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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2021年10月8日(金)のサマリー(2021年10月11日(月)更新)
日経平均参照原資産価格(23:50)28,121円(+75円)
取引所終値28,048円94銭(+370円73銭)
原資産概況
日経平均は大幅続伸。東証1部の売買代金は3兆1985億円。個別株ではINPEX(1605)、ミネベアミツミ(6479)、キーエンス(6861)などは上昇。商船三井(9104)、日本郵船(9101)、楽天グループ(4755)などは下落。COMEX金先物は小動き。銀は反発。プラチナは大幅反発。WTI原油先物は大幅続伸。ビットコイン先物は大幅反発。イーサリアム先物は続伸。米ドルは大幅続伸。米国株は下落。
eワラント取引概況
日経平均マイナス3倍トラッカーの買い、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの売り、イーサリアム先物リンク債_2021年10月限プラス5倍トラッカーの売り多い。
PUT・CALLレシオ :75%(前日比+9%)
新規買い指数 :6%(前日比-10%)
騰落率上位
値上り:キーエンス コール 138回 (+50.0%)、商船三井 プット 98回 (+50.0%)、Inpex コール 221回 (+48.4%)
値下り:アサヒグループホールディングス コール 115回 (-66.7%)、商船三井 コール 116回 (-65.7%)、Inpex プット 179回 (-63.6%)
♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ワラント騰落率 | 対象原資産コード | 参照原資産価格騰落率 |
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1 | 売越 | イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 TR#1 | 2024/5/8 1米ドル |
3.23% | イーサリアム先物インデックス24 | 2.80% |
2 | 買越 | 日経平均マイナス3倍 TR#74 | 2021/11/10 29,500円 |
-2.45% | N225 | 0.27% |
3 | 売越 | イーサリアム先物リンク債_2021年10月限プラス5倍 TR#3 | 2021/10/13 2,175米ドル |
5.16% | イーサリアム21-10 | 2.73% |
4 | 売越 | ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 TR#1 | 2024/5/8 1米ドル |
1.67% | ビットコイン先物インデックス24 | 1.25% |
5 | 買越 | イーサリアム先物リンク債_2021年11月限プラス5倍 TR#3 | 2021/11/10 2,900米ドル |
7.60% | イーサリアム21-11 | 2.69% |
6 | 売越 | ビットコイン先物リンク債_2021年10月限プラス5倍 TR#3 | 2021/10/13 39,500米ドル |
2.74% | ビットコイン21-10 | 1.23% |
7 | 買越 | WTI原油先物リンク債_2021年12月限 CALL#15 | 2021/11/10 75米ドル |
14.32% | WTI21-12 | 2.28% |
8 | 買越 | ビットコイン先物リンク債_2021年11月限プラス5倍 TR#3 | 2021/11/10 46,000米ドル |
3.26% | ビットコイン21-11 | 1.18% |
9 | 売越 | 日本郵船 CALL#136 | 2021/11/10 9,100円 |
-40.17% | 9101 | -5.61% |
10 | 買越 | 商船三井 CALL#115 | 2021/11/10 8,300円 |
-47.03% | 9104 | -6.60% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
なし
為替eワラント参照原資産価格(23:50)
米ドル | 112円02銭 (+54銭) 0.48% |
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9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)
日経平均は大幅続伸。日経平均マイナス3倍トラッカーの買い、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの売り、イーサリアム先物リンク債_2021年11月限プラス5倍トラッカーの売り多い。
買越 | 日経平均マイナス3倍11月29,500円トラッカー、韓国200種株価指数(KS200)11月325ptPUT、ビットコイン先物リンク債_2021年11月限プラス5倍(ビットコイン21-11)11月46,000米ドルトラッカー、商船三井(9104)11月8,300円CALL |
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売越 | 日経平均11月19,500円PUT、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、イーサリアム先物リンク債_2021年11月限プラス5倍(イーサリアム21-11)11月2,900米ドルトラッカー、日本郵船(9101)11月9,100円CALL、日本郵船(9101)11月7,900円CALL、オムロン(6645)11月10,000円PUT |
拮抗 | 該当なし |
11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)
日経平均は上げ幅を縮小。日経平均マイナス3倍トラッカーの買い、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの売り、ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの売り多い。
買越 | 日経平均マイナス3倍11月29,500円トラッカー、商船三井(9104)11月8,300円CALL、商船三井(9104)11月5,000円PUT、商船三井(9104)10月4,950円PUT |
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売越 | イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年(ビットコイン先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、ソフトバンクグループ(9984)10月6,800円PUT、アップル(AAPL.OQ)11月150米ドルCALL、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD.OQ)10月105米ドルCALL、アルファベット(GOOG.OQ)10月2,700米ドルCALL |
拮抗 | 該当なし |
15:00~21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物(12月限)は28,100円(20:00)と小動き。イーサリアム先物リンク債_2021年11月限プラス5倍トラッカーの買い、ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの売り、イーサリアム先物リンク債_2021年10月限プラス5倍トラッカーの売り多い。
買越 | イーサリアム先物リンク債_2021年11月限プラス5倍(イーサリアム21-11)11月2,900米ドルトラッカー、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、ビットコイン先物リンク債_2021年11月限プラス5倍(ビットコイン21-11)11月46,000米ドルトラッカー、ファーストリテイリング(9983)11月51,000円PUT、アップル(AAPL.OQ)11月170米ドルCALL |
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売越 | ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年(ビットコイン先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、イーサリアム先物リンク債_2021年10月限プラス5倍(イーサリアム21-10)10月2,175米ドルトラッカー、東京エレクトロン(8035)11月45,000円CALL、ファーストリテイリング(9983)10月74,000円PUT、ファーストリテイリング(9983)10月52,000円PUT |
拮抗 | 該当なし |
21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)
米国株は下落。イーサリアム先物リンク債_2021年10月限プラス5倍トラッカーの売り、ビットコイン先物リンク債_2021年10月限プラス5倍トラッカーの売り多い。
買越 | WTI原油先物リンク債_2021年12月限(WTI21-12)11月75米ドルCALL、ソニーグループ(6758)11月13,000円CALL、銀リンク債(銀)11月23米ドルPUT、金リンク債(金)11月1,700米ドルPUT |
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売越 | イーサリアム先物リンク債_2021年10月限プラス5倍(イーサリアム21-10)10月2,175米ドルトラッカー、ビットコイン先物リンク債_2021年10月限プラス5倍(ビットコイン21-10)10月39,500米ドルトラッカー、ウーバー・テクノロジーズ(UBER.N)11月30米ドルPUT、JFEホールディングス(5411)10月1,750円CALL、三井不動産(8801)10月2,200円PUT、花王(4452)10月4,800円PUT |
拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買価格差)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。