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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2018年10月15日(月)のサマリー(2018年10月16日(火)更新)
日経平均参照原資産価格(23:50)22,221円(-266円)
取引所終値22,271円30銭(-423円36銭)
原資産概況
日経平均は反落。ムニューシン米財務長官が日本との物品貿易協定交渉において為替条項の適用を求める考えを示したことを受けて、円高懸念から輸出関連株を中心に幅広い銘柄で売りが先行した。安倍首相が2019年10月の消費増税の意向を改めて示したことも重石となった。東証1部の売買代金は2兆5945億円。個別株では国際石油開発帝石(1605)、日本航空(9201)、メタップス(6172)などは上昇。ソフトバンクG(9984)、ファーストリテ(9983)、東海カーボン(5301)などは下落。LME銅は小動き。COMEX金先物、プラチナは反反発。WTI原油先物、コーンは続伸。米ドルは下落。米国株は反落。
eワラント取引概況
日本株市場の下落を受けて反発を期待した日経平均プラス5倍トラッカーの買い、日経平均CALLの買い、日立製作所CALLの買い多い。
PUT・CALLレシオ :44%(前日比-5%)
新規買い指数 :73%(前日比+5%)
騰落率上位
値上り:ソフトバンクグループ プット 344回 (+55.7%)、ソフトバンクグループ プット 342回 (+53.3%)、国際石油開発帝石 コール 147回 (+53.3%)
値下り:日経平均 コール 1188回 (-50.0%)、ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール 180回 (-50.0%)、そーせいグループ コール 51回 (-50.0%)
♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ワラント騰落率 | 対象原資産コード | 参照原資産価格騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 買越 | 日経平均プラス5倍 TR#32 | 2019/3/13 17,000円 |
-3.47% | N225 | -1.05% |
2 | 買越 | 日経平均 CALL#1193 | 2019/3/13 20,000円 |
-6.06% | N225 | -1.03% |
3 | 買越 | 日立製作所 CALL#182 | 2019/3/13 4,250円 |
-9.38% | 6501 | -0.81% |
4 | 買越 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 PUT#334 | 2018/12/12 23,500米ドル |
-5.42% | DJI | 0.06% |
5 | 買越 | ソフトバンクグループ CALL#452 | 2018/12/12 10,500円 |
-43.28% | 9984 | -5.61% |
6 | 買越 | 日経平均プラス5倍 TR#33 | 2019/1/9 18,000円 |
-4.06% | N225 | -1.05% |
7 | 買越 | 日経平均 NP#1511 | 2018/12/12 25,000円 |
-41.98% | N225 | -1.05% |
8 | 買越 | ファーストリテイリング CALL#229 | 2018/11/14 54,000円 |
-32.95% | 9983 | -3.40% |
9 | 買越 | 日経平均 CALL#1185 | 2018/11/14 24,000円 |
-34.78% | N225 | -1.05% |
10 | 買越 | 日経平均 CALL#1196 | 2019/3/13 21,000円 |
-7.43% | N225 | -1.03% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ワラント騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 買越 | 米ドルNP#1135 | 107円 | 2018/11/14 | 9.53% |
2 | 買越 | 米ドル安(円高)型#870 | 112円 | 2018/11/14 | 6.43% |
3 | 拮抗 | 米ドル安(円高)型#867 | 110円 | 2018/11/14 | 5.32% |
4 | 拮抗 | 米ドル安(円高)型#850 | 110円 | 2018/12/12 | 5.62% |
5 | 買越 | 米ドル安(円高)型#881 | 111円 | 2019/1/9 | 5.34% |
為替eワラント参照原資産価格(23:50)
米ドル | 111円76銭 (-39銭) -0.35% |
---|---|
ユーロ | 129円48銭 (-12銭) -0.09% |
豪ドル | 79円84銭 (+1銭) 0.01% |
英ポンド | 146円92銭 (-61銭) -0.41% |
カナダドル | 86円06銭 (-2銭) -0.03% |
NZドル | 73円18銭 (+20銭) 0.28% |
南アフリカランド | 7円78銭 (+4銭) 0.49% |
9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)
日経平均は下落。日経平均プラス5倍トラッカーの買い、日経平均CALLの買い、日立製作所CALLの買い多い。
買越 | 日経平均プラス5倍3月17,000円トラッカー、日経平均3月20,000円CALL、日経平均11月24,000円CALL、日経平均3月21,000円CALL、日立製作所(6501)3月4,250円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)12月23,500米ドルPUT、米ドルリンク債11月107円ニアピン、ファーストリテイリング(9983)1月47,000円PUT、ソニー(6758)12月6,500円CALL、キーエンス(6861)2月58,000円CALL |
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売越 | 該当なし |
拮抗 | 該当なし |
11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)
日経平均は下落。ソフトバンクグループCALLの買い、ファーストリテCALLの買い多い。
買越 | 日経平均プラス5倍1月18,000円トラッカー、日経平均12月24,500円CALL、日経平均11月22,000円PUT、ソフトバンクグループ(9984)12月10,500円CALL、ファーストリテイリング(9983)11月54,000円CALL、日立製作所(6501)3月4,250円CALL、米ドルリンク債11月107円ニアピン、自動運転関連バスケット24月1,400ptCALL |
---|---|
売越 | 国際石油開発帝石(1605)11月1,450円CALL |
拮抗 | ファーストリテイリング(9983)1月57,000円CALL |
15:00~21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物(12月限)は22,150円(20:00)と下落。売買対象は拡散。
買越 | 日経平均プラス5倍1月18,000円トラッカー、日経平均2月20,500円CALL、日経平均12月23,500円PUT、日経平均3月21,000円CALL、日経平均4月22,500円CALL、日経平均2月23,500円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)6月25,000米ドルPUT、ソフトバンクグループ(9984)12月10,500円CALL |
---|---|
売越 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)2月25,000米ドルPUT、米ドルリンク債11月110円PUT |
拮抗 | 該当なし |
21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)
米国株は下落。日経平均ニアピンの買い多い。
買越 | 日経平均12月25,000円ニアピン、日経平均12月24,000円ニアピン、日経平均12月24,500円ニアピン、日経平均3月22,000円CALL、日経平均マイナス3倍5月29,000円トラッカー、ネットフリックス(NFLX.OQ)12月400米ドルCALL |
---|---|
売越 | 東京エレクトロン(8035)2月16,500円PUT、米ドルリンク債11月112円PUT、小野薬品工業(4528)2月2,700円PUT |
拮抗 | 日経平均11月21,000円PUT |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。