◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン 2016/10/4号 ◆━eワラント証券株式会社━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ★☆eワラントホームページのコラム・戦略ページ更新情報☆★ 日銀の政策変更を踏まえた投資戦略 ↓↓↓ https://www.ewarrant.co.jp/posts/kiwameru/201610030915 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン 目次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 01．お知らせ 02．RSI 03．eワラ ビギナーのためのトレード道場 04．eワラント プット・コールレシオ 05．eワラント相場Watch 06．フィスコ社提供 今週の勝負銘柄 　 小野薬品工業(4528) コール6回 　 コマツ(6301) コール126回 　 しまむら(8227) コール1回 07．いまさら聞けない!? eワラ投資入門 　 東証マザーズ指数eワラント新登場！ 08．知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます 　 クリントン氏、米Ｗファーゴの不正営業問題に言及　他 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『第7回eワラントデモトレードコンテスト』の最終結果のお知らせ(2016年9月30日終了分) http://www.ewarrant.co.jp/info/others/201610031400 投資スタンスにあった銘柄の選び方 https://www.ewarrant.co.jp/posts/tsubo/201609280910 12月の米国利上げの可能性は？ https://www.ewarrant.co.jp/posts/tsubo/201609260910 2016年9月26日（月）より新たに323銘柄のeワラント、ニアピンおよびトラッカーが追加されました https://www.ewarrant.co.jp/info/product/201609200920 EVOLUTION JAPAN証券：iPhoneアプリ『EVO eワラント』リリース 及び『アプリリリース記念 豪華家電プレゼントキャンペーン』のお知らせ http://www.ewarrant.co.jp/info/others/201609201530 新商品【東証マザーズ指数eワラント】9月26日（月）取引開始のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/press/201609120920 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant.co.jp/posts/research/ ラジオNIKKEI『ザ・マネー』10月3日放送分 弊社の小野田慎（おのだ・まこと）がコメンテーターとして出演しました！ http://www.radionikkei.jp/podcasting/themoney/2016/10/player-post-628.html http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/themoney/themoney-161003.mp3 2016年10月15日(土)<札幌会場>【参加費無料!】eワラント入門セミナー開催のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201609120930 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 RSI■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【RSI 20%以下（コール型向き)】10/4 11:00時点 明治ホールディングス(2269),セブン＆アイ・ホールディングス(3382), オリエンタルランド(4661),住友不動産(8830) 【RSI 80%以上（プット型向き)】10/4 11:00時点 ミネベア(6479),トプコン(7732),東京エレクトロン(8035),南アフリカランド(SAJY1) 「RSI」についての詳細説明 https://www.ewarrant.co.jp/faq/#e7 このデータは、eワラントチャート（クォンツリサーチ）のスクリーニング機能を 使用して取得しています。 http://svc.qri.jp/services/ewarrant/jsp/Search.jsp?code= ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各キャラクターの紹介はこちら http://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ─────────────────────────────────── ･ヨガ仙人Jr.の注目銘柄：米ドル ドル高(コール)型 713回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q160306Q ─────────────────────────────────── ･山崎の注目銘柄：日本電産 コール 85回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=G160099V ─────────────────────────────────── ･百仙人の注目銘柄：WTI原油先物リンク債_2017年3月限 プット 5回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=M160283Q ●ヨガ仙人Ｊｒ．の選定理由● 今週は雇用統計の発表が控えているので、米ドルで勝負するぜ。前回8月分の 非農業部門雇用者数は予想の+18.0万人に対して+15.1万人にとどまったが、 8月分はこれまで6年連続で速報値から上方修正されている。もし今年も8月 分が上方修正され、9月分も強めの数字が出れば、12月の利上げに期待した ドル買いが一段進行する可能性がある。 【保有期間と目標売却価格】 10/７の発表後にドル円相場が105円まで進行すれば2.8円となる試算だ。 それを目標価格とするぜ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 小野薬品工業 コール 6回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H160088X 1.42（9/27）　→　1.13（10/3）(-20.4%) ※期間中高値　1.56（9/28） ●山崎の選定理由● 日本電産は自動運転関連株でもあり、スマホ関連株でもあって、相場の中心 テーマの常連株だ。VR（仮想現実）では台湾HTCのViveというゲーム機にも 部品を供給している。株価は堅調に推移すると見ているが、急騰はなさそう なので権利行使価格が低いコールを選んだ。デルタも0.93（10/4 10：32時点） と高いので現物株を買うような感覚で投資ができる。 【保有期間と目標売却価格】 満期保有。株価が9,500円なら8.00円で償還だ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 大成建設 コール 46回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q160005D 4.58（9/27）　→　4.21（10/3）(-8.1%) ※期間中高値　4.75（9/28) ●百仙人の選定理由● 原油先物価格は減産合意を受けてWTIで49ドル台を付けておるが、これは 直近のレンジ相場の上限と見られる。減産合意がすんなり履行されるか 不透明じゃし、米国が増産に動けば再び下落するじゃろう。45ドル付近 までの調整を想定してこの銘柄を選んだわい。 【保有期間と目標売却価格】 11月末までに3.5円以上で売却したいところじゃ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 ニコン プット 129回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H160208M 1.09（9/27）　→　0.95（10/3）(-12.8%) ※期間中高値　1.19（9/30) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラント　プット・コールレシオ（注1）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20161004/pcratio.png 09/27　 164% 09/28　 160% 09/29　 43% 09/30　 45% 10/03　 50% （出所：eワラント証券） 「eワラント プット・コールレシオ」の見方、プット・コールレシオの算出式はこちら https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ ※日経平均RSI（14日）は、取引所終値をベースに計算された結果が表示 されています。 ※eワラント プット・コールレシオはあくまでも指標の一種であり、 必ずしも将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、 ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント相場Watch■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20161004/notional.png 想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すための 数値です。 なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、以下の式で 計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの売買金額とは 異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額 参照原資産価格（通常23:50時点)×1ワラント当り原資産数×取引数量 （×外国為替レート） ★☆週間とらたぬランキング（注2） (9/26～9/30取引分)　☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日)　｜　ｅワラント価格(購入->売却)　｜　価格変化　｜　原資産騰落率 ☆1位☆ 米ドルニアピン 第842回 9/30 (9/27) ｜ 9.92→21.71 ｜ 2.19倍 ｜ +0.95% ♪2位♪ 東芝 コール 第179回 9/29 (9/27) ｜ 2.82→5.99 ｜ 2.12倍 ｜ +5.83% ♪3位♪ 住友金属鉱山 コール 第174回 9/29 (9/27) ｜ 2.24→4.73 ｜ 2.11倍 ｜ +3.64% 【一言コメント】 業績予想の上方修正が好感された東芝のCALLが2位にランクイン。 ★☆ｅワラント売買ランキング (9/26～9/30取引分)　☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率（注3） ☆1位☆ 買越 原油(WTI)2017年3月 プット 第5回 50ドル ｜17/2/8 ｜ -15.08% ｜ +3.93% ♪2位♪ 買越 米ドル安型 第576回 107円 ｜16/10/12 ｜ -5.99% ｜ +0.25% ♪3位♪ 買越 日経平均プラス5倍 第21回 15,000円 ｜16/11/9 ｜ -2.54% ｜ -1.37% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 フィスコ社提供 今週の銘柄分析（注4）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【小野薬品工業(4528) コール6回】 薬価引き下げは想定線 【コマツ(6301) コール126回】 中国事業に底入れ感と報じられ 【しまむら(8227) コール1回】 3-8月期業績を受けて安心感が先行 詳細はこちら http://stockinfo.fisco.co.jp/ewarrant/index.jsp?hd_page_no=15&hd_date=20161004#number_0 をご覧下さい。 ＜先週の銘柄＞　9/28-10/4 2432 ディーエヌエー CALL#74 株価　　 ： 3,730円 ⇒ 3,800円 ( +1.88%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 8.05 ⇒ 8.25 ( +2.48%) 3,800円手前でのもみ合いとなっている。出来高が減少しているものの、上昇トレ ンドは継続していることからHOLDとする。 6502　東芝　CALL#186　　　　株価 ： 331.9円 ⇒ 353.5円 ( +6.51%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 5.48 ⇒ 6.93 (+26.46%) 買い優勢の展開となり年初来高値を更新している。ただ、出来高が減少しており 上への動きはやや弱い。25日移動平均線までの調整の可能性もあることから、利 益確定とする。 7832　バンナムＨＤ　CALL#7　株価 　　　　： 3,105円 ⇒ 3,190円 ( +2.74%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 1.85 ⇒ 2.04 (+10.27%) 3,190円まで上昇する場面が見られたが、商い減少で失速。上値が重くなっている ことから撤退とする。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【東証マザーズ指数eワラント新登場！】 9月26日より新商品東証マザーズ指数eワラントの取引が新たに開始されま した。東証マザーズ指数eワラントは東証マザーズ指数（以下、マザーズ指数） を対象原資産とするeワラントで、マザーズ指数の上昇時に値上がりが見込め る「コール」型と、マザーズ指数の下落時に値上がりが見込める「プット型」 の2種類があり、それぞれ権利行使価格が異なる3銘柄（計6銘柄）が 取引可能です。 マザーズ指数を対象とするeワラントの一覧はこちら http://www.ewarrant.co.jp/search/?prdUnderlyingTypeReference=IDX&undQuickCode=154 マザーズ指数とは東証マザーズ市場上場の普通株式全銘柄を対象とした時価 総額加重平均指数です。大企業のみで構成されるTOPIXや日経平均株価が 日本経済全体の動向を示す指標であるのに対し、マザーズ指数は新興企業や ベンチャー企業の勢いを表す指標といえるかもしれません。そのため、 TOPIXや日経平均とは異なる値動きをすることが多く、その値動きの 大きさが大きな魅力となっています。 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20161004/mathers.png eワラントにはレバレッジが効いているので、マザーズ指数の値動きの大きさも あいまって、大きなリターンがえられる可能性があります。具体的には、短期 間での上昇を見込むのであれば権利行使価格が現在の相場水準よりもやや高め のコールを、下落を見込むのであれば権利行使価格が現在の相場水準よりも やや低めのプットを選びます。満期日まで保有することは想定していないので、 対象原資産の価格が権利行使価格に近づく、もしくは権利行使価格を越えれば 急騰が狙える、というものです。 特に今月から来月にかけては、多くの企業の決算発表が予定されています。 指数寄与度の高い企業の業績によってはマザーズ指数が大きく動く可能性が ありますので試してみるのも一手です。ただし、相場が大きく動かない場合は、 保有銘柄が目減りして損失となる場合があることには注意が必要です。 この機会に、マザーズ指数を対象としたeワラントの活用をご検討ください。 （eワラント証券　投資情報室　多田 幸大） ※本稿は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。 本稿の内容は将来の投資成果を保証するものではありません。投資判断は 自己責任でお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【クリントン氏、米Ｗファーゴの不正営業問題に言及】 2016年10月4日 米民主党のヒラリー・クリントン大統領候補は３日、激戦州のオハイオで 演説し、米銀大手ウェルズ・ファーゴが顧客に無断で口座開設などを行なって いた問題をめぐり、「悪質な企業行為」の責任を負わせると表明した。 ＜百仙人コメント＞ ヒラリーさんは金融機関への規制強化を訴えておる。Wファーゴの件は大変 問題じゃが、ヒラリーさんは主張する政策を訴える材料に利用するつもり じゃろう。彼女が大統領になると金融株は伸び悩むじゃろうな。 【ポンドが31年ぶり安値に接近】 2016年10月4日 メイ英首相が欧州連合（ＥＵ）離脱に向けた交渉を来年３月末までに開始すると２日に表明したことを受け、ポンドがドルに対して31年ぶりの安値に接近、ユーロに対しては約３年ぶりの安値に下落した。 ＜百仙人コメント＞ 対円ではまだ31年ぶりの水準には達しておらぬが、ポンドの下落トレンドは続きそうじゃな。先日スイス中銀が介入したとのことじゃが、ブレグジットやドイツ銀行不安でスイスフラン相場の上昇を懸念しているのかもしれん。円にも上昇圧力がかかるかもしれんのぉ。 【衆院解散「いつあってもおかしくない」下村氏】 2016年10月2日 自民党の下村博文幹事長代行は2日、テレビ番組で「いつ（衆院）解散があってもおかしくない」と語り、安倍首相が早期の衆院解散・総選挙に踏み切る可能性があるとの認識を示した。 ＜百仙人コメント＞ 民進党の党首交代で早期衆院解散の可能性が浮上してきたようじゃ。年末にかけて選挙準備のために政府から相場を動かす大きな材料は出てこないかもしれん。次の衆院選ではおそらく与党の大勝となると見られるが、憲法改正の動きが本格化するかもしれん。 【今週の「指数はここで見られます」】 eワラントの対象原資産であり、米国の原油価格の代表的な指標となっているWTI原油先物は、ニューヨークマーカンタイル取引所で取引されています。WTI原油先物の価格はこちらから確認することができます。 http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_quotes_globex.html （英語サイト） なお、eワラントの対象原資産はWTI原油先物に連動するリンク債です。満期日にはSettlementとして表示されている、オフィシャルセトルメントプライスを基に参照原資産価格が決定されます。 （上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 eワラントプット・コールレシオ＝ eワラントプット売買金額÷eワラントコール売買金額(5日移動平均) eワラントプット/コールレシオはあくまでも指標の一種であり、必ずしも将来 の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任 で行ってください。 注2 09/26から09/29の期間に購入したeワラントを1日以上保有して09/30までに売却 したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄を表示 しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値（23：50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値）の価格比となります。 注3 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23：50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)の値を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注4 以下に記載の銘柄情報はフィスコ社との情報利用契約に基づき、eワラント証券 が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定およびコ メントは、フィスコ社独自の調査・判断に基づくものであり、eワラント証券 による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様の御意見を是非 お聞かせください。 宛先： info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー 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