◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン 2016/10/25号 ◆━eワラント証券株式会社━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ★☆eワラントホームページのコラム・戦略ページ更新情報☆★ 11月にボラティティが上昇する業種とは？ ↓↓↓ https://www.ewarrant.co.jp/posts/kiwameru/201610240915 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン 目次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 01．お知らせ 02．RSI 03．原資産決算発表スケジュール 04．eワラ ビギナーのためのトレード道場 05．eワラント プット・コールレシオ 06．eワラント相場Watch 07．フィスコ社提供 今週の勝負銘柄 　 日本電産(6594) コール92回 　 富士重工(7270) コール55回 　 任天堂(7974) コール236回 08．いまさら聞けない!? eワラ投資入門 　 決算期のお取引は売買停止にご用心！ 09．知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます 　 中国銀監会、不動産融資のリスク管理強化を国内行に指示　他 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 楽天証券のeワラント特集コンテンツがアップされました https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/ewarrant/ SBI証券にてオンラインセミナーがアップされました（2016年10月21日収録） https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201610211530 楽天証券主催セミナーにてeワラントセミナー開催のお知らせ（松山）11/26 https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201610130915 楽天証券主催セミナーにてeワラントセミナー開催のお知らせ（大阪）11/12 https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201610130910 ラジオNIKKEI＆プロネクサス共催セミナーにてeワラントセミナー開催のお知らせ（大阪）11/12 https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201610130905 EVOLUTION JAPAN証券：iPhoneアプリ『EVO eワラント』リリース 及び『アプリリリース記念 豪華家電プレゼントキャンペーン』のお知らせ http://www.ewarrant.co.jp/info/others/201609201530 新商品【東証マザーズ指数eワラント】9月26日（月）取引開始のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/press/201609120920 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant.co.jp/posts/research/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 RSI■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【RSI 20%以下（コール型向き)】10/25 11:00時点 該当なし 【RSI 80%以上（プット型向き)】10/25/ 11:00時点 大成建設(1801),塩野義製薬(4507),ブリヂストン(5108),日立製作所(6501), 日本電産(6594),アルプス電気(6770),マツダ(7261),ホンダ(7267), 東京エレクトロン(8035),三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306), 三井住友フィナンシャルグループ(8316),野村ホールディングス(8604), 西日本鉄道(9031),日本航空(9201),ファーストリテイリング(9983), 豪ドル(ADJY1),カナダドル(CDJY1),ユーロ(EUJY1),アルファベット(GOOG) 「RSI」についての詳細説明 https://www.ewarrant.co.jp/faq/#e7 このデータは、eワラントチャート（クォンツリサーチ）のスクリーニング機能を 使用して取得しています。 http://svc.qri.jp/services/ewarrant/jsp/Search.jsp?code= ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 原資産決算発表スケジュール■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ eワラント原資産決算発表スケジュール（バスケット構成銘柄含む） ※バスケット構成銘柄情報はこちら https://www.ewarrant.co.jp/about/product/#basket 10/26 ＬＩＮＥ(3938.T),キヤノン(7751.T),任天堂(7974.T),オリックス(8591.T), アップル(AAPL.OQ) 10/27 大東建託(1878.T),サイバーエージェント(4751.T), 富士フイルムホールディングス(4901.T),富士通(6702.T), ＳＢＩホールディングス(8473.T),野村ホールディングス(8604.T), 西日本旅客鉄道(9021.T),フォーティネット（FTNT.OQ),アルファベット(GOOG.OQ) 10/28 綜合警備保障(2331.T),信越化学工業(4063.T),武田薬品工業(4502.T), アステラス製薬(4503.T),オリエンタルランド(4661.T),小松製作所(6301.T), 日立製作所(6501.T),アルプス電気(6770.T),デンソー(6902.T), トプコン(7732.T),東京エレクトロン(8035.T),大和証券グループ本社(8601.T), ＮＴＴドコモ(9437.T),アマゾン・ドット・コム(AMZN.OQ) 10/31 キリンホールディングス(2503.T),日本たばこ産業(2914.T), 塩野義製薬(4507.T),横河ブリッジホールディングス(5911.T), パナソニック(6752.T),ＴＤＫ(6762.T),キーエンス(6861.T), ファナック(6954.T),京セラ(6971.T),村田製作所(6981.T),日東電工(6988.T), 三菱重工業(7011.T),本田技研工業(7267.T),エフ・シー・シー(7296.T), 川崎汽船(9107.T),日本航空(9201.T), チェックポイント・ソフトウエア・テクノロジーズ(CHKP.OQ) 11/1 新日鐵住金(5401.T),ソニー(6758.T),イリソ電子工業(6908.T), ＫＤＤＩ(9433.T),モービルアイ(MBLY.N) 11/2 カカクコム(2371.T),双日(2768.T),ミネベア(6479.T),マツダ(7261.T), 富士重工業(7270.T),伊藤忠商事(8001.T),三井物産(8031.T), エヌ・ティ・ティ・データ(9613.T), アリババ・グループ・ホールディング(BABA.N), デルファイ・オートモーティブ(DLPH.N) 11/3 フェイスブック(FB.OQ),ファイア・アイ(FEYE.OQ),インパーバ(IMPV.N), エヌビディア(NVDA.OQ),クォリス(QLYS.OQ) 11/4 ディー・エヌ・エー(2432.T),日本セラミック(6929.T),スズキ(7269.T), 丸紅(8002.T),三菱商事(8058.T),ユニ・チャーム(8113.T),西日本鉄道(9031.T), シマンテック(SYMC.OQ),タタ・モーターズ(TTM.N) 11/7 小野薬品工業(4528.T),日産自動車(7201.T),三菱地所(8802.T), ソフトバンクグループ(9984.T),ＩＣＩＣＩ銀行(IBN.N) *決算発表スケジュールは信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、 筆者及びeワラント証券はその正確性、完全性に関する責任を負いません。 実際の発表は、メールマガジン掲載のとおりに行われないことがあることに ご注意ください。ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各キャラクターの紹介はこちら http://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ─────────────────────────────────── ･ヨガ仙人Jr.の注目銘柄：ソニー コール 283回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=M160099S ─────────────────────────────────── ･山崎の注目銘柄：富士通 プット 132回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H160149T ─────────────────────────────────── ･百仙人の注目銘柄：ニアピン日経平均r250 1300回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=K160322Y ●ヨガ仙人Ｊｒ．の選定理由● 10月13日にとうとうPSVRが発売されたぜ。うちの近くの○ックカメラでも 抽選待ちで朝から並んでる人がいた。俺も早くやってみたいぜ。供給量が 少なかったのか、国内では現在5万台程度の販売とのことだが、生産が 追いつけばもっと増えるだろうし、海外での販売状況も伝わってきていない。 SONYの株価は発売翌日を境に下げてはいるが、クリスマス商戦を終えて 実売台数が明らかになるまではピークではないと思っているぜ。 【保有期間と目標売却価格】 1月までに8円以上での売却が目標だ！ 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 WTI原油先物リンク債_2017年3月限 プット 5回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=M160283Q 2.24（10/18）　→　2.07（10/24）(-7.6%) ※期間中高値　2.24（10/18） ●山崎の選定理由● 先週も上手くいった決算発表イベント前に仕込む作戦を今週も考えたい。 富士通の決算発表は27日の13：00を予定している。業績の改善が コンセンサスのようだ。直近の株価も堅調ではあるが、決算発表後は 材料出尽くしでいったん売られるのではないかと思っている。 【保有期間と目標売却価格】 決算発表後に0.50円が目標売却価格。指値を入れておこう。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 安川電機 コール 21回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=M160097Q 2.87（10/18）　→　3.43（10/24）(+19.5%) ※期間中高値　4.01(10/21) ●百仙人の選定理由● 最近予想がなかなか当たらなくてつらい・・・このままでは山崎に師範の 称号を持っていかれそうじゃ。さて、今回取り上げたのはニアピンじゃ。 ニアピンはコールやプットに比べて時間的価値の減少の影響が小さいと 考えられる。「いつか相場が下落すると思っているけれども、 いつ下落するか分からない」というときに使いやすい。この銘柄は 12月満期なので満期日までに日経平均が16,000円に近づく、という 相場観ならこの銘柄を選択するのも一手じゃな。 【保有期間と目標売却価格】 11月中に8.00円以上で売却したいのぉ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 コーン先物リンク債_2016年12月限 コール 1回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=G160258S 5.62（10/18）　→　4.88（10/24）(-13.2%) ※期間中高値　 6.14(10/20) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント　プット・コールレシオ（注1）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20161025/pcratio.png 10/18　 440% 10/19　 257% 10/20　 171% 10/21　 171% 10/24　 179% （出所：eワラント証券） 「eワラント プット・コールレシオ」の見方、プット・コールレシオの算出式はこちら https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ ※日経平均RSI（14日）は、取引所終値をベースに計算された結果が表示 されています。 ※eワラント プット・コールレシオはあくまでも指標の一種であり、 必ずしも将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、 ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20161025/notional.png 想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すための 数値です。 なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、以下の式で 計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの売買金額とは 異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額 参照原資産価格（通常23:50時点)×1ワラント当り原資産数×取引数量 （×外国為替レート） ★☆週間とらたぬランキング（注2） (10/17～10/21取引分)　☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日)　｜　ｅワラント価格(購入->売却)　｜　価格変化　｜　原資産騰落率 ☆1位☆ 大東建託 コール 第22回 10/20 (10/18) ｜ 1.08→1.92 ｜ 1.78倍 ｜ +1.67% ♪2位♪ 大東建託 コール 第21回 10/20 (10/17) ｜ 3.36→5.63 ｜ 1.68倍 ｜ +7.78% ♪3位♪ 三井不動産 コール 第92回 10/21 (10/17) ｜ 1.88→3.11 ｜ 1.65倍 ｜ +9.84% 【一言コメント】 業績予想の上方修正を受けて大東建託コールが大きく値上がり。 ★☆ｅワラント売買ランキング (10/17～10/21取引分)　☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率（注3） ☆1位☆ 買越 日経平均 プット 第691回 17,500円 ｜16/12/14 ｜ -21.57% ｜ +1.53% ♪2位♪ 売越 日経平均プラス5倍 第21回 15,000円 ｜16/11/9 ｜ +5.47% ｜ +1.53% ♪3位♪ 売越 日経平均マイナス3倍 第20回 19,000円 ｜16/11/9 ｜ -4.83% ｜ +1.53% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 フィスコ社提供 今週の銘柄分析（注4）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【日本電産(6594) コール92回】 好業績を受けて 【富士重工(7270) コール55回】 想定レートは保守的との見方も 【任天堂(7974) コール236回】 75日線をサポートとした反発へ 詳細はこちら http://stockinfo.fisco.co.jp/ewarrant/index.jsp?hd_page_no=15&hd_date=20161025#number_0 をご覧下さい。 ＜先週の銘柄＞　10/19-10/25 1878　大東建　CALL#22　　　 株価　　 ： 17,210円 ⇒ 17,550円 ( +1.98%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 1.67 ⇒ 1.92 (+14.97%) 20日に17,550円をつけた後は、売りが優勢となっている。上場来高値を更新した ものの、需給面を材料視した買いはさほど入らず。いったん利益確定としたい。 6502　東芝　CALL#191　　　　株価 ： 378.7円 ⇒ 382.7円 ( +1.06%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 10.24 ⇒ 10.43 ( +1.86%) 年初来高値圏で推移している。商いが減少しており上昇が止まったことから、モ メンタムはやや弱い。調整が入る可能性もあることで撤退とする。 6981　村田製　CALL#112　　　株価 　　　　： 14,415円 ⇒ 14,590円 ( +1.21%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 1.78 ⇒ 1.79 ( +0.56%) 21日に14,590円まで上昇したが、上げ一服となっている。本日の米国市場では、 部品供給先のアップルが決算を発表する。サムスンによる過熱・発火問題発生で、 強気見通しを期待。Holdとする。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【決算期のお取引は売買停止にご用心！】 今週後半から来月中旬にかけて、多くの企業で2016年7-9月期の決算発表が 予定されています。決算発表を行った企業の株価は大きく変動する傾向がある ことから、決算発表を１つのイベントとしてeワラントでハイリスク・ ハイリターンの短期投資をするのも一手です。eワラントメールマガジンには、 eワラントの対象原資産になっている企業について、近日中に決算発表が 予定されている企業を掲載していますのでご活用ください。 しかし、実際に決算発表が終わって、お目当ての株式を対象としたeワラント を取引しようとすると、売買停止中となっていて取引ができなかった･･･ というご経験をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。 通常、eワラントは東京市場の取引終了後でも、市場外取引や国外の取引所 などの価格を参照して値付けが行われています。eワラントの値付けを行って いるマーケット・メーカーは、eワラントの価格提示だけでなく、投資家が eワラントを買うと投資家の手仕舞い売りや満期決済での支払いに備えて、 国内株式や国内株価指数先物の取引を行っています（これをヘッジ取引と いいます）。東京市場の取引終了後は、東京市場外で国内株式や国内 株価指数先物の取引を行っています。 しかし、決算発表やニュースなど業績もしくは経営に重大な影響を与えると 合理的に判断される事実が判明した場合は、東京市場外ではeワラントの 値付けに必要な株価を推計できなくなるため、翌営業日の東京市場にて当該 原資産の株価が付くまで売買停止となります。eワラントが売買停止中に なりますと新規の買いだけでなく、保有している銘柄の売却もできなくなり ますのでご注意ください。取引停止中の銘柄情報は http://www.ewarrant.co.jp/offstatus/ から確認できます。 したがって、決算発表を利用してハイリスク・ハイリターン投資を 実践する場合には、発表前に購入し、翌営業日の寄付き後に売却するのが ポイントの一つです。 （eワラント証券　投資情報室　多田 幸大） ※本稿は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。 本稿の内容は将来の投資成果を保証するものではありません。投資判断は 自己責任でお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【中国銀監会、不動産融資のリスク管理強化を国内行に指示】 2016年10月22日 中国銀行業監督管理委員会は不動産融資のリスク管理を強化するよう国内行 に指示した。住宅価格の記録的な上昇で、バブルや債務拡大への懸念が 高まっている。 ＜百仙人コメント＞ 中国では不動産バブル崩壊の可能性が高まっておる。打撃を受けるのは不動産 融資を増やしてきた金融機関じゃ。中国の地方政府は不動産の購入制限策など で価格高騰を抑制しようとしてきたが、イマイチ効き目がなさそうじゃ。 かといって強く引き締めるとバブル崩壊を招く。今後数カ月が正念場じゃ。 【中国、冬期に向け一部で石炭増産許可へ】 2016年10月22日 中国国家発展改革委員会は冬期に向けて暖房や燃料用の石炭需要が増加する と予想される地域では増産を許可する方針を明らかにした。 ＜百仙人コメント＞ 中国の生産調整によって石炭価格は上昇基調にあったが、この方針により 石炭価格の上昇は見込みにくくなったのぉ。品質のよい石炭を輸出している オーストラリアにとっては痛手かもしれん。豪ドルも堅調に推移しておるが 、上値は重くなるかもしれんのぉ。 【WTI原油先物一時50ドル割れ】 2016年10月24日 米ニューヨーク時間の原油先物相場は、英北海沖のバザード油田の1カ月に わたるメンテナンス後の生産再開を控え、一時2％下落した。また、イラクが 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）による減産からの除外を求めていると伝わった ことも重しとなった。 ＜百仙人コメント＞ 原油価格は上値が重いのぉ。今や英国やノルウェーの北海油田や米国の シェールオイルなどもあり、OPECが価格を統制できる時代ではない。 OPEC内でさえも足並みが揃わない。原油価格が上がれば産油国が増産 したがるのは当然のことじゃ。 【今週の「指数はここで見られます」】 パラジウムはプラチナと同じ白金族に含まれる貴金属です。産業用としての 需要が大半を占めており、その中でも自動車用触媒としての需要が最大です。 今回はパラジウムのレバレッジトラッカーが参照しているパラジウム価格の 取得の仕方をご案内します。 http://www.lppm.com/statistics.aspx?comm=pd&t=daily&y=2016 USDのPMの列を見ると、これは米ドル建ての1トロイオンスの価格です。 パラジウムのレバレッジトラッカーは1グラム当たりの円建て価格を参照して いますので、1グラム当たりに換算するため31.1035で割り、さらに米ドル の対円為替相場を乗じて円換算すれば参照するパラジウム価格になります。 （上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 eワラントプット・コールレシオ＝ eワラントプット売買金額÷eワラントコール売買金額(5日移動平均) eワラントプット/コールレシオはあくまでも指標の一種であり、必ずしも将来 の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任 で行ってください。 注2 10/17から10/20の期間に購入したeワラントを1日以上保有して10/21までに売却 したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄を表示 しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値（23：50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値）の価格比となります。 注3 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23：50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)の値を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注4 以下に記載の銘柄情報はフィスコ社との情報利用契約に基づき、eワラント証券 が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定およびコ メントは、フィスコ社独自の調査・判断に基づくものであり、eワラント証券 による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様の御意見を是非 お聞かせください。 宛先： info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 電子メールアドレスをご登録いただいた皆様に、eワラントの最新情報をお届け しています。 https://www.ewarrant.co.jp/mailmag/#02 発行元：eワラント証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート12階 URL：https://www.ewarrant.co.jp/ 週刊eワラントメールマガジンに関する免責事項 https://www.ewarrant.co.jp/corp/disclaimer/