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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2021年10月14日(木)のサマリー(2021年10月15日(金)更新)
日経平均参照原資産価格(23:50)28,716円(+575円)
取引所終値28,550円93銭(+410円65銭)
原資産概況
日経平均は大幅反発。東証1部の売買代金は2兆5647億円。個別株では東京エレクトロン(8035)、三井金属鉱業(5706)、アドバンテスト(6857)などは上昇。商船三井(9104)、日本郵船(9101)、第一生命 HD(8750)などは下落。COMEX金先物は小動き。銀、プラチナは大幅続伸。WTI原油先物は大幅反発。ビットコイン先物は続伸。イーサリアム先物は大幅続伸。米ドルは大幅反発。米国株は上昇。
eワラント取引概況
イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの買い、東京エレクトロンの買い、東京エレクトロンの売り多い。
PUT・CALLレシオ :42%(前日比+5%)
新規買い指数 :56%(前日比+11%)
騰落率上位
値上り:ユナイテッド・ヘルス・グループ コール 45回 (+85.7%)、ユナイテッド・ヘルス・グループ コール 46回 (+75.0%)、ユナイテッド・ヘルス・グループ コール 44回 (+74.4%)
値下り:ニアピン米ドルr2 1320回 (-54.3%)、日本郵船 コール 137回 (-43.8%)、商船三井 コール 115回 (-42.5%)
♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ワラント騰落率 | 対象原資産コード | 参照原資産価格騰落率 |
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1 | 買越 | イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 TR#1 | 2024/5/8 1米ドル |
8.91% | イーサリアム先物インデックス24 | 8.57% |
2 | 買越 | 東京エレクトロン CALL#315 | 2021/11/10 52,000円 |
55.36% | 8035 | 5.90% |
3 | 売越 | 東京エレクトロン PUT#263 | 2021/11/10 45,000円 |
-26.74% | 8035 | 5.90% |
4 | 売越 | ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 TR#1 | 2024/5/8 1米ドル |
3.16% | ビットコイン先物インデックス24 | 2.85% |
5 | 買越 | 資生堂 CALL#49 | 2021/11/10 7,000円 |
19.20% | 4911 | 3.45% |
6 | 買越 | 商船三井 CALL#116 | 2021/11/10 9,400円 |
-57.14% | 9104 | -4.29% |
7 | 買越 | ビットコイン先物リンク債_2021年11月限マイナス3倍 TR#1 | 2021/11/10 51,000米ドル |
-17.61% | ビットコイン21-11 | 2.68% |
8 | 売越 | キーエンス CALL#139 | 2021/11/10 66,000円 |
6.69% | 6861 | 1.24% |
9 | 買越 | 日本郵船 CALL#137 | 2021/11/10 10,300円 |
-43.75% | 9101 | -3.00% |
10 | 売越 | 日経平均マイナス3倍 TR#74 | 2021/11/10 29,500円 |
-18.92% | N225 | 2.03% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
なし
為替eワラント参照原資産価格(23:50)
米ドル | 113円68銭 (+42銭) 0.37% |
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9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)
日経平均は大幅反発。商船三井CALLの買い、東京エレクトロンPUTの売り、ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの売り多い。
買越 | 商船三井(9104)11月9,400円CALL、ビットコイン先物リンク債_2021年11月限マイナス3倍(ビットコイン21-11)11月51,000米ドルトラッカー、日本郵船(9101)11月10,300円CALL、韓国200種株価指数(KS200)11月325ptPUT、日本郵船(9101)11月9,100円CALL |
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売越 | 日経平均マイナス3倍11月29,500円トラッカー、東京エレクトロン(8035)11月45,000円PUT、ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年(ビットコイン先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー |
拮抗 | 該当なし |
11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)
日経平均は上げ幅を拡大。
買越 | 日経平均プラス5倍11月27,000円トラッカー、ビットコイン先物リンク債_2021年11月限マイナス3倍(ビットコイン21-11)11月51,000米ドルトラッカー、アマゾン・ドット・コム(AMZN.OQ)11月3,300米ドルCALL |
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売越 | キーエンス(6861)11月66,000円CALL、JFEホールディングス(5411)11月1,800円CALL、SBIホールディングス(8473)11月3,000円CALL、イビデン(4062)11月6,600円CALL、日本郵船(9101)11月9,100円CALL、コマツ(6301)11月3,050円CALL |
拮抗 | 該当なし |
15:00~21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物(12月限)は28,660円(20:00)と上昇。
買越 | 銀リンク債(銀)11月23米ドルCALL |
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売越 | トヨタ自動車(7203)11月10,700円CALL、任天堂(7974)11月53,000円CALL |
拮抗 | 該当なし |
21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)
米国株は上昇。イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの買い、東京エレクトロンCALLの買い、資生堂CALLの買い多い。
買越 | イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、東京エレクトロン(8035)11月52,000円CALL、資生堂(4911)11月7,000円CALL、イビデン(4062)11月5,700円CALL、ミネベアミツミ(6479)11月2,850円CALL、ウーバー・テクノロジーズ(UBER.N)11月45米ドルCALL、オムロン(6645)11月7,000円PUT |
---|---|
売越 | 該当なし |
拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買価格差)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。