◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン 2016/10/18号 ◆━eワラント証券株式会社━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ★☆eワラントホームページのコラム・戦略ページ更新情報☆★ 決算発表シーズンにおけるeワラント投資法 ↓↓↓ https://www.ewarrant.co.jp/posts/kiwameru/201610170915 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン 目次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 01．お知らせ 02．RSI 03．原資産決算発表スケジュール 04．eワラ ビギナーのためのトレード道場 05．eワラント プット・コールレシオ 06．eワラント相場Watch 07．フィスコ社提供 今週の勝負銘柄 　 大東建託(1878) コール22回 　 東芝(6502) コール191回 　 村田製作所(6981) コール112回 08．いまさら聞けない!? eワラ投資入門 　 eワラントランキングで材料の見落としを防ぐ 09．知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます 　 サムスン電子のノート７生産販売中止で業績下方修正　他 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 楽天証券主催セミナーにてeワラントセミナー開催のお知らせ（松山）11/26 https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201610130915 楽天証券主催セミナーにてeワラントセミナー開催のお知らせ（大阪）11/12 https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201610130910 ラジオNIKKEI＆プロネクサス共催セミナーにてeワラントセミナー開催のお知らせ（大阪）11/12 https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201610130905 EVOLUTION JAPAN証券：iPhoneアプリ『EVO eワラント』リリース 及び『アプリリリース記念 豪華家電プレゼントキャンペーン』のお知らせ http://www.ewarrant.co.jp/info/others/201609201530 新商品【東証マザーズ指数eワラント】9月26日（月）取引開始のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/press/201609120920 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant.co.jp/posts/research/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 RSI■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【RSI 20%以下（コール型向き)】10/18 11:00時点 ソフトバンクグループ(9984) 【RSI 80%以上（プット型向き)】10/18/ 11:00時点 明治ホールディングス(2269),東芝(6502),ソニー(6758),村田製作所(6981), 日東電工(6988),任天堂(7974) 「RSI」についての詳細説明 https://www.ewarrant.co.jp/faq/#e7 このデータは、eワラントチャート（クォンツリサーチ）のスクリーニング機能を 使用して取得しています。 http://svc.qri.jp/services/ewarrant/jsp/Search.jsp?code= ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 原資産決算発表スケジュール■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ eワラント原資産決算発表スケジュール（バスケット構成銘柄含む） ※バスケット構成銘柄情報はこちら https://www.ewarrant.co.jp/about/product/#basket 10/20 安川電機(6506.T) 10/21 マイクロソフト(MSFT.OQ),ウィプロ(WIT.N) 10/24 鉱研工業(6297.T),日本電産(6594.T) 10/26 ＬＩＮＥ(3938.T),キヤノン(7751.T),任天堂(7974.T), オリックス(8591.T),アップル(AAPL.OQ) 10/27 大東建託(1878.T),サイバーエージェント(4751.T), 富士フイルムホールディングス(4901.T),富士通(6702.T), ＳＢＩホールディングス(8473.T),野村ホールディングス(8604.T), 西日本旅客鉄道(9021.T),アマゾン・ドット・コム(AMZN.OQ), アリババ・グループ・ホールディング(BABA.N), フォーティネット（FTNT.OQ),アルファベット(GOOG.OQ) 10/28 綜合警備保障(2331.T),信越化学工業(4063.T), 武田薬品工業(4502.T),アステラス製薬(4503.T), オリエンタルランド(4661.T),小松製作所(6301.T), 日立製作所(6501.T),アルプス電気(6770.T),デンソー(6902.T), トプコン(7732.T),東京エレクトロン(8035.T), 大和証券グループ本社(8601.T),ＮＴＴドコモ(9437.T) 10/31 キリンホールディングス(2503.T), 日本たばこ産業(2914.T), 塩野義製薬(4507.T), 横河ブリッジホールディングス(5911.T), パナソニック(6752.T), ＴＤＫ(6762.T), キーエンス(6861.T), ファナック(6954.T), 京セラ(6971.T), 村田製作所(6981.T), 日東電工(6988.T), 三菱重工業(7011.T), 本田技研工業(7267.T), エフ・シー・シー(7296.T), 川崎汽船(9107.T), 日本航空(9201.T), チェックポイント・ソフトウエア・テクノロジーズ(CHKP.OQ) 11/1 新日鐵住金(5401.T), ソニー(6758.T), イリソ電子工業(6908.T), ＫＤＤＩ(9433.T), モービルアイ(MBLY.N) *決算発表スケジュールは信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、 筆者及びeワラント証券はその正確性、完全性に関する責任を負いません。 実際の発表は、メールマガジン掲載のとおりに行われないことがあることに ご注意ください。ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各キャラクターの紹介はこちら http://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ─────────────────────────────────── ･ヨガ仙人Jr.の注目銘柄：WTI原油先物リンク債_2017年3月限 プット 5回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=M160283Q ─────────────────────────────────── ･山崎の注目銘柄：安川電機 コール 21回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=M160097Q ─────────────────────────────────── ･百仙人の注目銘柄：コーン先物リンク債_2016年12月限 コール 1回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=G160258S ●ヨガ仙人Ｊｒ．の選定理由● OPECの減産合意から原油価格は上昇していたが、少々上げ止まって いるようだ。背景にあるのは、採算割れで生産を調整していたアメリカの シェール関連企業が増産に転じたのが大きな理由だ。OPEC内部でも経済制裁 明けのイランは増産の準備を進めていると言うし、来月のOPEC総会で正式 合意取り付けに手間取るようであれば反転急落もありえるかもしれない。 【保有期間と目標売却価格】 来月末に45ドル/バレルまで下落すると3.5円程度になる試算だ。それを 目標価格とするぜ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 アップル コール 72回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=M160202W 3.12（10/11）　→　3.05（10/17）(-2.2%) ※期間中高値　3.17（10/14） ●山崎の選定理由● 17日付けでeワラントホームページの「極める」コラムで紹介されている決算 発表を好機にする投資法。20日の東証大引け後に決算発表が予定されている 安川電機のコールを選んだ。権利行使価格は1,600円で18日午前10時の株価は 1,580円台なので、決算発表の翌営業日の21日に株価が権利行使価格を大きく 超えてくるようだと大きな上昇が期待できる。ただし、超えてこないようだ と大きく下落する可能性があるのは注意が必要だ。 【保有期間と目標売却価格】 どんな結果になっても21日に売却。20日の東証大引け後は売買できない 可能性が高いのには注意が必要だ。目標売却価格は3.50円。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 コマツ コール 120回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H160123G 13.32（10/11）　→　13.96（10/17）(+4.8%) ※期間中高値　14.39(10/13) ●百仙人の選定理由● コーンの相場は8月末あたりから上昇トレンドに入っておる。今年は豊作が 予想されておって価格も下落傾向にあったが下落しすぎた反動や、先週の 米国農務省の需給報告で期末在庫予想が低下したのも上昇に拍車をかけたわい。 加えて、ニュースでも取り上げておるようにラニーニャ現象の発生確率が 高まっており、これもコーン相場には上昇要因となろう。この銘柄は権利行使 価格が3ドルと相場水準よりも相当低いので時間的価値の減少の影響が小さい。 満期保有してもよいじゃろう。 【保有期間と目標売却価格】 満期まで保有じゃ。コーン相場が上がれば上がるほど良い。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 ハンセン中国企業株指数（H株指数） プット 133回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=U160011G 2.76（10/11）　→　2.96（10/17）(+7.2%) ※期間中高値　 3.17(10/13) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント　プット・コールレシオ（注1）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20161018/pcratio.png 10/11　 100% 10/12　 215% 10/13　 347% 10/14　 347% 10/17　 351% （出所：eワラント証券） 「eワラント プット・コールレシオ」の見方、プット・コールレシオの算出式はこちら https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ ※日経平均RSI（14日）は、取引所終値をベースに計算された結果が表示 されています。 ※eワラント プット・コールレシオはあくまでも指標の一種であり、 必ずしも将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、 ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20161018/notional.png 想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すための 数値です。 なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、以下の式で 計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの売買金額とは 異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額 参照原資産価格（通常23:50時点)×1ワラント当り原資産数×取引数量 （×外国為替レート） ★☆週間とらたぬランキング（注2） (10/11～10/14取引分)　☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日)　｜　ｅワラント価格(購入->売却)　｜　価格変化　｜　原資産騰落率 ☆1位☆ 東芝 コール 第180回 10/14 (10/12) ｜ 2.15→3.73 ｜ 1.73倍 ｜ +5.76% ♪2位♪ ＴＤＫ プット 第89回 10/14 (10/11) ｜ 1.58→2.74 ｜ 1.73倍 ｜ -2.32% ♪3位♪ スズキ コール 第6回 10/13 (10/12) ｜ 1.50→2.44 ｜ 1.63倍 ｜ +1.60% 【一言コメント】 サムスン製スマホの発火騒動により、バッテリー納入元のTDKプットが上昇。 ★☆ｅワラント売買ランキング (10/11～10/14取引分)　☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率（注3） ☆1位☆ 売越 日経平均 プット 第691回 17,500円 ｜16/12/14 ｜ -10.53% ｜ +0.84% ♪2位♪ 売越 日経平均 コール 第931回 17,000円 ｜17/3/8 ｜ +4.27% ｜ +0.84% ♪3位♪ 売越 日経平均 プット 第690回 17,000円 ｜17/4/12 ｜ -6.33% ｜ +0.84% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 フィスコ社提供 今週の銘柄分析（注4）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【大東建託(1878) コール22回】 7月高値17,510円レベルをターゲットとした短期的な投資で 【東芝(6502) コール191回】 買戻し優勢の地合いは続くと想定する 【村田製作所(6981) コール112回】 中期的な反発は継続と見る 詳細はこちら http://stockinfo.fisco.co.jp/ewarrant/index.jsp?hd_page_no=15&hd_date=20161018#number_0 をご覧下さい。 ＜先週の銘柄＞　10/12-10/18 1802　大林組　CALL#16　　　 株価　　 ： 984円 ⇒ 999円 ( +1.52%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 2.60 ⇒ 2.66 ( +2.31%) しっかりだが方向感には乏しい。25日移動平均線が下向きとなっていることから 上値は重い。撤退とする。 6501　日立　CALL#159　　　　株価 ： 516.2円 ⇒ 528.3円 ( +2.34%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 1.41 ⇒ 1.55 ( +9.93%) 11日に535.5円まで上昇した後は、高値圏でのもみ合いとなっている。出来高が 減少していることからモメンタムは弱いか。撤退とする。 8058　三菱商事　CALL#154　　株価 　　　　：2,321.5円 ⇒ 2,400円 ( +3.38%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 5.05 ⇒ 5.58 (+10.50%) じり高で年初来高値を更新している。需給面だけではなく、業績の回復を背景と した買いのため安心感もある。Holdで。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【eワラントランキングで材料の見落としを防ぐ】 日経平均は日銀の買い支えの影響もあり7月からレンジ内での相場が続いて いますが、個別に物色をしてみると高値を更新している銘柄もあります。 今回に限らず、理由が分からないけれど大きく動いている銘柄があって、あれ あれ？と思って後で調べてみると自分が気付いていなかったニュースが出て いた、という経験はキャリアの長い投資家の方なら一度や二度はあるのではな いでしょうか？株式などの原資産の価格が上昇するのは買いたいという投資家 が多いためであり、そこには見落としている材料があるのかもしれません。 見落としている材料が長期にわたるものでしたら大相場になる可能性があり ます。そのような材料を見落とさないためにストップ高・ストップ安銘柄、 年初来高値・安値更新銘柄、値上がり・値下がりランキングを証券会社の ホームページでチェックしたり、情報を発信しているSNSアカウントを フォローするなどして、どの資産が、どのセクターが、どの企業が動いて いるのかチェックするのも有効でしょう。 eワラントホームページでも、eワラント投資家に買われている銘柄の ランキング（売れ筋ランキング）や換金売りされている銘柄のランキング（ 買取りランキング）が取引時間中はリアルタイムで更新されています（ https://www.ewarrant.co.jp/ranking/ ）。 売れ筋ランキングを見る際には、例えばコールやプラス5倍トラッカーが売れ 筋ランキングに入っていれば強気の見通しですが、相場状況によって順張りな のかリバウンド狙いなのかを見極めることが重要なポイントとなります。また、 レバレッジが高い・満期日までの期間が短い場合は短期の急騰狙い、 レバレッジが低い・満期日までの期間が長い場合は中長期の相場上昇を 見込んでいる、ということも読み取れるでしょう。 買取りランキングを見る際にはどうしてこの銘柄が売られているのか考えてみ ましょう。投げの売りなのか、利益確定の売りなのか、満期日までどれくらい の期間が残っているかを見てみると何か気がつくことがあるかもしれません。 自分が強気でコールの買付を考えているときに、他の投資家の多くがプット を買付けている場合は「どうして弱気に見ている人が多いのか」と考える きっかけにもなりますし、個別株を対象にした銘柄上位に出ている場合は 何かしら材料が出ていないかニュースを検索をしてみるといいかもしれません。 あまり見慣れない海外の株価やコモディティの取引が活況であれば海外で 見落としている材料があるのかもしれません。 （eワラント証券　投資情報室　多田 幸大） ※本稿は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。 本稿の内容は将来の投資成果を保証するものではありません。投資判断は 自己責任でお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【サムスン電子のノート７生産販売中止で業績下方修正】 2016年10月14日 サムスンはギャラクシーノート７の生産・販売打ち切りで向こう２四半期の 営業利益が３０億ドル程度押し下げられるとの見通しを示した。また第３・ 四半期の業績予想では営業利益が従来の予想を２３億ドル下回るとしている。 ＜百仙人コメント＞ サムスンの韓国200種株価指数における構成比率はおよそ23％程度でダントツ のトップじゃ。サムスンのプットeワラントはないが、韓国200種株価指数の プットeワラントはあるので、サムスン株の下落を見込むなら代替手段として 韓国200種株価指数のプットを利用する手もある。 【数カ月以内のラニーニャ現象発生確立高まる】 2016年10月13日 米国立測候所内の気象予報センターは、赤道付近の太平洋で海面が低温になる ラニーニャ現象が数カ月以内に発生し、北半球の今秋から２０１６／１７年の 冬にかけて持続する確率が高まったと発表した。 ＜百仙人コメント＞ ラニーニャ現象は干ばつや洪水の発生と関係があると考えられており、穀物 の生産にも影響してくるじゃろう。eワラントの対象原資産になっている コーン相場は上昇トレンドにあり、コーンのコールでこのトレンドに乗って みるのもよかろう。 【中国軍改革に水差す「敵対勢力」が存在】 2016年10月14日 中国人民解放軍の機関紙「解放軍報」は論説文で、兵力削減を含む軍の改革 について「敵対勢力」がネットでうわさを拡散しようとしており、一部の うわさは悪影響をもたらしていると述べた。今月11日には退役軍人が 国防省前で数千人規模のデモを行った。 ＜百仙人コメント＞ 中国で政府に対するデモというのは珍しいのぉ。昨年習近平国家主席は13％に あたる30万人の兵力削減を発表したのじゃが、軍内部でも反発が多いようじゃ な。管理されたデモじゃろうが、政府の管理を超えて拡大するようじゃと 政権不安にもつながるかもしれん。 【今週の「指数はここで見られます」】 eワラントの対象原資産になっているコーン先物リンク債が参照しているのは、 CBOT（シカゴ商品取引所）で取引されるコーン先物価格の特定の限月です。 価格はこちらから確認することができます。 http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/corn_quotes_settlements_futures.html （シカゴ商品取引所、英語サイト） なお、表示単位はセント／ブッシェルであり、満期日の参照原資産価格は Settle（オフィシャルセトルメントプライス）を基に決定されます。 （上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 eワラントプット・コールレシオ＝ eワラントプット売買金額÷eワラントコール売買金額(5日移動平均) eワラントプット/コールレシオはあくまでも指標の一種であり、必ずしも将来 の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任 で行ってください。 注2 10/11から10/13の期間に購入したeワラントを1日以上保有して10/14までに売却 したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄を表示 しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値（23：50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値）の価格比となります。 注3 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23：50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)の値を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注4 以下に記載の銘柄情報はフィスコ社との情報利用契約に基づき、eワラント証券 が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定およびコ メントは、フィスコ社独自の調査・判断に基づくものであり、eワラント証券 による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様の御意見を是非 お聞かせください。 宛先： info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 電子メールアドレスをご登録いただいた皆様に、eワラントの最新情報をお届け しています。 https://www.ewarrant.co.jp/mailmag/#02 発行元：eワラント証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート12階 URL：https://www.ewarrant.co.jp/ 週刊eワラントメールマガジンに関する免責事項 https://www.ewarrant.co.jp/corp/disclaimer/