALL、日本ライフライン(7575)6月7,000円CALL、デジタルガレージ(4819)7月3,600円CALL、任天堂(7974)3月37,000円CALL、任天堂(7974)5月40,000円PUT、トリケミカル研究所(4369)5月4,300円CALL |
---|---|
売越 | 米ドルリンク債5月106円CALL、JXTGホールディングス(5020)6月700円CALL |
拮抗 | 米ドルリンク債6月104円CALL、ペプチドリーム(4587)4月4,100円CALL |
11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)
日経平均は小動き。エヌビディアCALLの買い、LIFULLCALLの売り多い。ブイ・テクノロジーPUTの売買活発。
買越 | 日経平均マイナス3倍5月25,000円トラッカー、エヌビディア(NVDA.OQ)10月170米ドルCALL、JIG-SAW(3914)7月6,000円CALL、ブイ・テクノロジー(7717)3月25,000円CALL、トリケミカル研究所(4369)5月4,300円CALL |
---|---|
売越 | LIFULL(2120)8月1,250円CALL、リクルートホールディングス(6098)5月2,400円CALL、米ドルリンク債4月108円CALL、ペプチドリーム(4587)6月4,300円CALL |
拮抗 | ブイ・テクノロジー(7717)3月21,000円PUT |
15:00~21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物(3月限)は21,850円(20:00)と小幅下落。米ドル高型(米ドルリンク債CALL)の売り、エヌビディアCALLの売り多い。米ドル安型(米ドルリンク債PUT)の売買活発。
買越 | 日経平均プラス5倍3月15,000円トラッカー、米ドルリンク債3月106円PUT、金リンク債(金)4月4,800円CALL |
---|---|
売越 | 日経平均8月23,500円CALL、米ドルリンク債5月106円CALL、エヌビディア(NVDA.OQ)6月240米ドルCALL、米ドルリンク債10月108円CALL、米ドルリンク債10月100円PUT、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)4月25,500米ドルCALL |
拮抗 | 米ドルリンク債7月106円PUT |
21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)
米国株は下落。日経平均PUTの買い多い。
買越 | 日経平均7月23,000円PUT、日経平均4月22,500円CALL、日経平均3月22,000円CALL、日経平均3月21,000円PUT、エヌビディア(NVDA.OQ)10月170米ドルCALL、米ドルリンク債7月106円PUT、米ドルリンク債4月116円PUT |
---|---|
売越 | 米ドルリンク債10月100円PUT、米ドルリンク債6月112円CALL、米ドルリンク債3月106円PUT |
拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。