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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2020年1月14日(火)のサマリー(2020年1月15日(水)更新)
日経平均参照原資産価格(23:50)23,957円(+170円)
取引所終値24,025円17銭(+174円60銭)
原資産概況
日経平均は続伸。米国は13日、中国の為替操作国認定を解除した。15日に予定される米中貿易協議第1段階合意の署名を機に米中関係の改善が進むとの期待から、為替は8カ月ぶりに1ドル=110円台まで円安方向に推移した。これを受けて日経平均も朝方から買いが先行、中国などアジア株が伸び悩んだことで後場にかけてやや上げ幅を縮めたものの、約1カ月ぶりに節目の24,000円を回復して引けた。東証1部の売買代金は2兆3629億円。個別株ではソースネクスト(4344)、日本マイクロニクス(6871)、トリケミカル研究所(4369)などは上昇。石川製作所(6208)、太平洋セメント(5233)、アインHD(9627)などは下落。COMEX金先物は続落。WTI原油先物は小幅反発。プラチナは反発。コーンは小幅反落。米ドルは上昇。米国株はNYダウが上昇。
eワラント取引概況
野村日経225レバレッジETFリンク債プラス5倍トラッカーの買い、ワークマンCALLの売り多い。
PUT・CALLレシオ :28%(前日比-2%)
新規買い指数 :45%(前日比-1%)
騰落率上位
値上り:ビヨンド・ミート コール 4回 (+1375.0%)、ビヨンド・ミート コール 7回 (+644.4%)、ビヨンド・ミート コール 5回 (+600.0%)
値下り:テスラ プット 66回 (-70.6%)、メタップス コール 12回 (-66.3%)、日経平均プットスプレッドr250 63回 (-62.9%)
♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ワラント騰落率 | 対象原資産コード | 参照原資産価格騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 売越 | ワークマン CALL#13 | 2020/2/12 9,000円 |
17.68% | 7564 | 2.71% |
2 | 買越 | 野村日経225レバレッジETFリンク債プラス5倍 TR#1 | 2020/5/13 18,000円 |
3.99% | 野村日経225レバレッジETF | 1.32% |
3 | 売越 | ワークマン CALL#18 | 2020/5/13 8,500円 |
8.60% | 7564 | 2.71% |
4 | 買越 | ソフトバンクグループ CALL#521 | 2020/5/13 4,250円 |
12.67% | 9984 | 3.46% |
5 | 買越 | メタップス CALL#12 | 2020/2/12 1,200円 |
-66.25% | 6172 | -11.13% |
6 | 買越 | アップル CALL#123 | 2020/4/8 300米ドル |
8.03% | AAPL.OQ | 1.34% |
7 | 買越 | ビヨンド・ミート CALL#6 | 2020/3/11 140米ドル |
409.38% | BYND.OQ | 39.27% |
8 | 拮抗 | ジーエヌアイグループ CALL#23 | 2020/2/12 2,650円 |
-27.85% | 2160 | -2.01% |
9 | 買越 | ソースネクスト CALL#12 | 2020/2/12 580円 |
38.71% | 4344 | 4.98% |
10 | 買越 | テスラ CALL#103 | 2020/4/8 440米ドル |
55.47% | TSLA.OQ | 11.53% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ワラント騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 売越 | 米ドル高(円安)型#1082 | 108円 | 2020/2/12 | 10.53% |
2 | 拮抗 | 米ドル安(円高)型#961 | 110円 | 2020/4/8 | -10.70% |
3 | 売越 | 英ポンド高(円安)型#463 | 148円 | 2020/3/11 | -7.22% |
4 | 買越 | NZドル安(円高)型#264 | 70円 | 2020/4/8 | -12.50% |
5 | 買越 | NZドル高(円安)型#299 | 73円 | 2020/3/11 | 7.76% |
為替eワラント参照原資産価格(23:50)
米ドル | 110円02銭 (+45銭) 0.41% |
---|---|
ユーロ | 122円33銭 (+76銭) 0.62% |
豪ドル | 75円99銭 (+58銭) 0.77% |
英ポンド | 143円00銭 (-9銭) -0.06% |
カナダドル | 84円21銭 (+23銭) 0.28% |
NZドル | 72円80銭 (+28銭) 0.38% |
南アフリカランド | 7円64銭 (-3銭) -0.34% |
9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)
日経平均は続伸。ソフトバンクグループCALLの買い、ワークマンCALLの売り多い。
買越 | 日経平均マイナス3倍2月25,000円トラッカー、ソフトバンクグループ(9984)5月4,250円CALL、メタップス(6172)2月1,200円CALL、ソースネクスト(4344)2月580円CALL、ダブル・スコープ(6619)2月1,300円CALL、ニュージーランドドルリンク債4月70円PUT |
---|---|
売越 | ワークマン(7564)5月8,500円CALL、韓国200種株価指数(KS200)4月290ptPUT、米ドルリンク債4月110円PUT |
拮抗 | ソフトバンクグループ(9984)2月5,750円CALL |
11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)
日経平均は上げ幅をやや縮小。野村日経225レバレッジETFリンク債プラス5倍トラッカーの買い、ワークマンCALLの売り多い。
買越 | 野村日経225レバレッジETFリンク債プラス5倍5月18,000円トラッカー、アップル(AAPL.OQ)4月300米ドルCALL、任天堂(7974)5月45,000円CALL、テスラ(TSLA.OQ)4月440米ドルCALL、日本電気(6701)5月5,050円CALL、東京エレクトロン(8035)4月22,000円PUT |
---|---|
売越 | ワークマン(7564)2月9,000円CALL、米ドルリンク債2月108円CALL、ディスコ(6146)2月27,000円CALL、東京エレクトロン(8035)5月27,000円CALL |
拮抗 | 該当なし |
15:00~21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物(3月限)は23,930円(20:00)と下落。ビヨンド・ミートCALLの買い多い。
買越 | ビヨンド・ミート(BYND.OQ)3月140米ドルCALL、ニュージーランドドルリンク債3月73円CALL、ジーエヌアイグループ(2160)2月2,650円CALL、アップル(AAPL.OQ)4月300米ドルCALL、米ドルリンク債4月110円PUT |
---|---|
売越 | 日経平均4月23,500円CALL、ソフトバンクグループ(9984)5月5,250円CALL、WTI原油先物リンク債_2020年6月限(WTI20-6)5月50米ドルPUT、ソースネクスト(4344)2月580円CALL |
拮抗 | 日経平均4月22,000円PUT |
21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)
米国株はNYダウが上昇。ビヨンド・ミートCALLの買い、ジーエヌアイグループCALLの売り、英ポンド高型(英ポンドリンク債CALL)の売り多い。
買越 | ビヨンド・ミート(BYND.OQ)3月172米ドルCALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)5月30,500米ドルCALL、ビヨンド・ミート(BYND.OQ)2月150米ドルCALL、アップル(AAPL.OQ)2月220米ドルCALL、テスラ(TSLA.OQ)4月440米ドルCALL、アップル(AAPL.OQ)4月300米ドルCALL |
---|---|
売越 | 日経平均4月22,500円CALL、ジーエヌアイグループ(2160)2月2,650円CALL、英ポンドリンク債3月148円CALL、ワークマン(7564)3月10,000円CALL |
拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピン、トラッカーおよびスプレッドの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買価格差)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。