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2017年1月13日(金)のサマリー(2017年1月16日(月)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）19,371円（+290円）
取引所終値19,287円28銭（+152円58銭）
原資産概況
日経平均は反発。前日の大幅下落に対する自律反発の流れから値を上げ、後場に上げ幅を広げた。東証1部の売買代金は2兆2566億円。個別株ではセブン&アイ HD(3382)、ミクシィ(2121)、サイバーA(4751)などは上昇。任天堂(7974)、住友金属鉱山(5713)、ダブル・スコープ(6619)などは下落。LME銅、コーンは続伸。COMEX金先物は小動き。WTI原油先物、ブレント原油先物は反落。プラチナは上昇。パラジウムは下落。米ドルは反発。米国株はダウが続落。
eワラント取引概況
ソフトバンクグループCALLの買い、日経平均PUTの買い、日経平均プラス5倍トラッカーの売り多い。
PUT・CALLレシオ ：41%（前日比+7%）
新規買い指数 ：49%（前日比-8%）
騰落率上位
値上り：セブン＆アイ・ホールディングス コール 91回 (+700.0%)、セブン＆アイ・ホールディングス コール 92回 (+253.9%)、セブン＆アイ・ホールディングス コール 94回 (+145.0%)
値下り：セブン＆アイ・ホールディングス プット 74回 (-68.4%)、セブン＆アイ・ホールディングス プット 75回 (-64.5%)、セブン＆アイ・ホールディングス プット 77回 (-60.0%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | ソフトバンクグループ CALL#389 | 2017/7/12 6,500円 |
3.64% | 9984 | 1.22% |
| 2 | 買越 | 日経平均 PUT#773 | 2017/5/10 20,000円 |
-9.86% | N225 | 1.52% |
| 3 | 売越 | 日経平均プラス5倍 TR#27 | 2017/5/10 17,000円 |
6.08% | N225 | 1.52% |
| 4 | 売越 | ファーストリテイリング PUT#168 | 2017/3/8 35,000円 |
-11.79% | 9983 | 1.60% |
| 5 | 売越 | 日経平均 CALL#958 | 2017/6/14 15,500円 |
6.42% | N225 | 1.52% |
| 6 | 拮抗 | 任天堂 CALL#237 | 2017/2/8 32,000円 |
-50.94% | 7974 | -5.02% |
| 7 | 買越 | 任天堂 PUT#208 | 2017/7/12 16,000円 |
13.92% | 7974 | -5.02% |
| 8 | 売越 | 日経平均 CALL#989 | 2017/6/14 19,500円 |
12.44% | N225 | 1.52% |
| 9 | 売越 | 日経平均 PUT#752 | 2017/9/13 17,500円 |
-8.84% | N225 | 1.52% |
| 10 | 買越 | キーエンス CALL#25 | 2017/3/8 80,000円 |
23.63% | 6861 | 2.68% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拮抗 | 米ドル安（円高）型#671 | 114円 | 2017/2/8 | -20.70% |
| 2 | 買越 | 米ドル安（円高）型#683 | 119円 | 2017/2/8 | -14.31% |
| 3 | 拮抗 | 米ドル高（円安）型#730 | 85円 | 2017/3/8 | 3.37% |
| 4 | 買越 | 米ドル安（円高）型#682 | 118円 | 2017/9/13 | -5.41% |
| 5 | 買越 | 米ドル安（円高）型#675 | 115円 | 2017/5/10 | -8.83% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 115円29銭 （+96銭） 0.84% |
|---|---|
| ユーロ | 122円36銭 （+64銭） 0.53% |
| 豪ドル | 85円92銭 （+10銭） 0.12% |
| 英ポンド | 140円01銭 （-21銭） -0.15% |
| カナダドル | 87円65銭 （+36銭） 0.41% |
| NZドル | 81円60銭 （+14銭） 0.17% |
| 南アフリカランド | 8円49銭 （+2銭） 0.21% |
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は上昇。ソフトバンクグループCALLの買い、米ドル安型（米ドルリンク債PUT）の買い多い。
| 買越 | 日経平均5月20,000円PUT、ソフトバンクグループ(9984)7月6,500円CALL、米ドルリンク債2月119円PUT、米ドルリンク債2月114円PUT、米ドルリンク債9月118円PUT、米ドルリンク債7月119円PUT、任天堂(7974)7月22,000円CALL、任天堂(7974)2月32,000円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均プラス5倍5月17,000円トラッカー |
| 拮抗 | 米ドルリンク債3月85円CALL |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は上昇。米ドル安型（米ドルリンク債PUT）の買い、ファーストリテPUTの売り、日経平均CALLの売り多い。
| 買越 | 米ドルリンク債2月114円PUT、任天堂(7974)7月16,000円PUT、任天堂(7974)2月18,000円PUT |
|---|---|
| 売越 | 日経平均6月15,500円CALL、日経平均9月17,500円PUT、日経平均2月18,500円CALL、ファーストリテイリング(9983)3月35,000円PUT、任天堂(7974)2月32,000円CALL |
| 拮抗 | 米ドルリンク債5月115円PUT、米ドルリンク債3月85円CALL |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（3月限）は19,230円（20:00）と小動き。米ドル高型（米ドルリンク債CALL）の売買活発。
| 買越 | 日経平均5月20,000円PUT、任天堂(7974)4月31,000円CALL、米ドルリンク債4月114円CALL |
|---|---|
| 売越 | 東芝(6502)3月200円PUT、任天堂(7974)4月35,000円CALL、任天堂(7974)2月32,000円CALL、米ドルリンク債3月115円PUT、米ドルリンク債4月106円PUT |
| 拮抗 | 米ドルリンク債3月85円CALL、米ドルリンク債2月114円PUT |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株は下落。日経平均PUTの買い多い。
| 買越 | 米ドルリンク債9月118円PUT、キーエンス(6861)3月80,000円CALL、米ドルリンク債5月115円PUT、任天堂(7974)6月33,000円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均6月19,500円CALL、米ドルリンク債2月114円PUT、米ドルリンク債4月118円CALL、米ドルリンク債4月114円CALL、米ドルリンク債4月116円CALL |
| 拮抗 | アマゾン・ドット・コム(AMZN.OQ)6月750米ドルCALL |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買スプレッド）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。