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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2018年2月1日(木)のサマリー(2018年2月2日(金)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）23,327円（+105円）
取引所終値23,486円11銭（+387円82銭）
原資産概況
日経平均は反発。決算発表が本格化する中、好業績を期待した会が優勢となった。東証1部の売買代金は3兆5134億円。個別株では日本ライフライン(7575)、日本エム・ディ・エム(7600)、富士フイルムHD(4901)などは上昇。富士通(6702)、セリア(2782)、ＬＩＮＥ(3938)などは下落。LME銅、コーンは小動きCOMEX金先物、WTI原油先物、プラチナは続伸。米ドルは小幅続伸。米国株はダウは小動き。
eワラント取引概況
日経平均プラス5倍トラッカーの買い、任天堂CALLの買い、エヌビディアCALLの買い多い。
PUT・CALLレシオ ：12%（前日比-3%）
新規買い指数 ：83%（前日比+1%）
騰落率上位
値上り：富士通 プット 143回 (+1416.7%)、富士通 プット 144回 (+348.5%)、日本エム・ディ・エム コール 4回 (+260.6%)
値下り：富士通 コール 168回 (-73.4%)、富士通 コール 167回 (-68.5%)、富士通 コール 170回 (-65.9%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | 日経平均プラス5倍 TR#29 | 2018/5/9 14,000円 |
1.00% | N225 | 0.45% |
| 2 | 買越 | 任天堂 CALL#288 | 2018/2/14 48,000円 |
-43.26% | 7974 | -4.02% |
| 3 | 買越 | エヌビディア CALL#22 | 2018/10/10 170米ドル |
-4.25% | NVDA.OQ | -1.97% |
| 4 | 売越 | 任天堂 CALL#283 | 2018/7/11 49,000円 |
-18.35% | 7974 | -4.02% |
| 5 | 売越 | 日本ライフライン CALL#7 | 2018/6/13 3,000円 |
26.30% | 7575 | 7.33% |
| 6 | 買越 | 日本エム・ディ・エム CALL#4 | 2018/3/14 1,150円 |
260.61% | 7600 | 11.65% |
| 7 | 売越 | 任天堂 CALL#271 | 2018/5/9 50,000円 |
-23.75% | 7974 | -4.02% |
| 8 | 売越 | LIFULL CALL#11 | 2018/8/8 1,250円 |
-1.08% | 2120 | 0.12% |
| 9 | 売越 | 任天堂 CALL#268 | 2018/3/14 48,000円 |
-28.92% | 7974 | -4.02% |
| 10 | 売越 | 日東電工 CALL#131 | 2018/4/11 10,000円 |
-30.18% | 6988 | -4.93% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拮抗 | 米ドル安（円高）型#799 | 108円 | 2018/6/13 | -6.84% |
| 2 | 売越 | 米ドル高（円安）型#941 | 113円 | 2018/4/11 | 12.35% |
| 3 | 買越 | 米ドル高（円安）型#932 | 112円 | 2018/3/14 | 16.67% |
| 4 | 買越 | 米ドル高（円安）型#871 | 101円 | 2018/2/14 | 6.25% |
| 5 | 買越 | 米ドル高（円安）型#907 | 104円 | 2018/6/13 | 5.63% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 109円38銭 （+49銭） 0.45% |
|---|---|
| ユーロ | 136円17銭 （+51銭） 0.38% |
| 豪ドル | 87円61銭 （-62銭） -0.71% |
| 英ポンド | 155円37銭 （+1円01銭） 0.66% |
| カナダドル | 88円85銭 （+18銭） 0.20% |
| NZドル | 80円56銭 （-8銭） -0.10% |
| 南アフリカランド | 9円19銭 （-1銭） -0.07% |
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は上昇。エヌビディアCALLの買い、任天堂CALLの売り、日本ライフラインCALLの売り多い。
| 買越 | エヌビディア(NVDA.OQ)10月170米ドルCALL、任天堂(7974)2月48,000円CALL、キーエンス(6861)10月64,000円CALL |
|---|---|
| 売越 | 任天堂(7974)7月49,000円CALL、日本ライフライン(7575)6月6,000円CALL、任天堂(7974)5月50,000円CALL、任天堂(7974)3月48,000円CALL、日東電工(6988)4月10,000円CALL、米ドルリンク債4月113円CALL、任天堂(7974)11月60,000円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は上昇。日経平均プラス5倍トラッカーの買い、日本エム・ディ・エムCALLの買い、LIFULLCALLの売り多い。
| 買越 | 日経平均プラス5倍5月14,000円トラッカー、日経平均5月18,000円CALL、日本エム・ディ・エム(7600)3月1,150円CALL、ソニー(6758)2月5,000円CALL、米ドルリンク債6月108円PUT、任天堂(7974)11月45,000円CALL |
|---|---|
| 売越 | LIFULL(2120)8月1,250円CALL、デジタルガレージ(4819)7月3,600円CALL、武田薬品工業(4502)8月6,000円CALL |
| 拮抗 | 任天堂(7974)2月48,000円CALL |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（3月限）は23,450円（20:00）と小動き。米ドル安型（米ドルリンク債PUT）の売買活発。
| 買越 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)8月26,500米ドルCALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)10月27,500米ドルCALL、エヌビディア(NVDA.OQ)8月190米ドルCALL、第一生命ホールディングス(8750)5月2,300円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)4月25,500米ドルCALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)6月26,000米ドルCALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均3月24,000円CALL、ユーロリンク債3月134円CALL、米ドルリンク債5月106円CALL |
| 拮抗 | 米ドルリンク債6月108円PUT |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株は小動き。米ドル高型（米ドルリンク債CALL）の買い、米ドル安型（米ドルリンク債PUT）の売り多い。
| 買越 | 米ドルリンク債3月112円CALL、任天堂(7974)11月45,000円CALL、日本電産(6594)10月18,000円CALL、三井物産(8031)3月1,600円PUT、米ドルリンク債3月114円PUT、アリババグループホールディング(ADR)(BABA.N)5月220米ドルCALL |
|---|---|
| 売越 | 米ドルリンク債6月108円PUT、任天堂(7974)2月39,000円CALL、村田製作所(6981)2月17,500円PUT、アリババグループホールディング(ADR)(BABA.N)3月200米ドルCALL |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買スプレッド）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。