デイリーウォッチ


2018年8月16日(木)のサマリー(2018年8月17日(金)更新)

日経平均参照原資産価格(23:50)22,234円(+320円)
取引所終値22,192円4銭(-12円18銭)

原資産概況

日経平均は小幅続落。寄り付きは大きく下げて始まるも中国の商務次官が訪米すると伝わり、米中貿易摩擦の改善期待から下げ幅を縮めた。東証1部の売買代金は2兆5868億円。個別株ではブレインパッド(3655)、ダイフク(6383)、ファーストリテ(9983)などは上昇。リニカル(2183)、CYBERDYNE(7779)、コーセー(4922)などは下落。LME銅、WTI原油先物、プラチナは反発。COMEX金先物は戻しが弱く続落。コーンは上昇。米ドルは上昇。米国株は反発。

eワラント取引概況

日経平均PUTの手仕舞い売り、金価格が反発しないことから金リンク債プラス5倍トラッカーの投げと見られる売りが多い。個別株ではソフトバンクグループCALLやファーストリテCALLなど大型株を原資産とするeワラントの取引が目立つ。

PUT・CALLレシオ :44%(前日比+7%)
新規買い指数 :49%(前日比-3%)

騰落率上位

値上り:百度(バイドゥ)(ADR) コール 18回 (+200.0%)、アリババグループホールディング(ADR) コール 46回 (+127.3%)、リニカル プット 2回 (+124.1%)
値下り:ファーストリテイリング プット 190回 (-52.0%)、CYBERDYNE コール 32回 (-50.0%)、ファーストリテイリング プット 188回 (-50.0%)

♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)

順位 売買ネット 銘柄名 満期日/
権利行使価格
ワラント騰落率 対象原資産コード 参照原資産価格騰落率
1 売越 金リンク債プラス5倍 TR#14 2018/11/14
4,000円
0.56% 0.12%
2 買越 ソフトバンクグループ CALL#447 2019/2/13
10,000円
-1.30% 9984 -0.22%
3 売越 日経平均 PUT#922 2018/9/12
22,000円
-27.93% N225 1.46%
4 買越 JT PUT#114 2018/9/12
3,200円
-24.53% 2914 3.21%
5 売越 ファーストリテイリング CALL#229 2018/11/14
54,000円
40.51% 9983 4.05%
6 売越 テスラ PUT#54 2018/9/12
320米ドル
-4.88% TSLA.OQ 0.40%
7 売越 ハンセン指数 PUT#194 2018/12/12
27,500香港ドル
-13.46% HSI 1.63%
8 買越 エヌビディア CALL#28 2018/10/10
300米ドル
-6.11% NVDA.OQ -0.41%
9 拮抗 日経平均 PUT#921 2018/10/10
21,500円
-21.77% N225 1.46%
10 拮抗 ソフトバンクグループ CALL#441 2018/10/10
11,500円
-4.11% 9984 -0.22%

♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5

順位 売買ネット 銘柄名 権利行使価格 満期日 ワラント騰落率
1 買越 米ドル高(円安)型#976 104円 2019/1/9 1.84%
2 買越 南アフリカランド安(円高)型#161 7円 2018/9/12 -18.31%
3 拮抗 南アフリカランド安(円高)型#162 8円 2018/9/12 -9.98%
4 買越 豪ドル高(円安)型#455 82円 2018/11/14 21.01%
5 買越 米ドル高(円安)型#969 110円 2018/12/12 2.98%

為替eワラント参照原資産価格(23:50)

米ドル 110円75銭 (+16銭) 0.14%
ユーロ 126円20銭 (+1円05銭) 0.84%
豪ドル 80円62銭 (+77銭) 0.96%
英ポンド 140円91銭 (+74銭) 0.52%
カナダドル 84円29銭 (+25銭) 0.30%
NZドル 73円11銭 (+61銭) 0.85%
南アフリカランド 7円60銭 (+7銭) 0.93%

9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)

日経平均は下落して始まるも急速に下げ幅を縮める。金リンク債プラス5倍トラッカーの売り、ソフトバンクグループCALLの買い多い。

買越 日経平均10月21,500円PUT、ソフトバンクグループ(9984)2月10,000円CALL、南アフリカランドリンク債9月7円PUT、昭和電工(4004)1月5,000円CALL
売越 金リンク債プラス5倍(金)11月4,000円トラッカー、ソフトバンクグループ(9984)10月11,500円CALL、昭和電工(4004)1月6,200円CALL、任天堂(7974)9月37,000円PUT、金リンク債プラス5倍(金)11月3,500円トラッカー
拮抗 日経平均11月22,000円PUT

11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)

日経平均は小動き。売買対象は拡散。

買越 昭和電工(4004)10月4,000円CALL、LIFULL(2120)12月1,150円CALL、東海カーボン(5301)10月1,700円CALL、南アフリカランドリンク債9月8円PUT
売越 ハンセン指数(HSI)12月27,500香港ドルPUT、任天堂(7974)11月45,000円CALL、テスラ(TSLA.OQ)11月240米ドルPUT、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)3月680円CALL、金リンク債(金)10月4,600円PUT
拮抗 デジタルガレージ(4819)11月4,400円CALL

15:00~21:00の取引動向 サマリー

大証日経平均先物(9月限)は22,240円(20:00)と小幅高。日経平均CALL、PUTともに手仕舞う動きが見られる。

買越 日経平均12月22,500円CALL、日経平均マイナス3倍1月27,000円トラッカー、JT(2914)9月3,200円PUT、豪ドルリンク債11月82円CALL、エヌビディア(NVDA.OQ)10月300米ドルCALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)2月23,000米ドルPUT
売越 日経平均9月22,000円PUT、日経平均10月22,500円CALL、日経平均マイナス3倍3月28,000円トラッカー、ファーストリテイリング(9983)11月54,000円CALL
拮抗 該当なし

21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)

米国株は反発。米ドル高型(米ドルリンク債CALL)の買い多い。

買越 日経平均プラス5倍5月16,000円トラッカー、日経平均9月21,000円CALL、米ドルリンク債1月104円CALL、エヌビディア(NVDA.OQ)10月300米ドルCALL、百度(バイドゥ)(ADR)(BIDU.OQ)9月220米ドルPUT、米ドルリンク債12月110円CALL
売越 テスラ(TSLA.OQ)9月320米ドルPUT、韓国200種株価指数(KS200)10月290ptPUT、WTI原油先物リンク債_2018年12月限(WTI18-12)11月50米ドルPUT、南アフリカランドリンク債9月8円PUT
拮抗 該当なし

デイリーウォッチで用いられている用語について

日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。

買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。

PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。

新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。

騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。