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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2021年7月19日(月)のサマリー(2021年7月20日(火)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）27,298円（-615円）
取引所終値27,652円74銭（-350円34銭）
原資産概況
日経平均は大幅続落。前週末の米国株安の流れを引き継いで下落して始まると、新型コロナウイルスの感染拡大による景気の先行き懸念もあり軟調な展開が続いた。東証1部の売買代金は2兆666億円。個別株ではバンダイナムコHD(7832)、大日本印刷(7912)、ダイキン工業(6367)などは上昇。ローム(6963)、ＳＵＭＣＯ(3436)、ファナック(6954)などは下落。COMEX金先物は続落。銀、プラチナは大幅続落。WTI原油先物は大幅反落。ビットコイン先物は大幅反落。イーサリアム先物は大幅続落。米ドルは急反落。米国株は大幅続落。
eワラント取引概況
イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの買い、日経平均マイナス3倍トラッカーの買い、ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの買い多い。
PUT・CALLレシオ ：33%（前日比+4%）
新規買い指数 ：51%（前日比+4%）
騰落率上位
値上り：ニアピン米ドルr2 1311回 (+62.5%)、WTI原油先物リンク債_2021年9月限 プット 14回 (+28.9%)、ローム プット 26回 (+28.2%)
値下り：銀リンク債 プラス5倍トラッカー 23回 (-69.0%)、住友重機械工業 コール 19回 (-62.5%)、ヤマハ発動機 コール 5回 (-62.5%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 TR#1 | 2024/5/8 1米ドル |
-5.04% | イーサリアム先物インデックス24 | -4.35% |
| 2 | 買越 | 日経平均マイナス3倍 TR#72 | 2021/9/8 31,000円 |
12.92% | N225 | -2.20% |
| 3 | 買越 | ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 TR#1 | 2024/5/8 1米ドル |
-4.32% | ビットコイン先物インデックス24 | -3.61% |
| 4 | 売越 | エヌビディア CALL#117 | 2021/8/11 860米ドル |
-2.48% | NVDA.OQ | 1.32% |
| 5 | 買越 | ビットコイン先物リンク債_2021年8月限マイナス3倍 TR#1 | 2021/8/11 35,000米ドル |
6.12% | ビットコイン21-8 | -3.62% |
| 6 | 買越 | 日経平均プラス5倍 TR#77 | 2021/9/8 28,000円 |
-47.53% | N225 | -2.20% |
| 7 | 買越 | 日経平均 PUT#1814 | 2021/9/8 26,000円 |
11.27% | N225 | -2.20% |
| 8 | 買越 | 韓国200種株価指数 PUT#343 | 2021/8/11 375pt |
3.27% | KS200 | -1.76% |
| 9 | 買越 | ＳＵＭＣＯ CALL#231 | 2021/8/11 2,950円 |
-41.67% | 3436 | -5.26% |
| 10 | 売越 | WTI原油先物リンク債_2021年9月限 PUT#15 | 2021/8/11 70米ドル |
27.09% | WTI21-9 | -4.40% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売越 | 米ドル高（円安）型#1259 | 108円 | 2021/8/11 | -17.40% |
| 2 | 売越 | 米ドル高（円安）型#1265 | 114円 | 2021/8/11 | -30.69% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 109円40銭 （-78銭） -0.71% |
|---|
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は大幅続落。イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの買い、ビットコイン先物リンク債_2021年8月限マイナス3倍トラッカーの買い、日経平均PUTの買い多い。
| 買越 | 日経平均9月26,000円PUT、日経平均プラス5倍9月28,000円トラッカー、日経平均9月28,500円CALL、日経平均9月30,500円PUT、日経平均プラス5倍9月26,000円トラッカー、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、ビットコイン先物リンク債_2021年8月限マイナス3倍(ビットコイン21-8)8月35,000米ドルトラッカー、韓国200種株価指数(KS200)8月375ptPUT、ＳＵＭＣＯ(3436)8月2,950円CALL |
|---|---|
| 売越 | 該当なし |
| 拮抗 | ビットコイン先物リンク債_2021年8月限プラス5倍8月(ビットコイン21-8)32,000米ドルトラッカー |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は小動き。日経平均CALLの買い、ＳＵＭＣＯCALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均9月30,000円CALL、日経平均9月25,500円CALL、日経平均9月33,000円CALL、日経平均プラス5倍9月28,000円トラッカー、ＳＵＭＣＯ(3436)8月2,950円CALL、イーサリアム先物リンク債_2021年8月限プラス5倍(イーサリアム21-8)8月2,050米ドルトラッカー、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、日本製鉄(5401)8月2,350円CALL |
|---|---|
| 売越 | プラチナリンク債プラス5倍(プラチナ)8月1,050米ドルトラッカー、味の素(2802)8月2,500円PUT |
| 拮抗 | 該当なし |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（9月限）は 27,510 円（20:00）と下落。日経平均CALLの買い、エヌビディアCALLの売り、WTI原油先物リンク債_2021年9月限PUTの売り多い。
| 買越 | 日経平均9月33,000円CALL、日経平均プラス5倍9月26,000円トラッカー、日経平均プラス5倍9月28,000円トラッカー、日経平均9月32,000円PUT、ビットコイン先物リンク債_2021年8月限プラス5倍(ビットコイン21-8)8月32,000米ドルトラッカー、ファーストリテイリング(9983)8月62,000円PUT、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー |
|---|---|
| 売越 | エヌビディア(NVDA.OQ)8月860米ドルCALL、WTI原油先物リンク債_2021年9月限(WTI21-9)8月70米ドルPUT、エヌビディア(NVDA.OQ)8月760米ドルCALL |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株は大幅続落。イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの買い、日経平均マイナス3倍トラッカーの買い、ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年トラッカーの買い多い。
| 買越 | 日経平均マイナス3倍9月31,000円トラッカー、日経平均プラス5倍9月26,000円トラッカー、日経平均プラス5倍9月28,000円トラッカー、イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年(イーサリアム先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年(ビットコイン先物インデックス24)5月1米ドルトラッカー、プラチナリンク債プラス5倍(プラチナ)8月1,050米ドルトラッカー、ビットコイン先物リンク債_2021年8月限マイナス3倍(ビットコイン21-8)8月35,000米ドルトラッカー、エヌビディア(NVDA.OQ)8月860米ドルCALL、ビットコイン先物リンク債_2021年8月限プラス5倍(ビットコイン21-8)8月13,000米ドルトラッカー、イーサリアム先物リンク債_2021年8月限プラス5倍(イーサリアム21-8)8月2,050米ドルトラッカー |
|---|---|
| 売越 | 該当なし |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買価格差）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。