2018年4月11日(水)のサマリー(2018年4月12日(木)更新)

日経平均参照原資産価格(23:50)21,689円(-175円)
取引所終値21,687円10銭(-107円22銭)

原資産概況

日経平均は小幅反落。中東情勢の悪化や安倍政権の文書改ざん問題などが嫌気された。東証1部の売買代金は2兆5586億円。個別株では石川製作所(6208)、JXTGHD(5020)、ソフトバンクG(9984)などは上昇。デジタルガレージ(4819)、日本エム・ディ・エム(7600)、ブレインパッド(3655)などは下落。LME銅、WTI原油先物、COMEX金先物は続伸。プラチナは反発。コーンは下落。米ドルは終値で見れば下落。米国株は反落。

eワラント取引概況

ダウ・ジョーンズ工業株価平均PUTの買い、日経平均PUTの売り、ソフトバンクグループCALLの売り多い。

PUT・CALLレシオ :44%(前日比-3%)
新規買い指数 :30%(前日比+4%)

騰落率上位

値上り:デジタルガレージ プット 9回 (+133.3%)、ソフトバンクグループ コール 433回 (+60.0%)、WTI原油先物リンク債_2018年6月限 コール 6回 (+57.9%)
値下り:トプコン コール 24回 (-45.0%)、日本エム・ディ・エム コール 5回 (-44.4%)、WTI原油先物リンク債_2018年6月限 プット 6回 (-43.8%)

♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)

順位 売買ネット 銘柄名 満期日/
権利行使価格
ワラント騰落率 対象原資産コード 参照原資産価格騰落率
1 売越 日経平均 PUT#905 2018/8/8
22,500円
6.05% N225 -0.80%
2 買越 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 PUT#329 2018/12/12
24,500米ドル
4.70% DJI -0.71%
3 売越 ソフトバンクグループ CALL#432 2018/8/8
11,000円
29.55% 9984 3.17%
4 買越 ソフトバンクグループ CALL#438 2018/8/8
8,500円
19.62% 9984 3.17%
5 買越 ハンセン中国企業株指数(H株指数) CALL#166 2018/8/8
11,500香港ドル
0.34% HSCE 0.19%
6 買越 テスラ PUT#51 2018/7/11
280米ドル
-4.75% TSLA.OQ 1.34%
7 買越 小野薬品工業 CALL#35 2018/6/13
2,650円
-25.00% 4528 -5.01%
8 売越 ファーストリテイリング PUT#192 2018/6/13
42,000円
6.90% 9983 -1.07%
9 買越 ハンセン指数 CALL#209 2018/8/8
30,000香港ドル
4.62% HSI 0.63%
10 買越 トリケミカル研究所 CALL#5 2018/9/12
5,000円
-4.74% 4369 -1.17%

♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5

順位 売買ネット 銘柄名 権利行使価格 満期日 ワラント騰落率
1 売越 米ドル安(円高)型#828 104円 2018/10/10 3.72%
2 拮抗 米ドル高(円安)型#944 108円 2018/10/10 -5.80%
3 買越 米ドル高(円安)型#907 104円 2018/6/13 -6.52%
4 売越 米ドル高(円安)型#910 106円 2018/5/9 -11.43%
5 買越 カナダドル高(円安)型#266 92円 2018/9/12 1.45%

為替eワラント参照原資産価格(23:50)

米ドル 106円77銭 (-36銭) -0.34%
ユーロ 132円26銭 (-6銭) -0.05%
豪ドル 82円94銭 (-21銭) -0.25%
英ポンド 151円74銭 (-8銭) -0.05%
カナダドル 85円04銭 (+11銭) 0.13%
NZドル 78円74銭 (-20銭) -0.25%
南アフリカランド 8円91銭 (+4銭) 0.42%

9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)

日経平均は小幅下落。ソフトバンクCALLの売り多い。

買越 ソフトバンクグループ(9984)8月8,500円CALL、LINE(3938)6月3,600円PUT、ハンセン指数(HSI)8月30,000香港ドルCALL、ブイ・テクノロジー(7717)7月26,000円CALL、テスラ(TSLA.OQ)7月280米ドルPUT、ブイ・テクノロジー(7717)8月20,000円CALL、カナダドルリンク債9月92円CALL
売越 ソフトバンクグループ(9984)8月11,000円CALL、コマツ(6301)6月4,100円CALL、米ドルリンク債8月112円CALL
拮抗 該当なし

11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)

日経平均は小幅下落。ダウ・ジョーンズ工業株価平均PUTの買い、小野薬品工業CALLの買い多い。

買越 日経平均マイナス3倍7月26,000円トラッカー、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)12月24,500米ドルPUT、小野薬品工業(4528)6月2,650円CALL、ソフトバンクグループ(9984)8月8,500円CALL、任天堂(7974)1月44,000円CALL、ジャパン・テクノロジーバスケット11月1,300ptCALL
売越 日経平均8月22,500円PUT、フェイスブック(FB.OQ)5月170米ドルCALL、ファーストリテイリング(9983)6月42,000円PUT、ハンセン指数(HSI)8月30,000香港ドルCALL
拮抗 該当なし

15:00~21:00の取引動向 サマリー

大証日経平均先物(6月限)は21,620円(20:00)と小幅下落。売買対象は拡散。

買越 日経平均6月21,500円PUT、日経平均5月22,000円CALL、ハンセン中国企業株指数(H株指数)(HSCE)8月11,500香港ドルCALL、トリケミカル研究所(4369)9月5,000円CALL、米ドルリンク債6月104円CALL、米ドルリンク債5月106円PUT、ファーストリテイリング(9983)6月50,000円CALL、ファーストリテイリング(9983)6月42,000円PUT、米ドルリンク債6月104円PUT
売越 WTI原油先物リンク債_2018年9月限(WTI18-9)8月55米ドルCALL
拮抗 該当なし

21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)

米国株は下落。米ドル高型(米ドルリンク債CALL)の売買活発。

買越 コーン先物リンク債_2018年9月限(コーン先物)8月3米ドルCALL
売越 日経平均8月22,500円PUT、米ドルリンク債10月104円PUT、テスラ(TSLA.OQ)7月280米ドルPUT、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)6月21,000米ドルPUT、米ドルリンク債6月116円PUT、アマゾン・ドット・コム(AMZN.OQ)8月1,400米ドルCALL、米ドルリンク債6月108円PUT
拮抗 米ドルリンク債10月108円CALL、米ドルリンク債6月104円CALL

デイリーウォッチで用いられている用語について

日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。

買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。

PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。

新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。

騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。