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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2021年10月11日(月)のサマリー(2021年10月12日(火)更新)
日経平均参照原資産価格(23:50)28,746円(+624円)
取引所終値28,498円20銭(+449円26銭)
原資産概況
日経平均は大幅続伸。東証1部の売買代金は2兆7085億円。個別株ではパナソニック(6752)、AGC(5201)、日産自動車(7201)などは上昇。資生堂(4911)、東京エレクトロン(8035)、アドバンテスト(6857)などは下落。COMEX金先物は小動き。銀は反落。プラチナは大幅反落。WTI原油先物は大幅続伸。ビットコイン先物は大幅続伸。イーサリアム先物は大幅反落。米ドルは大幅続伸。米国株は続落。
eワラント取引概況
ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの売り、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの売り、ビットコイン先物リンク債_2021年10月限プラス5倍トラッカーの売り多い。
PUT・CALLレシオ :33%(前日比-42%)
新規買い指数 :34%(前日比+28%)
騰落率上位
値上り:AGC コール 116回 (+92.7%)、AGC コール 117回 (+69.6%)、パナソニック コール 253回 (+62.8%)
値下り:米ドル ドル安(プット)型 1141回 (-94.1%)、バンダイナムコホールディングス プット 75回 (-92.9%)、DMG森精機 プット 12回 (-92.3%)
♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ワラント騰落率 | 対象原資産コード | 参照原資産価格騰落率 |
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1 | 売越 | ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 TR#1 | 2024/5/8 1米ドル |
6.68% | ビットコイン先物インデックス24 | 5.52% |
2 | 売越 | イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 TR#1 | 2024/5/8 1米ドル |
-0.32% | イーサリアム先物インデックス24 | -1.40% |
3 | 売越 | ビットコイン先物リンク債_2021年10月限プラス5倍 TR#3 | 2021/10/13 39,500米ドル |
11.38% | ビットコイン21-10 | 5.42% |
4 | 買越 | 商船三井 CALL#116 | 2021/11/10 9,400円 |
41.67% | 9104 | 4.09% |
5 | 拮抗 | ダイキン工業 CALL#162 | 2021/11/10 26,500円 |
11.11% | 6367 | 2.65% |
6 | 売越 | イーサリアム先物リンク債_2021年10月限プラス5倍 TR#3 | 2021/10/13 2,175米ドル |
-1.55% | イーサリアム21-10 | -1.37% |
7 | 売越 | ビットコイン先物リンク債_2021年10月限マイナス3倍 TR#2 | 2021/10/13 45,000米ドル |
-41.36% | ビットコイン21-10 | 5.42% |
8 | 買越 | WTI原油先物リンク債_2021年12月限 CALL#15 | 2021/11/10 75米ドル |
5.31% | WTI21-12 | 1.13% |
9 | 買越 | 日経平均マイナス3倍 TR#74 | 2021/11/10 29,500円 |
-20.44% | N225 | 2.22% |
10 | 買越 | 商船三井 CALL#115 | 2021/11/10 8,300円 |
28.04% | 9104 | 4.09% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
なし
為替eワラント参照原資産価格(23:50)
米ドル | 113円32銭 (+1円30銭) 1.16% |
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9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)
日経平均は売り先行もプラス転換。ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの買い多い。
買越 | 日経平均マイナス3倍11月29,500円トラッカー、ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年(ビットコイン先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、ダイキン工業(6367)11月26,500円CALL、伊藤忠商事(8001)11月3,300円CALL、日本郵船(9101)11月10,300円CALL、商船三井(9104)11月8,300円CALL、JFEホールディングス(5411)11月1,800円CALL |
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売越 | イーサリアム先物リンク債_2021年11月限プラス5倍(イーサリアム21-11)11月2,900米ドルトラッカー、日本製鉄(5401)11月2,600円CALL、Inpex(1605)11月750円PUT |
拮抗 | 該当なし |
11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)
日経平均は小動き。商船三井CALLの買い、ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの売り、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの売り多い。
買越 | 商船三井(9104)11月9,400円CALL、WTI原油先物リンク債_2021年12月限(WTI21-12)11月75米ドルCALL、商船三井(9104)11月8,300円CALL、野村NYダウ30連動ETFリンク債マイナス3倍11月42,000円トラッカー、アップル(AAPL.OQ)11月150米ドルCALL、アルファベット(GOOG.OQ)11月3,200米ドルCALL |
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売越 | ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年(ビットコイン先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、ビットコイン先物リンク債_2021年10月限マイナス3倍(ビットコイン21-10)10月45,000米ドルトラッカー、ダイキン工業(6367)11月26,500円CALL |
拮抗 | 該当なし |
15:00~21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物(12月限)は28,490円(20:00)と小動き。
買越 | 日経平均11月19,500円PUT、WTI原油先物リンク債_2021年12月限(WTI21-12)11月75米ドルCALL、シェブロン(CVX.N)11月95米ドルCALL、富士フイルムホールディングス(4901)11月8,900円CALL、富士フイルムホールディングス(4901)11月10,200円CALL |
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売越 | 韓国200種株価指数(KS200)11月400ptPUT |
拮抗 | 該当なし |
21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)
米国株は続落。ビットコイン先物リンク債_2021年10月限プラス5倍トラッカーの売り多い。
買越 | 日産自動車(7201)11月550円PUT、ビットコイン先物リンク債_2021年11月限プラス5倍(ビットコイン21-11)11月46,000米ドルトラッカー、マイクロソフト(MSFT.OQ)11月300米ドルCALL、日本郵船(9101)11月9,100円CALL |
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売越 | ビットコイン先物リンク債_2021年10月限プラス5倍(ビットコイン21-10)10月39,500米ドルトラッカー、イーサリアム先物リンク債_2021年10月限プラス5倍(イーサリアム21-10)10月2,175米ドルトラッカー、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年(ビットコイン先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、日本郵船(9101)11月5,500円PUT、アマゾン・ドット・コム(AMZN.OQ)11月3,300米ドルCALL |
拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買価格差)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。