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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2021年8月4日(水)のサマリー(2021年8月5日(木)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）27,587円（+61円）
取引所終値27,584円8銭（-57円75銭）
原資産概況
日経平均は続落。新型コロナウイルスの感染拡大などが重しとなり小安く始まった。ただ、27,500円を割り込む水準では押し目買いも入り下げ渋った。東証1部の売買代金は2兆4381億円。個別株では三菱電機(6367)、村田製作所(6952)、日本郵船(9101)などは上昇。リクルートHD(5802)、三菱UFJ FG(8002)、信越化学(4005)などは下落。COMEX金先物は小動き。銀は反落。プラチナ、WTI原油先物は大幅続落。ビットコイン先物、イーサリアム先物は大幅反発。米ドルは反発。米国株はNYダウが反落。
eワラント取引概況
イーサリアム先物リンク債_2021年8月限マイナス3倍トラッカーの買い、商船三井の売り多い。日本郵船の売買活発。
PUT・CALLレシオ ：13%（前日比+0%）
新規買い指数 ：78%（前日比-1%）
騰落率上位
値上り：ニアピン米ドルr2 1313回 (+312.3%)、ダイキン工業 コール 155回 (+166.7%)、ダイキン工業 コール 154回 (+138.5%)
値下り：丸紅 コール 103回 (-75.0%)、クボタ コール 31回 (-73.2%)、住友電気工業 コール 49回 (-72.4%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拮抗 | 日本郵船 CALL#128 | 2021/8/11 5,950円 |
49.15% | 9101 | 5.77% |
| 2 | 売越 | 商船三井 CALL#107 | 2021/8/11 5,750円 |
-10.33% | 9104 | -1.28% |
| 3 | 買越 | イーサリアム先物リンク債_2021年8月限マイナス3倍 TR#1 | 2021/8/11 2,925米ドル |
-10.16% | イーサリアム21-8 | 4.68% |
| 4 | 拮抗 | イーサリアム先物リンク債_2021年8月限プラス5倍 TR#2 | 2021/8/11 2,050米ドル |
10.86% | イーサリアム21-8 | 4.68% |
| 5 | 売越 | JFEホールディングス CALL#142 | 2021/8/11 1,450円 |
-48.51% | 5411 | -4.15% |
| 6 | 買越 | 三菱ケミカルホールディングス CALL#39 | 2021/8/11 1,000円 |
-37.50% | 4188 | -1.74% |
| 7 | 売越 | ビットコイン先物リンク債_2021年8月限プラス5倍 TR#3 | 2021/8/11 38,500米ドル |
6.19% | ビットコイン21-8 | 2.03% |
| 8 | 拮抗 | クボタ PUT#30 | 2021/8/11 2,150円 |
106.25% | 6326 | -5.33% |
| 9 | 買越 | WTI原油先物リンク債_2021年9月限 PUT#14 | 2021/8/11 65米ドル |
10.42% | WTI21-9 | -1.35% |
| 10 | 売越 | 日本郵船 CALL#127 | 2021/8/11 5,250円 |
28.68% | 9101 | 5.77% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | 米ドルNP#1313 | 112円 | 2021/8/11 | 312.28% |
| 2 | 買越 | 米ドル高（円安）型#1263 | 112円 | 2021/8/11 | 21.88% |
| 3 | 売越 | 米ドル高（円安）型#1261 | 110円 | 2021/8/11 | 18.82% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 109円54銭 （+60銭） 0.55% |
|---|
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は続落。日本郵船CALLの買い、クボタPUTの買い、商船三井CALLの売り多い。
| 買越 | 日本郵船(9101)8月5,950円CALL、クボタ(6326)8月2,150円PUT、日本製鉄(5401)8月2,350円CALL、ダイキン工業(6367)8月25,500円CALL、ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年(ビットコイン先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、ソニーグループ(6758)8月11,000円CALL |
|---|---|
| 売越 | 商船三井(9104)8月5,750円CALL、日東電工(6988)8月8,600円CALL、日本製鉄(5401)8月2,050円CALL、味の素(2802)8月3,300円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は小動き。三菱ケミカルHDCALLの買い、JFEHDCALLの売り多い。日本郵船CALLの売買活発。
| 買越 | 三菱ケミカルホールディングス(4188)8月1,000円CALL、商船三井(9104)8月5,750円CALL、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、日本製鉄(5401)8月2,050円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均9月33,000円CALL、日経平均9月30,000円CALL、JFEホールディングス(5411)8月1,450円CALL、日本郵船(9101)8月5,250円CALL、クボタ(6326)8月2,150円PUT |
| 拮抗 | 日本郵船(9101)8月5,950円CALL |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（9月限）は 27,560 円（20:00）と下落。イーサリアム先物リンク債_2021年8月限マイナス3倍トラッカーの買い、ビットコイン先物リンク債_2021年8月限プラス5倍トラッカーの売り、イーサリアム先物リンク債_2021年8月限プラス5倍トラッカーの売り多い。
| 買越 | 日経平均マイナス3倍9月35,000円トラッカー、イーサリアム先物リンク債_2021年8月限マイナス3倍(イーサリアム21-8)8月2,925米ドルトラッカー、ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年(ビットコイン先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー |
|---|---|
| 売越 | ビットコイン先物リンク債_2021年8月限プラス5倍(ビットコイン21-8)8月38,500米ドルトラッカー、イーサリアム先物リンク債_2021年8月限プラス5倍(イーサリアム21-8)8月2,050米ドルトラッカー、ビットコイン先物リンク債_2021年8月限プラス5倍(ビットコイン21-8)8月32,000米ドルトラッカー、ビットコイン先物リンク債_2021年8月限マイナス3倍(ビットコイン21-8)8月35,000米ドルトラッカー、ビットコイン先物リンク債_2021年8月限プラス5倍(ビットコイン21-8)8月13,000米ドルトラッカー |
| 拮抗 | サイバーエージェント(4751)8月1,850円PUT |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株はNYダウが反落。WTI原油先物リンク債_2021年9月限PUTの買い、イーサリアム先物リンク債_2021年8月限プラス5倍トラッカーの買い、商船三井CALLの売り多い。
| 買越 | WTI原油先物リンク債_2021年9月限(WTI21-9)8月65米ドルPUT、イーサリアム先物リンク債_2021年8月限プラス5倍(イーサリアム21-8)8月2,050米ドルトラッカー、ウーバー・テクノロジーズ(UBER.N)8月40米ドルPUT、ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年(ビットコイン先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー |
|---|---|
| 売越 | 商船三井(9104)8月5,750円CALL、イーサリアム先物リンク債_2021年8月限マイナス3倍(イーサリアム21-8)8月2,925米ドルトラッカー、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD.OQ)8月80米ドルCALL、ビットコイン先物リンク債_2021年8月限プラス5倍(ビットコイン21-8)8月32,000米ドルトラッカー |
| 拮抗 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD.OQ)8月100米ドルCALL |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買価格差）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。