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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2018年12月6日(木)のサマリー(2018年12月7日(金)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）21,263円（-665円）
取引所終値21,501円62銭（-417円71銭）
原資産概況
日経平均は続落。カナダで華為技術（ファーウェイ）幹部が逮捕されたとの報道を受けて、電子部品関連や中国関連銘柄を中心に売りが先行した。東証1部の売買代金は2兆7166億円。個別株ではインターネットイニシアティブ(3774)、石川製作所(6208)、エービーシー・マート(2670)などは上昇。トリケミカル研究所(4369)、ＴＤＫ(6762)、ＳＵＭＣＯ(3436)などは下落。LME銅、プラチナは続落。COMEX金先物は小動き。WTI原油先物、コーンは下落。米ドルは下落。米国株はダウが下落。米中関係の悪化懸念から大きく下げるも、FRBの利上げ打ち止め観測から下げ幅を縮小した。
eワラント取引概況
ＳＵＭＣＯCALLの買い、サイバーエージェントCALLの買い、日経平均CALLの買い多い。
PUT・CALLレシオ ：34%（前日比+0%）
新規買い指数 ：58%（前日比+9%）
騰落率上位
値上り：ニアピン日経平均r250 1502回 (+375.4%)、ニアピン米ドルr2 1147回 (+356.7%)、アルプス電気 プット 28回 (+257.9%)
値下り：アルプス電気 コール 36回 (-92.3%)、ダウ・ジョーンズ工業株価平均 コール 383回 (-88.0%)、日経平均 コール 1200回 (-87.5%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | ＳＵＭＣＯ CALL#158 | 2019/6/12 1,800円 |
-26.21% | 3436 | -7.81% |
| 2 | 買越 | サイバーエージェント CALL#97 | 2019/7/10 4,000円 |
-9.55% | 4751 | -3.65% |
| 3 | 買越 | 日経平均 CALL#1222 | 2019/6/12 21,500円 |
-21.91% | N225 | -3.03% |
| 4 | 買越 | 日経平均 CALL#1227 | 2019/8/14 22,500円 |
-21.80% | N225 | -3.03% |
| 5 | 売越 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 PUT#340 | 2019/6/12 23,000米ドル |
17.88% | DJI | -2.18% |
| 6 | 買越 | ソフトバンクグループ CALL#451 | 2019/4/10 9,500円 |
-29.57% | 9984 | -6.22% |
| 7 | 売越 | 日本マイクロニクス CALL#23 | 2018/12/12 900円 |
-70.27% | 6871 | -7.03% |
| 8 | 買越 | 日経平均 CALL#1193 | 2019/3/13 20,000円 |
-20.91% | N225 | -3.03% |
| 9 | 買越 | 武田薬品工業 CALL#168 | 2019/2/13 4,800円 |
-63.29% | 4502 | -6.90% |
| 10 | 買越 | 日経平均 NP#1503 | 2018/12/12 21,000円 |
224.00% | N225 | -3.03% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売越 | ユーロ安（円高）型#477 | 127円 | 2019/2/13 | 2.33% |
| 2 | 買越 | 米ドル高（円安）型#1002 | 114円 | 2019/5/8 | -12.90% |
| 3 | 拮抗 | 豪ドル安（円高）型#393 | 82円 | 2019/3/13 | 21.80% |
| 4 | 売越 | 豪ドル安（円高）型#389 | 83円 | 2019/1/9 | 37.11% |
| 5 | 売越 | 豪ドル安（円高）型#390 | 76円 | 2019/3/13 | 27.16% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 112円35銭 （-78銭） -0.69% |
|---|---|
| ユーロ | 127円97銭 （-22銭） -0.17% |
| 豪ドル | 81円15銭 （-1円14銭） -1.39% |
| 英ポンド | 143円58銭 （-32銭） -0.22% |
| カナダドル | 83円71銭 （-1円41銭） -1.66% |
| NZドル | 77円38銭 （-81銭） -1.04% |
| 南アフリカランド | 7円97銭 （-22銭） -2.72% |
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は下落。ＳＵＭＣＯCALLの買い、サイバーエージェントCALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均12月21,000円ニアピン、日経平均4月21,500円CALL、ＳＵＭＣＯ(3436)6月1,800円CALL、サイバーエージェント(4751)7月4,000円CALL、武田薬品工業(4502)2月4,800円CALL、リクルートホールディングス(6098)1月3,600円CALL、ソースネクスト(4344)4月700円CALL |
|---|---|
| 売越 | 日本マイクロニクス(6871)12月900円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)6月25,000米ドルPUT、アインホールディングス(9627)1月7,000円PUT |
| 拮抗 | 該当なし |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は一時大きく下げるも下げ幅を縮小。日経平均CALLの買い、ソフトバンクグループCALLの買い、ユーロ安型（ユーロリンク債PUT）の売り多い。
| 買越 | 日経平均6月21,500円CALL、日経平均3月20,000円CALL、日経平均2月22,500円CALL、ソフトバンクグループ(9984)4月9,500円CALL、トリケミカル研究所(4369)1月5,300円CALL、ソニー(6758)7月6,000円CALL、トヨタ自動車(7203)4月6,500円CALL、任天堂(7974)5月42,000円CALL、コマツ(6301)5月3,500円CALL |
|---|---|
| 売越 | ユーロリンク債2月127円PUT |
| 拮抗 | 該当なし |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（12月限）は21,320円（20:00）と下落。ダウ・ジョーンズ工業株価平均PUTの売り多い。
| 買越 | 日経平均1月19,000円PUT、日経平均8月22,500円CALL、日経平均12月22,500円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)4月25,500米ドルCALL |
|---|---|
| 売越 | 日経平均マイナス3倍3月28,000円トラッカー、日経平均4月18,500円PUT、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)6月23,000米ドルPUT、WTI原油先物リンク債_2019年3月限(WTI19-3)2月65米ドルCALL |
| 拮抗 | 日経平均3月22,000円CALL、豪ドルリンク債3月82円PUT |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株は下落。売買対象は拡散。
| 買越 | 日経平均8月22,500円CALL、日経平均7月22,000円CALL、日経平均1月22,000円CALL、日経平均7月23,000円CALL、米ドルリンク債5月114円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)12月24,500米ドルPUT、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)6月29,000米ドルCALL、ＫＤＤＩ(9433)1月3,200円CALL、日本電信電話(9432)2月5,500円CALL |
|---|---|
| 売越 | WTI原油先物リンク債_2019年6月限(WTI19-6)5月60米ドルPUT |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買スプレッド）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。