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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2018年8月14日(火)のサマリー(2018年8月15日(水)更新)
日経平均参照原資産価格(23:50)22,294円(+165円)
取引所終値22,356円8銭(+498円65銭)
原資産概況
日経平均は大幅反発。買戻しの動きから東証1部の値上がり銘柄数は1700を超え、売買代金は2兆533億円となった。個別株ではブイ・テクノロジー(7717)、リニカル(2183)、ジーエヌアイグループ(2160)などは上昇。ペプチドリーム(4587)、CYBERDYNE(7779)、SUMCO(3436)などは下落。LME銅、WTI原油先物、プラチナは続落。COMEX金先物、コーンは反発。米ドルは小動き。米国株は反発。
eワラント取引概況
日経平均の反発により日経平均 CALLの手仕舞い売りが多い。個別株では決算発表に絡んでブイ・テクノロジーPUTの売りなどが見られた。
PUT・CALLレシオ :34%(前日比+10%)
新規買い指数 :54%(前日比-9%)
騰落率上位
値上り:ブイ・テクノロジー コール 30回 (+166.7%)、ブイ・テクノロジー コール 28回 (+153.3%)、ニアピン米ドルr2 1118回 (+150.0%)
値下り:ペプチドリーム コール 33回 (-56.3%)、ペプチドリーム コール 29回 (-53.5%)、コロプラ コール 24回 (-50.0%)
♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ワラント騰落率 | 対象原資産コード | 参照原資産価格騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 売越 | ブイ・テクノロジー PUT#20 | 2018/10/10 21,000円 |
-31.07% | 7717 | 8.72% |
2 | 拮抗 | ダイフク PUT#12 | 2018/10/10 6,500円 |
-1.19% | 6383 | 0.28% |
3 | 売越 | 日経平均 CALL#1178 | 2018/9/12 22,000円 |
15.52% | N225 | 0.75% |
4 | 買越 | 日経平均 PUT#922 | 2018/9/12 22,000円 |
-17.02% | N225 | 0.75% |
5 | 売越 | 日経平均 CALL#1174 | 2018/10/10 20,500円 |
7.43% | N225 | 0.75% |
6 | 売越 | 日経平均 CALL#1180 | 2018/10/10 22,500円 |
14.77% | N225 | 0.75% |
7 | 買越 | 日経平均 NP#1491 | 2018/10/10 23,000円 |
-1.12% | N225 | 0.75% |
8 | 買越 | CYBERDYNE CALL#32 | 2018/10/10 1,350円 |
-27.91% | 7779 | -3.64% |
9 | 拮抗 | ダイフク CALL#20 | 2018/10/10 5,500円 |
0.89% | 6383 | 0.28% |
10 | 買越 | JT CALL#134 | 2018/10/10 2,850円 |
0.33% | 2914 | 0.14% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ワラント騰落率 |
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1 | 買越 | 南アフリカランド安(円高)型#161 | 7円 | 2018/9/12 | -27.27% |
2 | 買越 | カナダドル高(円安)型#270 | 85円 | 2018/9/12 | 10.58% |
3 | 売越 | ユーロ安(円高)型#462 | 123円 | 2018/11/14 | 3.70% |
4 | 拮抗 | ユーロ高(円安)型#536 | 132円 | 2019/1/9 | -5.74% |
5 | 買越 | 米ドル高(円安)型#944 | 108円 | 2018/10/10 | 1.36% |
為替eワラント参照原資産価格(23:50)
米ドル | 110円93銭 (+9銭) 0.08% |
---|---|
ユーロ | 126円30銭 (-30銭) -0.23% |
豪ドル | 80円59銭 (-14銭) -0.17% |
英ポンド | 141円61銭 (-2銭) -0.01% |
カナダドル | 84円85銭 (+30銭) 0.36% |
NZドル | 73円27銭 (+24銭) 0.33% |
南アフリカランド | 7円83銭 (+8銭) 1.09% |
9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)
日経平均は反発。ブイ・テクノロジーPUTの売り多い。ダイフクPUTの売買活発。
買越 | 日経平均10月23,000円ニアピン、JT(2914)10月2,850円CALL、リクルートホールディングス(6098)1月2,900円PUT、ユーロリンク債9月124円PUT |
---|---|
売越 | 日経平均10月22,500円CALL、ブイ・テクノロジー(7717)10月21,000円PUT、サイバーエージェント(4751)11月6,500円CALL、昭和電工(4004)10月4,000円CALL |
拮抗 | ダイフク(6383)10月6,500円PUT、ブイ・テクノロジー(7717)12月35,000円CALL |
11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)
日経平均は後場に入り一段高。日経平均CALLの売り多い。
買越 | 日経平均9月22,000円PUT、日経平均マイナス3倍1月27,000円トラッカー、CYBERDYNE(7779)10月1,350円CALL、テスラ(TSLA.OQ)11月400米ドルCALL、ダイフク(6383)10月5,500円CALL、リクルートホールディングス(6098)11月3,100円CALL |
---|---|
売越 | 日経平均9月22,000円CALL、日経平均10月20,500円CALL、日経平均プラス5倍5月16,000円トラッカー |
拮抗 | 日経平均10月22,500円CALL |
15:00~21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物(9月限)は22,280円(20:00)と弱含む。売買対象は為替eワラントを中心に拡散。
買越 | 南アフリカランドリンク債9月7円PUT、カナダドルリンク債9月85円CALL、フェイスブック(FB.OQ)10月180米ドルCALL |
---|---|
売越 | 日経平均10月22,500円CALL、日経平均11月23,000円CALL、日経平均10月20,500円CALL、日経平均3月27,000円CALL、ダイフク(6383)10月5,500円CALL、ファーストリテイリング(9983)11月54,000円CALL、ユーロリンク債1月132円CALL |
拮抗 | 該当なし |
21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)
米国株は反発。売買対象は米国株eワラントを中心に拡散。
買越 | 昭和電工(4004)10月4,000円CALL、ルネサスエレクトロニクス(6723)1月1,000円PUT |
---|---|
売越 | 日経平均10月23,500円CALL、日経平均3月20,000円CALL、フェイスブック(FB.OQ)10月180米ドルCALL、ファーストリテイリング(9983)9月51,000円CALL、ソフトバンクグループ(9984)10月10,500円CALL、ソフトバンクグループ(9984)10月11,500円CALL、米ドルリンク債10月110円PUT、日本航空(9201)11月4,000円PUT |
拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。