◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆  eワラント・メールマガジン ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/3/27号 目 次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01.お知らせ 02.eワラントジャーナル最新記事 03.原資産決算発表スケジュール 04.eワラ ビギナーのためのトレード道場 05.eワラント プット・コールレシオ 06.eワラント相場Watch 07.原資産のテクニカルアラート 08.DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄   【ソフトバンクグループ(9984) コール 439回】   【そーせいグループ(4565) コール 44回】   【日本製鋼所(5631) プット 33回】 09.いまさら聞けない!? eワラ投資入門   【eワラント初心者向け】ニアピンeワラントの解説 10.知っ得!海外ニュース・コラム&指数はここで見られます   北朝鮮の金正恩氏、中国を訪問か 他 11.原資産関連ニュース ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <東京>eワラント入門セミナー【2018年4月11日】 2018/04/11 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201804111900 <東京>eワラント中上級者向けセミナー【2018年4月25日】 2018/04/25 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201804251900 ラジオNIKKEI『ザ・マネー』3月26日放送分 弊社の小野田慎(おのだ・まこと)がコメンテーターとして出演しました! http://www.radionikkei.jp/podcasting/themoney/2018/03/player-post-865.html http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/themoney/themoney-180326.mp3 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=1775 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 eワラントジャーナル最新記事■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【為替取引は夕方から!】 eワラント証券 投資情報室 本日も、東京市場の為替相場は動意が薄いようです。しかし… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=6537 【今、コーンが熱い!!】 eワラント証券 投資情報室 本日のバスケット・商品eワラント値上がりトップ20では… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=6513 【論点が微妙にずれる日米の経済制裁措置】 eワラント証券 投資情報室 アメリカ(トランプ政権)の中国に対する認識は、「中国政府が… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=6495 【テクニカル指標とプット・コールレシオを利用した取引モデル例】 eワラント証券 投資情報室長 小野田 慎 eワラントは長期投資よりも短期投資に向いていると考えられますが… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=6473 【米国金利上昇と米国株式市場Ⅲ 短期金利動向】 eワラント証券 投資情報室 先週からはじめました本シリーズ、3回目の今回が最後となります… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=6437 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 原資産決算発表スケジュール■□ eワラント原資産決算発表スケジュール(バスケット構成銘柄含む) 【決算発表予定日(コード)】 4/2 しまむら(8227) 4/5 セブン&アイ・ホールディングス(3382) 4/10 エービーシー・マート(2670) 4/12 安川電機(6506),ファーストリテイリング(9983) 4/13 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(JPM) 4/23 アルファベット(GOOG) ※バスケット構成銘柄情報はこちら https://www.ewarrant.co.jp/about/product/#basket 決算発表スケジュールは信頼できると思われる情報に基づいて作成されており ますが、eワラント証券はその正確性、完全性に関する責任を負いません。 実際の発表は、掲載のとおりに行われないことがあることにご注意ください。 ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・ヨガ仙人Jr.の注目銘柄: 銅リンク債 マイナス3倍トラッカー 6回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=X170411R ・山崎の注目銘柄: 豪ドル ドル高(コール)型 450回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=F180327X ・百仙人の注目銘柄: サイバーエージェント コール 81回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=F180080T 各キャラクターの紹介はこちら http://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ●ヨガ仙人Jr.の選定理由● 銅は発電、建築、通信、基盤などにかかわる様々な製品に利用されていて、 銅価格は景気動向に敏感に反応する傾向があるぜ。特に世界の銅需要の4割を 占める中国製造業の動向に連動する傾向がある。今回の米中の貿易摩擦により、 中国経済の鈍化が懸念され銅価格は下落トレンドに入ったように見える。 トランプ大統領就任以降、銅価格は高値圏を維持してきたが、米中の 通商問題が激化するようなら、下げトレンドは長く続くかもしれない。 【保有期間と目標売却価格】 1ヶ月程度は保有して様子を見たいところだ。銅の価格が5,700米ドルまで 下落すれば12円強となる試算だ。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 ダブル・スコープ コール 24回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=U170187Q 0.14(3/20) → 0.03(3/26)(-78.6%) ※期間中高値 0.18(3/22) ●山崎の選定理由● 今週は豪ドルを選択した。この2週間で経験した豪ドルの急落に対する 戻し期待だ。相関(リンク度)の高い他の3通貨(米ドル・半値戻し、 カナダドル・3分の2戻し、ニュージーランドドル・半値戻し)と比較して みると、豪ドルはようやく3分の1戻しを達成したに過ぎない。行使価格は 85.00。デルタが約0.30とやや低めだが、相場が下げてしまったときの 損失度合いは少なくて済む。買取価格2.00円(豪ドル相場は83.00を想定) あたりがメドとなるか。 【保有期間と目標売却価格】 1週間以内の保有としたい。目標は2.00円。現在のところ、レバレッジが 約15倍なので、効率はFXよりも相当高い。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 米ドル ドル高(コール)型 910回、 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=U170435M 2.18(3/20) → 1.43(3/26)(-34.4%) ※期間中高値 2.18(3/20) 米ドル ドル安(プット)型 828回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=F180418Z 3.94(3/20) → 4.47(3/26)(+13.5%) ※期間中高値 4.72(3/23) ●百仙人の選定理由● サイバーエージェントの株価は最近の相場下落局面でも大きく下落しておらず、 投資家の買いを集めておるのぉ。既存のゲーム事業に加えて、「AbemaTV」 事業が評価されているのかもしれん。「AbemaTV」は既存のテレビ局から 広告収入を奪う可能性があり、長期的な成長分野と言えるじゃろう。この銘柄 の権利行使価格の4,500円じゃが株価は5,000円を超えておる。何十倍という 大きなリターンは望めないが、株価が上昇を続けるならば数割のリターンを 期待することは可能じゃ。 【保有期間と目標売却価格】 もし満期日に株価が6,000円なら15.00円で償還じゃ。満期日前に到達したら 利食い売りできるように売りの指値15円を入れておくのじゃ。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 ニアピン日経平均r250 1442回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=U170526P 8.95(3/20) → 11.13(3/26)(+24.4%) ※期間中高値 11.58(3/26) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント プット・コールレシオ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20180327/pcratio.png 03/20  25% 03/22  31% 03/23  35% 03/26  38% (出所:eワラント証券) ※「eワラント プット・コールレシオ」の見方や算出式はこちら。 https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ 日経平均RSI(14日)は、取引所終値をベースに計算された結果が表示されています。 これらの指標は、必ずしも将来の結果を保証するものではありません。 最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch,原資産のテクニカルアラート■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20180327/notional.png ※想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すため の数値です。なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、 以下の式で計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの 売買金額とは異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額= 参照原資産価格(通常23:50時点)×1ワラント当たり原資産数×取引数量 (×外国為替レート) ★☆週間とらたぬランキング(注1) (3/19~3/23取引分) ☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日) | eワラント価格(購入->売却) | 価格変化 | 原資産騰落率 ☆1位☆ フェイスブック プット 第49回 3/23 (3/19) | 1.20→3.15 | 2.63倍 | -5.02% ♪2位♪ アリババグループHD DR プット 第34回 3/23 (3/19) | 1.15→2.56 | 2.23倍 | -6.30% ♪3位♪ 日経平均 プット 第887回 3/23 (3/19) | 1.16→2.58 | 2.22倍 | -3.15% 【一言コメント】 個人情報不正利用問題で下落のフェイスブック株を対象とするプットが1位に。 同問題で連れ安のアリババを対象とするプットもランクイン。 ★☆eワラント売買ランキング (3/19~3/23取引分) ☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率(注2) ☆1位☆ 買越 日経平均プラス5倍 第29回 14,000円 |18/5/9 | -10.45% | -4.29% ♪2位♪ 売越 米ドル高型 第910回 106円 |18/5/9 | -28.44% | -0.96% ♪3位♪ 買越 米ドル高型 第907回 104円 |18/6/13 | -18.13% | -0.96% ※eワラント価格が1円以上の銘柄を対象にしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 原資産のテクニカルアラート(日足、3/27 11:30時点)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆RSI(日足、期間直近14)☆★ 【RSI30%以下(コール型向き)】 JIG-SAW(3914),田中化学研究所(4080),トプコン(7732) 【RSI70%以上(プット型向き)】 ブイ・テクノロジー(7717) ※RSIは逆張りの分析手法の一つです。買われていく過程で上昇し、売られ ると下降します。一般的には、買われ過ぎ、売られ過ぎを見る指標として 使われますが、上昇基調が続いたり、下げ続けるなど一方的なトレンドに 乗っている場合には有効ではない場合があります。 ★☆パラボリックSAR(日足)☆★ 【買い転換(コール型向き)】 セブン&アイ HD(3382),武田薬品工業(4502),ペプチドリーム(4587),OLC(4661), 堀場製作所(6856),スズキ(7269),安永(7271),ユニ・チャーム(8113), 三菱UFJ FG(8306),三井不動産(8801),住友不動産(8830),アインHD(9627),カナダドル, ユーロ 【売り転換(プット型向き)】 該当なし ※パラボリックSARは順張りの分析手法の一つです。相場の反転を認識した時 に出るSAR(ストップ・アンド・リバース)が売買シグナルとされています。 ★☆一目均衡表(日足)☆★ 【雲を上抜け(コール型向き)】 デジタルガレージ(4819),パナソニック(6752) 【雲を下抜け(プット型向き)】 該当なし ※一目均衡表は転換線、基準線、先行スパン、遅行スパンを基本的な指標とし て、交わりや線で囲んでできる「雲」により、売買タイミングを計る手法です。 これらのテクニカル指標はeワラントチャート https://chart.ewarrant.co.jp/ でご覧いただけます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄(注3)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今週の相場展望と特選銘柄の詳細はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=86 【ソフトバンクグループ(9984) コール 439回】 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=F180311P 【そーせいグループ(4565) コール 44回】 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=V170075Q 【日本製鋼所(5631) プット 33回】 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=F180100D ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【eワラント初心者向け】ニアピンeワラントの解説 eワラント証券 投資情報室次長 多田 幸大 http://www.ewarrant.co.jp/posts/tsubo/201803271600 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■10 知っ得!海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【北朝鮮の金正恩氏、中国を訪問か】 2018年3月27日 北朝鮮の要人が26日、中国の北京に列車で到着したという観測が広がり、 キム・ジョンウン(金正恩)朝鮮労働党委員長か、妹のキム・ヨジョン (金与正)氏が、訪問しているのではないかという見方が出ている。 <百仙人コメント> 北朝鮮が中国に接近した理由は明らかではないが、トランプ政権で穏健派が 解任され、米国が北朝鮮に戦争を仕掛ける可能性が高まったからかもしれん。 日本においては有事発生を防ぐこと、発生した場合の対策、トランプ関税の 通商問題もあり、外交の舵取りが難しくなってきたのぉ。 【伊上下両院「五つ星」と「同盟」が議長ポスト分け合う】 2018年3月24日 イタリアで今月4日の総選挙後初めて招集された議会で、「五つ星運動」と 中道右派連合が上下両院で議長ポストを分け合った。今後も両陣営が手を 組んで新政権を発足させるかは依然不透明。 <百仙人コメント> イタリアの金融機関には不安材料もあり政治空白は望ましくはない。「 五つ星運動」と「同盟」が連立を組むかは怪しいが、「五つ星運動」が 政権を取りたいと思えば連立はありうる話じゃ。ユーロ相場にどのような 反応があるか、連立に関する報道とユーロの初動を確認したいのぉ。 【米ウーバー、東南アジア事業から撤退】 2018年3月26日 米ライドシェア大手のウーバー・テクノロジーズが、東南アジアにおける ライドシェア事業と食品宅配サービス「ウーバー・イーツ」を含む、 東南アジア地域におけるウーバーの全事業を、同業他社のグラブに売却する 見通しとなった。 <百仙人コメント> グラブにもウーバーにもソフトバンクグループからの出資があり、同エリア で競争させてシェアを取った方に統合させるという戦略かもしれんのぉ。 東南アジアだけでなく中国やインドのライドシェア企業にもソフトバンク グループは出資しており、ライドシェアといえばソフトバンクグループと いう状況になりつつある。 【今週の「指数はここで見られます」】 eワラントの対象原資産であり、米国の原油価格の代表的な指標となっている WTI原油先物は、ニューヨークマーカンタイル取引所で取引されています。 WTI原油先物の価格はこちらから確認することができます。 http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_quotes_globex.html (英語サイト) なお、eワラントの対象原資産はWTI原油先物に連動するリンク債です。 満期日にはSettlementとして表示されている、オフィシャルセトルメント プライスを基に参照原資産価格が決定されます。 (上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■11 原資産関連ニュース■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ INPEX ガス価格低迷で760億円損失 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180326/k10011379401000.html 違法な時間外労働 パナソニックを略式起訴 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180326/k10011379581000.html 日産検査不正問題 「経営層責任極めて重い」国交省が過料求める https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180326/k10011378851000.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 03/19から03/22の期間に購入したeワラントを1日以上保有して03/23までに売却 したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄を表示 しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値(23:50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値)の価格比となります。 注2 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23:50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注3 記載の銘柄情報はDZHフィナンシャルリサーチ社との情報利用契約に基づき、 eワラント証券が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定 およびコメントは、DZHフィナンシャルリサーチ社独自の調査・判断に 基づくものであり、eワラント証券による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様のご意見を是非 お聞かせください。 宛先: info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 電子メールアドレスをご登録いただいた皆様に、eワラントの最新情報をお届け しています。 https://www.ewarrant.co.jp/mailmag/#02 発行元:eワラント証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート12階 URL:https://www.ewarrant.co.jp/ 週刊eワラントメールマガジンに関する免責事項 https://www.ewarrant.co.jp/corp/disclaimer/