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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2021年5月12日(水)のサマリー(2021年5月13日(木)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）27,999円（-380円）
取引所終値28,147円51銭（-461円08銭）
原資産概況
日経平均は大幅続落。米ナスダック総合指数の底堅い動きや前日の急落の反動から反発してスタートしたものの、米消費者物価指数（CPI）への警戒感などもあり下落に転じた。後場にかけて短期筋による売りから下げが加速、節目の28,000円を割り込む場面もみられた。東証1部の売買代金は3兆4014億円。個別株ではシャープ(6753)、サイバーA(4751)、スズキ(7269)などは上昇。日産自動車(7201)、三井金属鉱業(5706)、商船三井(9104)などは下落。COMEX金先物、プラチナは続落。銀は大幅反落。WTI原油先物は大幅続伸。ビットコイン先物は大幅反落。イーサリアム先物は小動き。米ドルは反発。米国株は大幅続落。
eワラント取引概況
日経平均プラス5倍トラッカーの買い、ビットコイン先物リンク債_2021年6月限プラス5倍 トラッカーの売り多い。イーサリアム先物リンク債_2021年6月限プラス5倍トラッカーの売買活発。
PUT・CALLレシオ ：30%（前日比+4%）
新規買い指数 ：64%（前日比+4%）
騰落率上位
値上り：三井金属鉱業 プット 41回 (+71.2%)、三井金属鉱業 プット 42回 (+71.2%)、日産自動車 プット 223回 (+69.8%)
値下り：日産自動車 コール 275回 (-69.2%)、日産自動車 コール 274回 (-68.8%)、三井金属鉱業 コール 50回 (-63.5%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拮抗 | イーサリアム先物リンク債_2021年6月限プラス5倍 TR#3 | 2021/6/9 2,050円 |
13.62% | イーサリアム21-6 | 8.45% |
| 2 | 売越 | ビットコイン先物リンク債_2021年6月限プラス5倍 TR#3 | 2021/6/9 52,500米ドル |
2.70% | ビットコイン21-6 | 0.74% |
| 3 | 買越 | 日経平均プラス5倍 TR#71 | 2021/6/9 26,000円 |
-10.06% | N225 | -1.34% |
| 4 | 拮抗 | ファーストリテイリング PUT#277 | 2021/6/9 83,000円 |
-4.29% | 9983 | 0.43% |
| 5 | 買越 | 日経平均 CALL#2083 | 2021/6/9 30,000円 |
-17.65% | N225 | -1.34% |
| 6 | 買越 | トヨタ自動車 CALL#339 | 2021/6/9 8,200円 |
16.08% | 7203 | 2.47% |
| 7 | 買越 | イーサリアム先物リンク債_2021年6月限プラス5倍 TR#1 | 2021/6/9 650円 |
9.19% | イーサリアム21-6 | 8.45% |
| 8 | 売越 | サイバーエージェント PUT#97 | 2021/6/9 1,775円 |
-17.65% | 4751 | 2.81% |
| 9 | 買越 | 日経平均 CALL#2079 | 2021/6/9 29,000円 |
-15.60% | N225 | -1.34% |
| 10 | 売越 | シャープ CALL#164 | 2021/6/9 1,850円 |
36.51% | 6753 | 5.66% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | 米ドルNP#1306 | 106円 | 2021/6/9 | -48.72% |
| 2 | 買越 | 米ドル高（円安）型#1239 | 105円 | 2021/6/9 | 12.24% |
| 3 | 買越 | 米ドル高（円安）型#1241 | 110円 | 2021/6/9 | 17.89% |
| 4 | 買越 | 米ドル安（円高）型#1106 | 102.5円 | 2021/6/9 | -23.08% |
| 5 | 売越 | 米ドル高（円安）型#1240 | 107.5円 | 2021/6/9 | 14.87% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 109円38銭 （+86銭） 0.79% |
|---|
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は買い先行もマイナス転換。ファーストリテイリングPUTの買い、サイバーエージェントPUTの売り、シャープCALLの売り多い。
| 買越 | 日経平均6月30,000円CALL、日経平均6月29,000円CALL、ファーストリテイリング(9983)6月83,000円PUT、テルモ(4543)6月4,400円CALL、イーサリアム先物リンク債_2021年6月限プラス5倍(イーサリアム21-6)6月2,050円トラッカー、サイバーエージェント(4751)6月2,050円CALL |
|---|---|
| 売越 | サイバーエージェント(4751)6月1,775円PUT、シャープ(6753)6月1,850円CALL、日本電信電話(9432)6月2,900円CALL、任天堂(7974)6月73,000円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は下げ幅を拡大。イーサリアム先物リンク債_2021年6月限プラス5倍トラッカーの買い、日経平均プラス5倍トラッカーの買い、ビットコイン先物リンク債_2021年6月限プラス5倍トラッカーの売り多い。
| 買越 | 日経平均プラス5倍6月26,000円トラッカー、日経平均6月30,000円CALL、日経平均6月29,000円CALL、イーサリアム先物リンク債_2021年6月限プラス5倍(イーサリアム21-6)6月2,050円トラッカー、トヨタ自動車(7203)6月8,200円CALL、イーサリアム先物リンク債_2021年6月限プラス5倍(イーサリアム21-6)6月650円トラッカー、トヨタ自動車(7203)6月9,400円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均6月31,000円PUT、ビットコイン先物リンク債_2021年6月限プラス5倍(ビットコイン21-6)6月52,500米ドルトラッカー、ファーストリテイリング(9983)6月83,000円PUT |
| 拮抗 | 該当なし |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（6月限）は28,160円（20:00）と小動き。イーサリアム先物リンク債_2021年6月限プラス5倍トラッカーの買い多い、日経平均CALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均6月30,000円CALL、日経平均6月26,000円PUT、日経平均プラス5倍6月26,000円トラッカー、日経平均6月34,000円CALL、日経平均6月29,000円CALL、イーサリアム先物リンク債_2021年6月限プラス5倍(イーサリアム21-6)6月2,050円トラッカー、フェイスブック(FB.OQ)6月300米ドルCALL、ビットコイン先物リンク債_2021年6月限プラス5倍(ビットコイン21-6)6月52,500米ドルトラッカー |
|---|---|
| 売越 | 日経平均6月23,000円PUT、イーサリアム先物リンク債_2021年6月限プラス5倍(イーサリアム21-6)6月650円トラッカー |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株は大幅続落。日経平均プラス5倍トラッカーの買い、イーサリアム先物リンク債_2021年6月限プラス5倍トラッカーの売り多い。
| 買越 | 日経平均プラス5倍6月26,000円トラッカー、アドバンテスト(6857)6月9,100円CALL、エヌビディア(NVDA.OQ)6月700米ドルCALL、ビットコイン先物リンク債_2021年6月限マイナス3倍(ビットコイン21-6)6月64,500米ドルトラッカー、トヨタ自動車(7203)6月8,200円CALL |
|---|---|
| 売越 | イーサリアム先物リンク債_2021年6月限プラス5倍(イーサリアム21-6)6月2,050円トラッカー、ビットコイン先物リンク債_2021年6月限プラス5倍(ビットコイン21-6)6月52,500米ドルトラッカー、アルファベット(GOOG.OQ)6月2,100米ドルPUT、ビットコイン先物リンク債_2021年6月限プラス5倍(ビットコイン21-6)6月15,000米ドルトラッカー、ビットコイン先物リンク債_2021年6月限プラス5倍(ビットコイン21-6)6月43,000米ドルトラッカー |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買価格差）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。