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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2018年8月8日(水)のサマリー(2018年8月9日(木)更新)
日経平均参照原資産価格（23:50）22,621円（-50円）
取引所終値22,644円31銭（-18円43銭）
原資産概況
日経平均は終値で見れば小動き。欧米株式市場の上昇を受けて上昇するも、上海株の下落が嫌気され大引けにかけて下落に転じた。東証1部の売買代金は2兆5466億円。個別株では田中化学研究所(4080)、日本マイクロニクス(6871)、ソフトバンクG(9984)などは上昇。ＫＬａｂ(3656)、明治HD(2269)、東海カーボン(5301)などは下落。LME銅、プラチナ、コーンは小動き。COMEX金先物は反発。WTI原油先物は反落。米ドルは終値で見れば小動き。米国株は小動き。
eワラント取引概況
非公開化を検討していることを発表したテスラCALLの売り多い。エヌビディアCALLの売買活発。
PUT・CALLレシオ ：18%（前日比-4%）
新規買い指数 ：72%（前日比+9%）
騰落率上位
値上り：明治ホールディングス プット 15回 (+169.8%)、テスラ コール 73回 (+127.6%)、テスラ コール 72回 (+93.2%)
値下り：明治ホールディングス コール 18回 (-86.4%)、ＫＬａｂ コール 6回 (-73.1%)、ＫＬａｂ コール 5回 (-69.4%)
♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ﾜﾗﾝﾄ騰落率 | 対象原資産ｺｰﾄﾞ | 参照原資産価格騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買越 | エヌビディア CALL#29 | 2019/1/9 170米ドル |
3.37% | NVDA.OQ | 1.42% |
| 2 | 売越 | エヌビディア CALL#22 | 2018/10/10 170米ドル |
3.81% | NVDA.OQ | 1.42% |
| 3 | 売越 | テスラ CALL#74 | 2018/11/14 290米ドル |
30.91% | TSLA.OQ | 9.35% |
| 4 | 売越 | ソフトバンクグループ CALL#447 | 2019/2/13 10,000円 |
19.38% | 9984 | 4.19% |
| 5 | 買越 | ソフトバンクグループ CALL#448 | 2018/10/10 7,000円 |
13.46% | 9984 | 4.19% |
| 6 | 売越 | ソフトバンクグループ CALL#446 | 2018/12/12 9,500円 |
21.48% | 9984 | 4.19% |
| 7 | 売越 | 東海カーボン CALL#3 | 2018/10/10 2,400円 |
-35.25% | 5301 | -7.42% |
| 8 | 買越 | アルバック CALL#17 | 2018/9/12 4,900円 |
11.86% | 6728 | 1.32% |
| 9 | 売越 | ソフトバンクグループ CALL#441 | 2018/10/10 11,500円 |
45.35% | 9984 | 4.19% |
| 10 | 買越 | 東海カーボン CALL#2 | 2019/1/9 2,000円 |
-21.25% | 5301 | -7.42% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
| 順位 | 売買ﾈｯﾄ | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ﾜﾗﾝﾄ騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売越 | 米ドル高（円安）型#987 | 112円 | 2019/1/9 | -3.42% |
| 2 | 売越 | 米ドル高（円安）型#985 | 112円 | 2018/9/12 | -8.26% |
| 3 | 買越 | 米ドル安（円高）型#841 | 102円 | 2018/12/12 | 1.00% |
| 4 | 売越 | 米ドル安（円高）型#852 | 114円 | 2018/9/12 | 3.06% |
| 5 | 買越 | 米ドル高（円安）型#971 | 114円 | 2018/9/12 | -10.91% |
為替eワラント参照原資産価格（23:50）
| 米ドル | 111円02銭 （-17銭） -0.15% |
|---|---|
| ユーロ | 128円76銭 （-11銭） -0.09% |
| 豪ドル | 82円33銭 （-25銭） -0.30% |
| 英ポンド | 142円94銭 （-1円01銭） -0.70% |
| カナダドル | 84円97銭 （-48銭） -0.56% |
| NZドル | 74円81銭 （-5銭） -0.06% |
| 南アフリカランド | 8円28銭 （-8銭） -1.01% |
9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）
日経平均は上昇。エヌビディアCALLの売り、テスラCALLの売り多い。
| 買越 | ソフトバンクグループ(9984)2月8,000円PUT、東海カーボン(5301)1月2,000円CALL、アルバック(6728)9月6,000円CALL、インターネットイニシアティブ(3774)9月2,700円CALL、ＳＵＭＣＯ(3436)10月3,700円CALL |
|---|---|
| 売越 | エヌビディア(NVDA.OQ)10月170米ドルCALL、テスラ(TSLA.OQ)11月290米ドルCALL、米ドルリンク債1月112円CALL、ソフトバンクグループ(9984)10月11,500円CALL、昭和電工(4004)10月4,000円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）
日経平均は下落。エヌビディアCALLの買い多い。ソフトバンクグループCALLの売買活発。
| 買越 | エヌビディア(NVDA.OQ)1月170米ドルCALL、ソフトバンクグループ(9984)10月7,000円CALL、アルバック(6728)9月4,900円CALL、東海カーボン(5301)1月2,000円CALL、ソフトバンクグループ(9984)2月8,000円PUT |
|---|---|
| 売越 | ソフトバンクグループ(9984)2月10,000円CALL、ソフトバンクグループ(9984)12月9,500円CALL、東海カーボン(5301)10月2,400円CALL、ソフトバンクグループ(9984)10月11,500円CALL、キーエンス(6861)2月62,000円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
15:00～21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物（9月限）は22,630円（20:00）と小動き。ＴＤＫCALLの買い多い。
| 買越 | 日経平均10月19,500円CALL、ＴＤＫ(6762)11月9,500円CALL、東海カーボン(5301)10月2,400円CALL、英ポンドリンク債1月160円CALL、WTI原油先物リンク債_2018年12月限(WTI18-12)11月80米ドルCALL、英ポンドリンク債1月144円CALL、米ドルリンク債9月112円PUT |
|---|---|
| 売越 | 米ドルリンク債9月112円CALL、米ドルリンク債9月110円ニアピン、ブレインパッド(3655)9月2,000円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）
米国株は小動き。エヌビディアCALLの買い、テスラCALLの売り多い。
| 買越 | エヌビディア(NVDA.OQ)1月170米ドルCALL、テスラ(TSLA.OQ)11月400米ドルCALL、フェイスブック(FB.OQ)10月200米ドルCALL、米ドルリンク債12月102円PUT、WTI原油先物リンク債_2018年12月限(WTI18-12)11月60米ドルCALL、アルファベット(GOOG.OQ)9月950米ドルPUT |
|---|---|
| 売越 | テスラ(TSLA.OQ)11月290米ドルCALL、エヌビディア(NVDA.OQ)10月300米ドルCALL、オリックス(8591)1月1,800円PUT、米ドルリンク債9月112円CALL |
| 拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ ＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 ＝ （（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買スプレッド）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。