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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2019年8月1日(木)のサマリー(2019年8月2日(金)更新)
日経平均参照原資産価格(23:50)21,513円(-5円)
取引所終値21,540円99銭(+19円46銭)
原資産概況
日経平均は反発。米連邦公開市場委員会(FOMC)では約10年半ぶりに利下げが決定したものの、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長による発言を受けた追加利下げ観測の後退から前日の米国市場は大幅続落となった。この流れを引き継ぎ東京市場も売りが先行して始まったものの、為替の円安推移などから前引けにかけて切り返すと後場はこう着間の強い展開が続いた。東証1部の売買代金は2兆2260億円。個別株では日本エム・ディ・エム(7600)、野村 HD(8604)、TDK(6762)などは上昇。島精機製作所(6222)、コーセー(4922)、ヤマトHD(9064)などは下落。COMEX金先物は続落。WTI原油先物は大幅反落。プラチナ、コーンは大幅続落。米ドルは急反落。米国株は大幅続落。
eワラント取引概況
日本電産CALLの売り、任天堂CALLの売り多い。
PUT・CALLレシオ :48%(前日比+7%)
新規買い指数 :33%(前日比-5%)
騰落率上位
値上り:カプコン コール 3回 (+129.3%)、WTI原油先物リンク債_2019年9月限 プット 3回 (+100.0%)、カナダドル ドル安(プット)型 263回 (+100.0%)
値下り:日本エム・ディ・エム プット 10回 (-71.7%)、WTI原油先物リンク債_2019年9月限 コール 4回 (-71.4%)、ユーロ ユーロ高(コール)型 552回 (-66.7%)
♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ワラント騰落率 | 対象原資産コード | 参照原資産価格騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 売越 | 日本電産 CALL#133 | 2019/11/13 16,500円 |
7.95% | 6594 | 1.24% |
2 | 売越 | 任天堂 CALL#345 | 2019/11/13 40,000円 |
15.89% | 7974 | 3.14% |
3 | 売越 | 任天堂 CALL#349 | 2019/10/9 42,000円 |
20.86% | 7974 | 3.14% |
4 | 拮抗 | ZOZO PUT#8 | 2019/8/14 2,000円 |
-18.82% | 3092 | 1.72% |
5 | 売越 | マツダ PUT#12 | 2019/9/11 1,200円 |
-14.66% | 7261 | 2.93% |
6 | 売越 | TDK CALL#149 | 2019/9/11 9,500円 |
66.43% | 6762 | 5.99% |
7 | 売越 | 日経平均 PUT#1016 | 2019/12/11 20,500円 |
0.00% | N225 | -0.02% |
8 | 売越 | オリエンタルランド CALL#99 | 2019/11/13 14,500円 |
13.79% | 4661 | 1.63% |
9 | 売越 | 安川電機 PUT#52 | 2019/12/11 3,500円 |
0.10% | 6506 | -0.15% |
10 | 買越 | LINE PUT#33 | 2019/10/9 4,000円 |
0.28% | 3938 | -0.20% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ワラント騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 買越 | 英ポンド安(円高)型#391 | 136円 | 2019/11/13 | 12.93% |
2 | 売越 | ユーロ安(円高)型#495 | 125円 | 2019/10/9 | 18.45% |
3 | 売越 | 米ドル安(円高)型#903 | 108円 | 2019/9/11 | 6.55% |
4 | 買越 | ユーロ高(円安)型#565 | 120円 | 2019/12/11 | -16.46% |
5 | 買越 | 米ドル安(円高)型#896 | 106円 | 2019/8/14 | 10.34% |
為替eワラント参照原資産価格(23:50)
米ドル | 108円23銭 (-29銭) -0.27% |
---|---|
ユーロ | 119円60銭 (-1円26銭) -1.04% |
豪ドル | 74円11銭 (-65銭) -0.87% |
英ポンド | 131円21銭 (-1円45銭) -1.10% |
カナダドル | 81円90銭 (-83銭) -1.01% |
NZドル | 71円00銭 (-59銭) -0.83% |
南アフリカランド | 7円43銭 (-20銭) -2.66% |
9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)
日経平均は売り先行も切り返す。日本電産CALLの売り、任天堂CALLの売り多い。
買越 | ZOZO(3092)8月2,000円PUT、ダイフク(6383)11月7,000円CALL |
---|---|
売越 | 日経平均12月20,500円PUT、日経平均マイナス3倍2月23,000円トラッカー、日本電産(6594)11月16,500円CALL、任天堂(7974)11月40,000円CALL、任天堂(7974)10月42,000円CALL、マツダ(7261)9月1,200円PUT、安川電機(6506)12月3,500円PUT、TDK(6762)11月11,000円CALL |
拮抗 | 該当なし |
11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)
日経平均は小動き。TDKCALLの売り多い。
買越 | コーセー(4922)11月20,000円CALL、スクエア(SQ.N)9月62米ドルPUT、日本電信電話(9432)1月5,500円CALL、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)11月540円PUT、スクエア(SQ.N)9月90米ドルCALL、コーセー(4922)11月23,000円CALL、カプコン(9697)8月2,600円CALL |
---|---|
売越 | TDK(6762)9月9,500円CALL、コーセー(4922)11月16,000円PUT、TDK(6762)10月10,000円CALL |
拮抗 | 該当なし |
15:00~21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物(9月限)は21,520円(20:00)と小動き。マイクロソフトCALLの買い、ZOZOPUTの売り多い。
買越 | 日経平均9月21,000円CALL、マイクロソフト(MSFT.OQ)1月136米ドルCALL |
---|---|
売越 | 日経平均10月22,000円CALL、ZOZO(3092)8月2,000円PUT、ソフトバンクグループ(9984)9月6,000円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)8月26,000米ドルPUT、ソフトバンクグループ(9984)8月4,750円PUT、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)8月26,000米ドルCALL、LINE(3938)8月3,800円CALL、SUMCO(3436)11月1,750円CALL |
拮抗 | 該当なし |
21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)
米国株は大幅続落。LINEPUTの買い、オリエンタルランドCALLの売り多い。
買越 | LINE(3938)10月4,000円PUT、英ポンドリンク債11月136円PUT、韓国200種株価指数(KS200)1月240ptPUT |
---|---|
売越 | 日経平均12月21,500円PUT、オリエンタルランド(4661)11月14,500円CALL、ZOZO(3092)8月2,000円PUT、ユーロリンク債10月125円PUT、米ドルリンク債9月108円PUT、武田薬品工業(4502)1月4,100円CALL、韓国200種株価指数(KS200)12月250ptPUT |
拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。