◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆  eワラント・メールマガジン ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 2018/10/2号 目 次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01.お知らせ 02.eワラントジャーナル最新記事 03.原資産決算発表スケジュール 04.eワラ ビギナーのためのトレード道場 05.eワラント プット・コールレシオ 06.eワラント相場Watch 07.原資産のテクニカルアラート 08.DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄   【日立建機(6305) コール 36回】   【GMOペイメントゲートウェイ(3769) プット 3回】   【米ドル ドル安(プット)型 870回】 09.いまさら聞けない!? eワラ投資入門   銘柄選びの手順⑥イベントで大変動を予測するなら 10.知っ得!海外ニュース・コラム&指数はここで見られます   エコノミストの56%が20年末までの米経済の景気後退を予想 他 11.原資産関連ニュース ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ラジオNIKKEI『ザ・マネー』10月1日放送分 弊社の小野田慎(おのだ・まこと)がコメンテーターとして出演しました! http://www.radionikkei.jp/podcasting/themoney/2018/10/player-post-983.html http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/themoney/themoney-181001.mp3 <東京>eワラント入門セミナー【2018年10月10日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201810101900 <東京>eワラント中上級者向けセミナー【2018年10月24日 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201810241900 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=1775 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 eワラントジャーナル最新記事■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ eワラントジャーナルは、投資、経済、金融に関するコラムを配信する メディアです。eワラント証券株式会社が運営しています。 https://www.ewarrant-sec.jp/ 【自動車関税回避でも安心できない?10月の為替報告書に注意】 eワラント証券 投資情報室長 小野田 慎 米国で26日に行われた日米首脳会談では農産品や工業用品の関税に… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=10771 【日経平均のブル5倍とマイナス3倍のレバレッジトラッカー】 eワラント証券 投資情報室長 小野田 慎 「この先日経平均株価が上昇・下落すると考えているので、レバレッジをかけて… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=10782 【FOMC(連邦公開市場委員会)による利上げと今後の展開】 eワラント証券 投資情報室 チーフ・ストラテジスト 塚本 誠 9月26日(米国現地時間)、FRB(米国の中央銀行に相当)は政策金利を… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=10761 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 原資産決算発表スケジュール■□ eワラント原資産決算発表スケジュール(バスケット構成銘柄含む) 【決算発表予定日(コード)】 10/10 エービーシー・マート(2670),安川電機(6506) 10/11 セブン&アイ・ホールディングス(3382), ファーストリテイリング(9983) 10/12 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(JPM) 10/16 ネットフリックス(NFLX) 10/19 メタップス(6172) 10/23 さくらインターネット(3778),日本電産(6594), アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD) ※バスケット構成銘柄情報はこちら https://www.ewarrant.co.jp/about/product/#basket 決算発表スケジュールは信頼できると思われる情報に基づいて作成されており ますが、eワラント証券はその正確性、完全性に関する責任を負いません。 実際の発表は、掲載のとおりに行われないことがあることにご注意ください。 ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ヨガ仙人Jr.の注目銘柄: TOPIX コール 267回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=N180079H 【ヨガ仙人Jr.の選定理由】 いわゆるNT倍率が拡大傾向にある。先週から日経平均は大きく上昇し27年 ぶりの高値をつけたが、日経平均と比べるとTOPIXはその上昇率は鈍く (昨日までの1ヵ月間の上昇率で見ると1%以上日経平均を下回っている)、 まだ年初来高値にも到達していない。この流れが是正される=日経平均から TOPIXに資金が流入することを想定してTOPIXを対象とするコールを選んだ。 併せて日経平均プット(例えば日経平均プット953回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=N180073B など)を併せて保有することでよりNT倍率縮小によりターゲットを 絞った取引もできそうだ。 【保有期間と目標売却価格】 来週末を保有期間の目処としたい。TOPIXが年初来高値(1911pt)付近 まで上昇すれば、6.2円程度で売却できる試算だ。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 スクウェア・エニックス・ホールディングス プット 46回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q180393W 5.36(9/25) → 4.79(10/1)(-10.6%) ※期間中高値 5.47(9/27) ■山崎の注目銘柄: 米ドル ドル高(コール)型 990回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=N180550K 【山崎の選定理由】 米ドル全面高の展開だ。ここは素直に米ドルのコール型に投資するのだ。 権利行使価格は現在の相場水準に近い114円とした。レバレッジは現在20倍割れ だが、米ドル対円相場が上昇すれば時間的価値の減少もあまり気にすること はなく取り戻せるだろう。ただし、米国の中間選挙(11月6日)前には 手仕舞いとする方向で考えたい。 【保有期間と目標売却価格】 保有期間2週間で、3円台中盤での売却目標なのだ。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 南アフリカランド ランド高(コール)型 199回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q180557Y 3.14(9/25)→ 3.88(10/1)(+23.6%) ※期間中高値 4.20(10/1) ■百仙人の注目銘柄: 島精機製作所 プット 2回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=N180246E 【百仙人の選定理由】 島精機の主力製品は横編機じゃ。売上は国内よりも海外で伸びておる。 業績も堅調な印象があるが、株式市場はもっと上を欲しがっているようじゃ。 株価は下落トレンドにある。いつもじゃと上昇トレンドにある株を探してきて 「押し目買いのスタンス」でコール買いを考えるのじゃが、今回は下落 トレンドにある株に「戻り売りのスタンス」のプット買いで臨みたいのぉ。 2日9:30頃、島精機(6222)は大きく上昇しておるので 「戻り売りのスタンス」でプット買いをするのじゃ。 【保有期間と目標売却価格】 1週間後に3.80円以上で売却するのが目標じゃ。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 ファーストリテイリング コール 234回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q180396Z 7.00(9/25) → 9.31(10/1)(33.0%) ※期間中高値 9.37(10/1) 各キャラクターの紹介はこちら https://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント プット・コールレシオ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20181002/pcratio.png 09/25  32% 09/26  29% 09/27  22% 09/28  29% 10/01  29% (出所:eワラント証券) ※「eワラント プット・コールレシオ」の見方や算出式はこちら。 https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ 日経平均RSI(14日)は、取引所終値をベースに計算された結果が表示されています。 これらの指標は、必ずしも将来の結果を保証するものではありません。 最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch,原資産のテクニカルアラート■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20181002/notional.png ※想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すため の数値です。なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、 以下の式で計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの 売買金額とは異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額= 参照原資産価格(通常23:50時点)×1ワラント当たり原資産数×取引数量 (×外国為替レート) ★☆週間とらたぬランキング(注1) (9/25~9/28取引分) ☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日) | eワラント価格(購入->売却) | 価格変化 | 原資産騰落率 ☆1位☆ アインHD コール 第8回 9/28 (9/25) | 1.15→3.44 | 2.99倍 | +5.48% ♪2位♪ そーせいグループ コール 第56回 9/27 (9/25) | 1.16→3.11 | 2.68倍 | +15.89% ♪3位♪ そーせいグループ コール 第55回 9/27 (9/25) | 1.91→4.61 | 2.41倍 | +15.89% 【一言コメント】 ストップ安から大幅反発のそーせいグループを対象としたコールが上位にランクイン。 ★☆eワラント売買ランキング (9/25~9/28取引分) ☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率(注2) ☆1位☆ 買越 ソフトバンクG コール 第451回 9,500円 |19/4/10 | +10.38% | +2.92% ♪2位♪ 売越 エヌビディア コール 第29回 170ドル |19/1/9 | +12.99% | +4.82% ♪3位♪ 売越 エヌビディア コール 第22回 170ドル |18/10/10 | +14.27% | +4.82% ※eワラント価格が1円以上の銘柄を対象にしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 原資産のテクニカルアラート(日足、10/2 11:30時点)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆RSI(日足、期間直近14)☆★ 【RSI30%以下(コール型向き)】 ヤマシンフィルタ(6240),日本マイクロニクス(6871),東京エレクトロン(8035), 小米(1810) 【RSI70%以上(プット型向き)】 日経平均,国際石油開発帝石(1605),塩野義製薬(4507),富士フイルムHD(4901), トプコン(7732),三井物産(8031),三菱商事(8058),SBI HD(8473),第一生命 HD(8750), 川崎汽船(9107),カナダドル,米ドル,ジャパン・テクノロジー, 自動運転関連2,原油(WTI)2019年3月,原油(WTI)2018年12月 ※RSIは逆張りの分析手法の一つです。買われていく過程で上昇し、売られ ると下降します。一般的には、買われ過ぎ、売られ過ぎを見る指標として 使われますが、上昇基調が続いたり、下げ続けるなど一方的なトレンドに 乗っている場合には有効ではない場合があります。 ★☆パラボリックSAR(日足)☆★ 【買い転換(コール型向き)】 JT(2914),田中化学研究所(4080),島精機製作所(6222),平田機工(6258), オムロン(6645) 【売り転換(プット型向き)】 ハンセンH株指数,ハンセン指数,韓国200種,大成建設(1801), エムスリー(2413),エービーシー・マート(2670),コロプラ(3668), インターネットイニシアティブ(3774),LINE(3938),日本マイクロニクス(6871), 日本エム・ディ・エム(7600),CYBERDYNE(7779),しまむら(8227),三井不動産(8801), 三菱地所(8802),住友不動産(8830),リログループ(8876),百度DR(BIDU) ※パラボリックSARは順張りの分析手法の一つです。相場の反転を認識した時 に出るSAR(ストップ・アンド・リバース)が売買シグナルとされています。 ★☆一目均衡表(日足)☆★ 【雲を上抜け(コール型向き)】 OLC(4661),トヨタ自動車(7203) 【雲を下抜け(プット型向き)】 サイバーA(4751),百度DR(BIDU) ※一目均衡表は転換線、基準線、先行スパン、遅行スパンを基本的な指標とし て、交わりや線で囲んでできる「雲」により、売買タイミングを計る手法です。 これらのテクニカル指標はeワラントチャート https://chart.ewarrant.co.jp/ でご覧いただけます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄(注3)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今週の相場展望と特選銘柄の詳細はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=86 【日立建機(6305) コール 36回】 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q180214B 【GMOペイメントゲートウェイ(3769) プット 3回】 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q180104W 【米ドル ドル安(プット)型 870回】 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=N180573T ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 銘柄選びの手順⑥イベントで大変動を予測するなら eワラント証券 投資情報室次長 多田 幸大 http://www.ewarrant.co.jp/posts/tsubo/201810021600 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■10 知っ得!海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【エコノミストの56%が20年末までの米経済の景気後退を予想】 2018年10月1日 全米企業エコノミスト協会が公表した最新の調査によると、約10%が次の 米経済の景気後退が始まるのは2019年と予想。56%が20年、33%が21年以降 と予想している。調査対象は51人。 <百仙人コメント> 米国でも慎重な見方が増えてきたようじゃな。株価が高値圏にあるゆえ、 どこまで買い持ちできるか、これを見極める状況になりつつある。各種 経済統計に変調はまだ出ておらんが、今後は注視していく必要があろう。 【英保守党大会開幕、メイ首相の方針に批判も】 2018年9月30日 与党・保守党の党大会が30日、バーミンガムで始まった。英国のEU離脱 (ブレグジット)後の独自の通商政策については、メイ首相の交渉方針を 批判するEU離脱強硬派の議員からの発言が相次いだ。 <百仙人コメント> 通商モデルを巡って政府と与党の離脱強硬派の主張は平行線のようじゃ。 メイ首相の講演は3日に予定されておるが、離脱強硬派が政府批判を 繰り返すことになるじゃろうな。ポンド相場は荒れ模様になるかもしれん。 コールとプットの両建て作戦も一案じゃ。 【中国艦船、米イージス艦を挑発か】 2018年10月1日 米太平洋艦隊は、中国の駆逐艦が9月30日に南シナ海で米海軍のイージス 駆逐艦に至近距離まで接近していたと発表した。米軍は南沙(スプラトリー) 諸島での「航行の自由」作戦を実行中だった。 <百仙人コメント> マティス国防長官は10月の訪中を中止したとのことで、米中の相互連絡が しにくくなっているかもしれん。ふとした弾みで武力衝突という事態が 起こりかねない状況じゃ。あまり良いニュースではないのぉ。 【今週の「指数はここで見られます」】 eワラントには銅価格に概ね連動する銅リンク債を対象原資産とした プラス5倍トラッカー、マイナス3倍トラッカーがありますが、銅価格は こちらから取得できます。 https://www.lme.com/metals/non-ferrous/copper/#tabIndex=2 (London Metal Exchange(ロンドン金属取引所)) Cash Settlementに表示されている価格が銅のオフィシャル キャッシュ セトルメント プライスであり、銅リンク債を対象原資産とするeワラント が満期時に参照する銅価格になります。 (上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■11 原資産関連ニュース■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 村田製作所元社長 村田泰隆氏死去 主力部品の海外展開に尽力 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181001/k10011653811000.html 新車販売台数 1.9%減少 上半期は4年ぶりのマイナス https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181001/k10011653491000.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 09/25から09/27の期間に購入したeワラントを1日以上保有して09/28まで に売却したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄 を表示しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値(23:50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値)の価格比となります。 注2 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23:50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注3 記載の銘柄情報はDZHフィナンシャルリサーチ社との情報利用契約に基づき、 eワラント証券が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定 およびコメントは、DZHフィナンシャルリサーチ社独自の調査・判断に 基づくものであり、eワラント証券による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様のご意見を是非 お聞かせください。 宛先: info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 電子メールアドレスをご登録いただいた皆様に、eワラントの最新情報をお届け しています。 https://www.ewarrant.co.jp/mailmag/#02 発行元:eワラント証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート12階 URL:https://www.ewarrant.co.jp/ 週刊eワラントメールマガジンに関する免責事項 https://www.ewarrant.co.jp/corp/disclaimer/