◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン 2016/11/15号 ◆━eワラント証券株式会社━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ★☆eワラントホームページのコラム・戦略ページ更新情報☆★ トランプ氏は意図的にデフォルトも？米ドル相場の行方は？ ↓↓↓ https://www.ewarrant.co.jp/posts/kiwameru/201611140915 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン 目次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 01．お知らせ 02．RSI 03．原資産決算発表スケジュール 04．eワラ ビギナーのためのトレード道場 05．eワラント プット・コールレシオ 06．eワラント相場Watch 07．フィスコ社提供 今週の勝負銘柄 　 日立(6501) コール163回 　 三井住友 FG(8316) コール251回 　 住友不動産(8830) コール91回 08．いまさら聞けない!? eワラ投資入門 　 コール型eワラントとプラス５倍レバッレッジトラッカーの使い分け 09．知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます 　 イランが10月産油量は21万バレル増と報告、制裁解除後最大　他 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016年12月3日（土）＜東京会場＞【参加費無料！】eワラント入門セミナー開催のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201610261430 楽天証券主催セミナーにてeワラントセミナー開催のお知らせ（松山）11/26 https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201610130915 ラジオNIKKEI『ザ・マネー』11月14日放送分 弊社の小野田慎（おのだ・まこと）がコメンテーターとして出演しました！ http://www.radionikkei.jp/podcasting/themoney/2016/11/player-post-655.html http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/themoney/themoney-161114.mp3 オウンドメディア『eワラントジャーナル』開設のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/press/201610311200 EVOLUTION JAPAN証券：iPhoneアプリ『EVO eワラント』リリース 及び『アプリリリース記念 豪華家電プレゼントキャンペーン』のお知らせ http://www.ewarrant.co.jp/info/others/201609201530 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant.co.jp/posts/research/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 RSI■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【RSI 20%以下（コール型向き)】11/15 11:00時点 ゆうちょ銀行(7182),ラオックス(8202),第一生命ホールディングス(8750), アップル(AAPL),コーン先物_2017年3月限(CNH17),フェイスブック(FB), アルファベット(GOOG),テスラ・モーターズ(TSLA),タタ・モーターズ（ADR） 【RSI 80%以上（プット型向き)】11/15 11:00時点 富士重工業(7270),三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306), 三井住友フィナンシャルグループ(8316),みずほフィナンシャルグループ(8411), 住友不動産(8830),豪ドル(ADJY1) ※リンク債は略称を用いています。 「RSI」についての詳細説明 https://www.ewarrant.co.jp/faq/#e7 このデータは、eワラントチャート（クォンツリサーチ）のスクリーニング機能を 使用して取得しています。 http://svc.qri.jp/services/ewarrant/jsp/Search.jsp?code= ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 原資産決算発表スケジュール■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ eワラント原資産決算発表スケジュール（バスケット構成銘柄含む） ※バスケット構成銘柄情報はこちら https://www.ewarrant.co.jp/about/product/#basket 【決算発表予定日(コード)】 11/16 ＩＣＩＣＩ銀行(IBN) 11/18 東京海上ホールディングス(8766) 11/21 パロアルトネットワークス(PANW) *決算発表スケジュールは信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、 筆者及びeワラント証券はその正確性、完全性に関する責任を負いません。 実際の発表は、メールマガジン掲載のとおりに行われないことがあることに ご注意ください。ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各キャラクターの紹介はこちら http://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ─────────────────────────────────── ･ヨガ仙人Jr.の注目銘柄：トヨタ自動車 プット 199回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H160187Z ─────────────────────────────────── ･山崎の注目銘柄：ファナック コール 143回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H160168W ─────────────────────────────────── ･百仙人の注目銘柄：日経平均 プット 694回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H160052J ●ヨガ仙人Ｊｒ．の選定理由● 17日に大統領選に勝利したトランプ氏と安倍首相の会談が予定されているな。 限られた時間の中でどこまで話が及ぶかはわからないが、テーマの一つになり そうなのが日米の貿易問題だ。トランプ氏は選挙戦の際に日本からの輸入車に 38%の関税をかける、と主張していたが、そんなことがあれば自動車メーカー、 特に米国への輸出台数が多いトヨタには大打撃だな。実際どうなるか決まる のは正式就任後だが、会談の中でトランプ氏から牽制の発言があれば、 株価は下落するかもしれないぜ。 【保有期間と目標売却価格】 会談の翌営業日11/18の寄り付きで一旦売却だ。5円以上が目標だぜ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 住友不動産 プット 69回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H160275Y 1.32（11/8）　→　0.68（11/14）(-48.5%) ※期間中高値　1.76（11/9） ●山崎の選定理由● トランプ氏は白人労働者などに雇用を取り戻すと主張して支持を得てきたが、 仮に安い労働力が米国市場からなくなった場合、経営者はどう考えるだろう か？私はわざわざ賃金の高い労働者を雇うなら、工場を自動化して人件費を 抑制することを選択する。米国だけでなく中国でも工場自動化の需要は増える とみて、産業用ロボット大手のファナックを選んだ。値がさ株の代表格である がeワラントであれば買いやすい。権利行使価格は低めの銘柄であるので 現物株の代替投資手段として向いていると思う。 【保有期間と目標売却価格】 株価が堅調な限り満期まで保有してもいいだろう。目標は6円以上だ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 日経平均 コール 969回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=X160052E 1.43（11/8）　→　1.92（11/14）(+34.3%) ※期間中高値　1.96(11/14) 日経平均 プット 730回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=X160113A 1.04（11/8）　→　0.58（11/14）(-44.2%) ※期間中高値　2.28(11/9) ●百仙人の選定理由● トランプ相場でボラティリティが上昇することと、日経平均が19,500円を 超えてくることはないと見ているならこのプットを長期保有するのも一考に 価するじゃろう。権利行使価格が相場水準よりも高い、いわゆるイン･ザ･ マネーの状態にあるので時間経過による目減りの影響が少ないうえ、 トランプ相場でインプライド・ボラティリティが上昇することで価格上昇も 期待できるかもしれん。 【保有期間と目標売却価格】 5円以上になったら売却を検討したいのぉ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 米ドル ドル高(コール)型 749回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=X160307J 2.81（11/8）　→　4.96（11/14）(+76.5%) ※期間中高値　0.19(11/14) 米ドル ドル安(プット)型 633回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=X160333M 2.12（11/8）　→　0.77（11/14）(-63.7%) ※期間中高値　4.12(11/9) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント　プット・コールレシオ（注1）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20161115/pcratio.png 11/08　 37% 11/09　 40% 11/10　 37% 11/11　 33% 11/14　 30% （出所：eワラント証券） 「eワラント プット・コールレシオ」の見方、プット・コールレシオの算出式はこちら https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ ※日経平均RSI（14日）は、取引所終値をベースに計算された結果が表示 されています。 ※eワラント プット・コールレシオはあくまでも指標の一種であり、 必ずしも将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、 ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20161115/notional.png 想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すための 数値です。 なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、以下の式で 計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの売買金額とは 異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額 参照原資産価格（通常23:50時点)×1ワラント当たり原資産数×取引数量 （×外国為替レート） ★☆週間とらたぬランキング（注2） (11/7～11/11取引分)　☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日)　｜　ｅワラント価格(購入->売却)　｜　価格変化　｜　原資産騰落率 ☆1位☆ 米ドルニアピン 第886回 11/10 (11/9) ｜ 3.12→21.70 ｜ 6.96倍 ｜ +2.39% ♪2位♪ 米ドルニアピン 第887回 11/10 (11/9) ｜ 1.82→9.95 ｜ 5.47倍 ｜ +2.39% ♪3位♪ 第一生命 HD コール 第66回 11/11 (11/9) ｜ 1.26→5.38 ｜ 4.27倍 ｜ +16.92% 【一言コメント】 大統領選後のリバウンドを受けて、ピン価格が高めの米ドルニアピンが急上昇。 ★☆ｅワラント売買ランキング (11/7～11/11取引分)　☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率（注3） ☆1位☆ 買越 日経平均プラス5倍 第27回 17,000円 ｜17/5/10 ｜ +20.03% ｜ +2.98% ♪2位♪ 売越 ソフトバンクG コール 第383回 5,000円 ｜17/3/8 ｜ +17.46% ｜ +5.21% ♪3位♪ 売越 日経平均 コール 第931回 17,000円 ｜17/3/8 ｜ +23.27% ｜ +2.95% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 フィスコ社提供 今週の銘柄分析（注4）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【日立(6501) コール163回】 インフラ輸出加速に期待して 【三井住友 FG(8316) コール251回】 トランプ相場という追い風を受けて 【住友不動産(8830) コール91回】 業績を材料にトレンド転換へ 詳細はこちら http://stockinfo.fisco.co.jp/ewarrant/index.jsp?hd_page_no=15&hd_date=20161115#number_0 をご覧下さい。 ＜先週の銘柄＞　11/9-11/15 4528　小野薬　CALL#18　　　 株価　　 ： 2,525円 ⇒ 2,775円 ( +9.90%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 2.13 ⇒ 3.13 (+46.95%) 翌日にすぐ年初来安値を更新したが、その後は反発となっている。トランプ相場 の流れに乗った感はあるが、反発は弱い。25日移動平均線を上抜けられないこと から、利益確定とする。 4565　ＳＯＳＥＩ　CALL#21　 株価 ： 14,250円 ⇒ 15,200円 ( +6.67%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 3.69 ⇒ 4.15 (+12.47%) 4-9月期決算発表を受けて株価は反発している。内容はほぼ想定線と見られるが、 アク抜け感が先行した様子。25日移動平均線が位置する16,000円手前までは引っ 張りたい。 7201　日産自　CALL#214　　　株価 　　　　： 1,050円 ⇒1,059.5円 ( +0.90%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 1.55 ⇒ 1.56 ( +0.65%) トランプ相場のなか、株価は1,000円レベルで伸び悩んでいる。自動車関税政策な ど懸念される材料が多いことから、他の主力銘柄と比較すると弱さが目立つ。撤 退とする。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【コール型eワラントとプラス５倍レバッレッジトラッカーの使い分け】 １１月７日から新たに３７７銘柄のeワラント、ニアピン及びトラッカーの お取引が始まりました。今回は比較的満期までの残存期間が短い日経平均や 米ドルを対象としたコール型・プット型eワラントが多く追加されています。 新規銘柄追加のお知らせ http://www.ewarrant.co.jp/info/product/201610310920 日経平均を対象とするコール型eワラントに関しては、同じく追加された プラス５倍レバレッジトラッカーと合わせて相場観によって使い分けが しやすくなりました。日経平均を対象としたeワラントとレバレッジ トラッカーの相違点、共通点は以下のとおりです。 相違点 ・一般的にコール型eワラントの方がプラス５倍トラッカーよりレバレッジ水準が高い ・コール型eワラントは時間経過に伴う目減りがあるが、プラス５倍トラッカーには時間経過に伴う目減りがない ・プラス５倍トラッカーは買取価格が１円以下になると原資産価格と連動しなくなる（売却できる価格が固定される） 共通点 ・売買委託手数料は0円（無料） ・買値と売値にスプレッドあり ・税制は申告分離課税の雑所得でFXや先物との損益通算が可能（税率は20.315％） これらを利用して具体的に使い分けるとすると、 ・中長期的に相場が上昇していくと考えるなら：権利行使価格が相場水準より低く、満期までの残存期間が長いプラス５倍トラッカーを使って資産形成 ・短期的に相場の急騰があると考えるなら：権利行使価格が相場水準に近く、満期までの残存期間が短いコール型eワラントでイベントに合わせてハイリスク・ハイリターン投資 などの方法が考えられます。 （eワラント証券　投資情報室次長　多田 幸大） ※本稿は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。 本情報に基づいて被ったいかなる損害についても、eワラント証券は一切責任 を負いません。本稿の内容は将来の投資成果を保証するものではありません。 投資判断は自己責任でお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【イランが10月産油量は21万バレル増と報告、制裁解除後最大】 2016年11月11日 ＯＰＥＣが11日公表した月報によると、イランは10月産油量が21万バレル増 の日量392万バレルと報告した。イランの10月の産油量は経済制裁が解除 された１月以降で最大の伸びとなった。 ＜百仙人コメント＞ 足並みは揃わなかったのぉ。原油先物相場は40ドル台前半と50ドル前後の レンジ相場が続いていくじゃろう。もう少し下げたところで買い向かえば よいと個人的には思うぞ。 【仏極右ルペン国民戦線党首、トランプ氏の勝利歓迎】 2016年11月13日 フランス極右政党・国民戦線（ＦＮ）のマリーヌ・ルペン党首は、米大統領選 でのドナルド・トランプ氏の勝利はエリート層に対する人民の勝利だと語った。 ＜百仙人コメント＞ フランスでは来年4月から5月に大統領選挙がある。前大統領のサルコジ氏 も立候補をする可能性があるが、極右政党が勢力を伸ばすと反EUの動きが フランスでも強まってしまうのぉ。 【伊レンツィ首相、国民投票で憲法改正否決なら辞任】 2016年11月14日 イタリアのレンツィ首相は12月4日の国民投票で憲法改正が否決された場合は 辞任することを示唆した。首相は今年前半、否決の場合は辞任するとしていた が、最近は明言を避けていた。 ＜百仙人コメント＞ 米国大統領選挙がどのように影響するか世論調査の動向を注目しておったが、 14日に発表されたイタリアの世論調査では改正に賛成が34.9％、反対が39.2％、 分からないが25.9％となり、反対がついに4割に到達する勢いじゃ。 【今週の「指数はここで見られます」】 NYダウはeワラントの対象原資産にもなっており、水準はこちらから 確認することができます。 http://www.bloomberg.co.jp/apps/quote?T=jp09/quote.wm&ticker=INDU:IND （上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 eワラントプット・コールレシオ＝ eワラントプット売買金額÷eワラントコール売買金額(5日移動平均) eワラントプット/コールレシオはあくまでも指標の一種であり、必ずしも将来 の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任 で行ってください。 注2 11/07から11/10の期間に購入したeワラントを1日以上保有して11/11までに売却 したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄を表示 しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値（23：50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値）の価格比となります。 注3 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23：50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注4 以下に記載の銘柄情報はフィスコ社との情報利用契約に基づき、eワラント証券 が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定およびコ メントは、フィスコ社独自の調査・判断に基づくものであり、eワラント証券 による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様の御意見を是非 お聞かせください。 宛先： info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 電子メールアドレスをご登録いただいた皆様に、eワラントの最新情報をお届け しています。 https://www.ewarrant.co.jp/mailmag/#02 発行元：eワラント証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート12階 URL：https://www.ewarrant.co.jp/ 週刊eワラントメールマガジンに関する免責事項 https://www.ewarrant.co.jp/corp/disclaimer/