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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2022年12月20日(火)のサマリー(2022年12月21日(水)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）27,257円(-175円)
取引所終値26,568円3銭(-669円61銭）
原資産概況
日経平均は大幅続落。プライム市場の売買代金は4兆757億円。個別株では第一生命 HD(8750)、三菱UFJ FG(8306)、三井住友 FG(8316)などは上昇。イビデン(4062)、三井不動産(8801)、住友不動産(8830)などは下落。COMEX金先物、銀、プラチナは大幅反発。WTI原油先物は大幅続伸。ビットコイン先物、イーサリアム先物は大幅反発。米ドルは大幅反落。米国株は上昇。
eワラント取引概況
ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの買い、日経平均プラス5倍トラッカーの買い、日経平均マイナス3倍トラッカーの売り多い。
PUT・CALLレシオ ：35%(前日比+2%)
新規買い指数 ：58%(前日比-4%)
騰落率上位
値上り：第一生命ホールディングス コール 178回 (+105.5%)、第一生命ホールディングス コール 177回 (+78.2%)、三菱UFJフィナンシャル・グループ コール 396回 (+67.9%)
値下り：米ドル ドル高(コール)型 1400回 (-73.9%)、米ドル ドル高(コール)型 1399回 (-71.4%)、米ドル ドル高(コール)型 1398回 (-70.6%)
♛取引金額ランキング（株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 TR#1 | 2024/5/8 1米ドル |
-3.60% | ビットコイン先物インデックス24 | -3.51% |
| 2 | 売越 | 日経平均マイナス3倍 TR#89 | 2023/1/11 33,000円 |
2.38% | N225 | -0.64% |
| 3 | 買越 | 日経平均プラス5倍 TR#92 | 2023/1/11 25,000円 |
-4.65% | N225 | -0.64% |
| 4 | 買越 | ビットコイン先物リンク債_2023年2月限プラス5倍 TR#1 | 2023/2/8 10,000米ドル |
-2.65% | 0 | -2.62% |
| 5 | 拮抗 | 三菱重工業 PUT#187 | 2023/1/11 4,900円 |
0.93% | 7011 | -1.79% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額ランキング
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | 米ドル高（円安）型#1399 | 151円 | 2023/1/11 | -26.32% |
| 2 | 買越 | 米ドル高（円安）型#1400 | 152円 | 2023/1/11 | -25.81% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 136円71銭 (-19銭) -0.14% |
|---|
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は反発。日経平均プラス5倍トラッカーの買い、ビットコイン先物リンク債_2023年2月限プラス5倍トラッカーの買い、日経平均マイナス3倍トラッカーの売り多い。
| 買越 | 日経平均プラス5倍1月25,000円トラッカー、日経平均1月27,000円CALL、ビットコイン先物リンク債_2023年2月限プラス5倍(0)2月10,000米ドルトラッカー、米ドルリンク債1月151円CALL、ファーストリテイリング(9983)1月84,000円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均マイナス3倍1月33,000円トラッカー、エヌビディア(NVDA.OQ)1月160米ドルCALL、アドバンテスト(6857)1月9,200円CALL、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー | 拮抗 | 三菱重工業(7011)1月4,900円PUT |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均はマイナス転換。
| 買越 | 日経平均1月28,500円CALL、イーサリアム先物リンク債_2023年1月限マイナス3倍(イーサリアム23-1)1月1,350米ドルトラッカー |
|---|---|
| 売越 | SMC(6273)1月58,000円CALL、ソニーグループ(6758)1月9,700円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（12月限）は26,540円（20:00）と小動き。ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの買い多い。
| 買越 | ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年(ビットコイン先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、米ドルリンク債1月152円CALL |
|---|---|
| 売越 | イーサリアム先物リンク債_2023年1月限マイナス3倍(イーサリアム23-1)1月1,350米ドルトラッカー |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株は上昇。
| 買越 | 該当なし |
|---|---|
| 売越 | メタ・プラットフォームズ(META.OQ)1月130米ドルCALL、キャタピラー(CAT.N)1月180米ドルPUT、エヌビディア(NVDA.OQ)1月100米ドルPUT |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買価格差）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。