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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2022年1月4日(火)のサマリー(2022年1月5日(水)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）29,349円（+420円）
取引所終値29,301円79銭（+510円8銭）
原資産概況
日経平均は大幅反発。東証1部の売買代金は2兆7599億円。個別株では商船三井(9104)、日産自動車(7201)、トヨタ自動車(7203)などは上昇。電源開発(9513)、OLC(4661)、王子HD(3861)などは下落。COMEX金先物、銀は反発。プラチナは大幅反発。WTI原油先物は大幅続伸。ビットコイン先物は続伸。イーサリアム先物は大幅続伸。米ドルは大幅続伸。米国株はNYダウが続伸。
eワラント取引概況
日経平均マイナス3倍トラッカーの買い、日経平均マイナス3倍トラッカーの買い、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの売り多い。
PUT・CALLレシオ ：27%（前日比-1%）
新規買い指数 ：62%（前日比-11%）
騰落率上位
値上り：エクソン・モービル コール 50回 (+74.2%)、トヨタ自動車 コール 361回 (+72.6%)、トヨタ自動車 コール 360回 (+56.9%)
値下り：エクソン・モービル プット 48回 (-84.9%)、ネットフリックス コール 88回 (-81.8%)、オリエンタルランド コール 174回 (-81.8%)
♛取引金額ランキング（株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | 日経平均マイナス3倍 TR#79 | 2022/3/9 34,500円 |
-5.74% | N225 | 1.45% |
| 2 | 買越 | 日経平均マイナス3倍 TR#78 | 2022/3/9 31,500円 |
-9.86% | N225 | 1.45% |
| 3 | 売越 | イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 TR#1 | 2024/5/8 1米ドル |
6.21% | イーサリアム先物インデックス24 | 5.15% |
| 4 | 売越 | 日本郵船 CALL#141 | 2022/1/12 7,800円 |
19.27% | 9101 | 3.84% |
| 5 | 売越 | ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 TR#1 | 2024/5/8 1米ドル |
1.56% | ビットコイン先物インデックス24 | 0.56% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額ランキング
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売越 | 米ドルNP#1328 | 116円 | 2022/1/12 | 29.85% |
| 2 | 買越 | 米ドルNP#1330 | 115円 | 2022/2/9 | -17.54% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 116円29銭 （+1円16銭） 1.01% |
|---|
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は大幅反発。日経平均マイナス3倍トラッカーの買い、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの売り、日本郵船CALLの売り多い。
| 買越 | 日経平均マイナス3倍3月34,500円トラッカー、エクソン・モービル(XOM.N)2月65米ドルCALL、野村NYダウ30連動ETFリンク債プラス5倍2月39,000円トラッカー |
|---|---|
| 売越 | イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、日本郵船(9101)1月7,800円CALL、ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年(ビットコイン先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、イーサリアム先物リンク債_2022年1月限プラス5倍(イーサリアム22-1)1月3,400米ドルトラッカー |
| 拮抗 | 該当なし |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は上げ幅を拡大。日経平均マイナス3倍トラッカーの買い、日経平均マイナス3倍トラッカーの買い多い。
| 買越 | 日経平均マイナス3倍3月31,500円トラッカー、日経平均マイナス3倍3月34,500円トラッカー、日経平均1月29,000円PUT、米ドルリンク債2月115米ドルニアピン、三井物産(8031)1月2,550円CALL、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD.OQ)1月160米ドルCALL、JT(2914)1月2,250円PUT |
|---|---|
| 売越 | 米ドルリンク債1月116米ドルニアピン、アイシン(7259)1月4,150円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（3月限）は29,250円（20:00）と小動き。
| 買越 | 楽天グループ(4755)2月1,250円CALL |
|---|---|
| 売越 | エクソン・モービル(XOM.N)2月65米ドルCALL、ファナック(6954)1月24,500円CALL、WTI原油先物リンク債_2022年3月限(WTI22-3)1月80米ドルCALL、銀リンク債(銀)1月23米ドルCALL |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株はNYダウが続伸。
| 買越 | Inpex(1605)1月1,100円CALL |
|---|---|
| 売越 | 該当なし |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買価格差）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。