◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン 2016/11/1号 ◆━eワラント証券株式会社━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ★☆eワラントホームページのコラム・戦略ページ更新情報☆★ 日本電産コールは1日で2倍！決算発表イベント投資法を検証 ↓↓↓ https://www.ewarrant.co.jp/posts/kiwameru/201610310915 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン 目次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 01．お知らせ 02．RSI 03．原資産決算発表スケジュール 04．eワラ ビギナーのためのトレード道場 05．eワラント プット・コールレシオ 06．eワラント相場Watch 07．フィスコ社提供 今週の勝負銘柄 　 アイサンテクノロジー(4667) コール9回 　 パナソニック(6752) コール193回 　 ファナック(6954) コール146回 08．いまさら聞けない!? eワラ投資入門 　 大統領選は両建て戦略で備える 09．知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます 　 国政介入疑惑で朴韓国大統領親友を拘束　他 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016年11月7日（月）より新たに377銘柄のeワラント、ニアピンおよびトラッカーが追加されます https://www.ewarrant.co.jp/info/product/201610310920 2016年12月3日（土）＜東京会場＞【参加費無料！】eワラント入門セミナー開催のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201610261430 楽天証券主催セミナーにてeワラントセミナー開催のお知らせ（松山）11/26 https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201610130915 楽天証券主催セミナーにてeワラントセミナー開催のお知らせ（大阪）11/12 https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201610130910 オウンドメディア『eワラントジャーナル』開設のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/press/201610311200 EVOLUTION JAPAN証券：iPhoneアプリ『EVO eワラント』リリース 及び『アプリリリース記念 豪華家電プレゼントキャンペーン』のお知らせ http://www.ewarrant.co.jp/info/others/201609201530 新商品【東証マザーズ指数eワラント】9月26日（月）取引開始のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/press/201609120920 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant.co.jp/posts/research/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 RSI■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【RSI 20%以下（コール型向き)】11/1 11:00時点 キーエンス(6861),ファナック(6954),村田製作所(6981),WTI原油先物_2016年12月限(WTZ16) 【RSI 80%以上（プット型向き)】11/1 11:00時点 ＪＴ(2914),東芝(6502),日東電工(6988),みずほフィナンシャルグループ(8411),アマゾン・ドット・コム(AMZN),南アフリカランド(SAJY1) 「RSI」についての詳細説明 https://www.ewarrant.co.jp/faq/#e7 このデータは、eワラントチャート（クォンツリサーチ）のスクリーニング機能を 使用して取得しています。 http://svc.qri.jp/services/ewarrant/jsp/Search.jsp?code= ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 原資産決算発表スケジュール■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ eワラント原資産決算発表スケジュール（バスケット構成銘柄含む） ※バスケット構成銘柄情報はこちら https://www.ewarrant.co.jp/about/product/#basket 【決算発表予定日(コード)】 11/2 カカクコム(2371.T),双日(2768.T),ミネベア(6479.T),マツダ(7261.T), 富士重工業(7270.T),伊藤忠商事(8001.T),三井物産(8031.T), アリババ・グループ・ホールディング(BABA.N), デルファイ・オートモーティブ(DLPH.N) 11/3 フェイスブック(FB.OQ),ファイア・アイ(FEYE.OQ),インパーバ(IMPV.N), クォリス(QLYS.OQ) 11/4 ディー・エヌ・エー(2432.T),日本セラミック(6929.T),スズキ(7269.T), 丸紅(8002.T),三菱商事(8058.T),ユニ・チャーム(8113.T),西日本鉄道(9031.T), エヌ・ティ・ティ・データ(9613.T),シマンテック(SYMC.OQ), タタ・モーターズ(TTM.N) 11/7 小野薬品工業(4528.T),日産自動車(7201.T),三菱地所(8802.T), ソフトバンクグループ(9984.T),ＩＣＩＣＩ銀行(IBN.N) 11/8 大林組(1802.T),東レ(3402.T),ペプチドリーム(4587.T), ＪＸホールディングス(5020.T),ダイキン工業(6367.T),トヨタ自動車(7203.T), ニコン(7731.T),バンダイナムコホールディングス(7832.T) 11/9 ミクシィ(2121.T),明治ホールディングス(2269.T),JIG-SAW(3914.T), 東和薬品(4553.T),ブリヂストン(5108.T),ダブル・スコープ(6619.T) 11/10 ショーボンドホールディングス(1414.T),ＳＵＭＣＯ(3436.T), 沢井製薬(4555.T),関西ペイント(4613.T),楽天(4755.T), デジタルガレージ(4819.T),パイオニア(6773.T),コンチネンタル(CONG.DE) 11/11 国際石油開発帝石(1605.T),大成建設(1801.T),鉄建建設(1815.T), ケネディクス(4321.T),アイサンテクノロジー(4667.T),住友金属鉱山(5713.T), 日精エー・エス・ビー機械(6284.T),東芝(6502.T),三井不動産(8801.T), 日本電信電話(9432.T),エヌビディア(NVDA.OQ) 11/14大豊建設(1822.T),そーせいグループ(4565.T),ブランジスタ(6176.T), かんぽ生命保険(7181.T),ゆうちょ銀行(7182.T),ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ(7779.T), ラオックス(8202.T),三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(8306.T), 三井住友フィナンシャルグループ(8316.T), みずほフィナンシャルグループ(8411.T),第一生命ホールディングス(8750.T), 住友不動産(8830.T) *決算発表スケジュールは信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、 筆者及びeワラント証券はその正確性、完全性に関する責任を負いません。 実際の発表は、メールマガジン掲載のとおりに行われないことがあることに ご注意ください。ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各キャラクターの紹介はこちら http://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ─────────────────────────────────── ･ヨガ仙人Jr.の注目銘柄：米ドル ドル高(コール)型 714回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q160307R ─────────────────────────────────── ･山崎の注目銘柄：ＮＴＴデータ コール 56回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=K160193H ＮＴＴデータ プット 46回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=K160196M ─────────────────────────────────── ･百仙人の注目銘柄：スズキ コール 7回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H160197B トヨタ自動車 プット 196回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=G160153H ●ヨガ仙人Ｊｒ．の選定理由● 今週末は雇用統計の発表が控えているな。31日に発表された米国の物価指数は 前年同月比1.7％上昇と、2％の物価上昇を目指すFRBの想定どおりといえる だろう。今回の雇用統計が予想を大きく下回るようなことが無ければ、年内 利上げが一段と意識される展開になりそうだ。為替相場にはある程度織り込 まれているだろうけど、一時的に円安に振れる可能性はあると見ているぜ。 【保有期間と目標売却価格】 結果にかかわらず7日の寄り付きで売却するぜ。大統領選挙までには ポジションを整理しておくつもりだ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 ソニー コール 283回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=M160099S 5.45（10/25）　→　5.02（10/31）(-7.9%) ※期間中高値 5.53（10/31） ●山崎の選定理由● NTTデータの決算発表は4日に予定されている。フィンテックや、AI、IoTの テーマ株だけに決算発表の内容にも注目が集まっている。決算発表後の株価は 大きく動くことを予想しているが方向は分からないので、コールとプットの 両建てを検討したい。幸い、9日に満期を迎えるコールとプットがあり、権利 行使価格も株価水準に近いので両建てするには適した銘柄だ。同数量ではなく、 同金額投資するのが望ましいだろう。 【保有期間と目標売却価格】 7日の寄り付きで両方とも売却したい。合計でプラスになればよい。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 富士通 プット 132回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H160149T 0.36（10/25）　→　0.12（10/31）(-66.7%) ※期間中高値 0.44(10/13) ●百仙人の選定理由● ワシも山崎にならって両建てじゃ。ただし、原資産が異なるのがポイントじゃ。 スズキの決算発表は4日、トヨタの決算発表は8日じゃ。同業種なので株価は 同じ方向に動きやすいと思われるが、スズキとトヨタの提携の内容として、 もしトヨタがスズキの株式取得を発表すれば、スズキの株価は上昇、トヨタの 株価は下落という状況があるかもしれん。今回の銘柄はこれが狙いじゃ。 ヘッジファンドの戦略の一つに買収企業の株を売り、被買収企業の株を買う Ｍ＆Ａアービトラージ戦略というものがあるが、今回の銘柄はこれを実践して みようというものじゃ。挙げた銘柄は9日に満期を迎え、かつ権利行使価格 が株価に近いので妙味がありそうじゃ。ただし、スズキの株価が下落して トヨタの株価が上昇したら大きな損失になるぞ。 【保有期間と目標売却価格】 両方とも9日の満期日まで持ってみるのも一手じゃ。8日に何か発表が あるかもしれん。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 ニアピン日経平均r250 1300回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=K160322Y 3.04（10/25）　→　2.86（10/31）(-5.9%) ※期間中高値 3.44(10/13) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント　プット・コールレシオ（注1）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20161101/pcratio.png 10/25　 94% 10/26　 93% 10/27　 45% 10/28　 39% 10/31　 30% （出所：eワラント証券） 「eワラント プット・コールレシオ」の見方、プット・コールレシオの算出式はこちら https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ ※日経平均RSI（14日）は、取引所終値をベースに計算された結果が表示 されています。 ※eワラント プット・コールレシオはあくまでも指標の一種であり、 必ずしも将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、 ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20161101/notional.png 想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すための 数値です。 なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、以下の式で 計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの売買金額とは 異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額 参照原資産価格（通常23:50時点)×1ワラント当り原資産数×取引数量 （×外国為替レート） ★☆週間とらたぬランキング（注2） (10/24～10/28取引分)　☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日)　｜　ｅワラント価格(購入->売却)　｜　価格変化　｜　原資産騰落率 ☆1位☆ 日本電産 コール 第86回 10/28 (10/24) ｜ 1.07→3.74 ｜ 3.50倍 ｜ +10.37% ♪2位♪ 米ドルニアピン 第875回 10/28 (10/26) ｜ 6.10→16.46 ｜ 2.70倍 ｜ +0.86% ♪3位♪ オリックス コール 第122回 10/28 (10/24) ｜ 1.60→3.63 ｜ 2.27倍 ｜ +15.82% 【一言コメント】 好業績が好感された日本電産CALLが3.5倍に急上昇。 ★☆ｅワラント売買ランキング (10/24～10/28取引分)　☆★ 好業績が好感された日本電産CALLが3.5倍に急上昇。 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率（注3） ☆1位☆ 買越 原油(WTI)2017年6月 プット 第4回 55ドル ｜17/5/10 ｜ +4.83% ｜ -2.02% ♪2位♪ 買越 日経平均 プット 第694回 19,500円 ｜17/4/12 ｜ -8.07% ｜ +1.55% ♪3位♪ 買越 米ドル高型 第713回 104円 ｜16/11/9 ｜ +28.03% ｜ +1.35% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 フィスコ社提供 今週の銘柄分析（注4）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【アイサンテクノロジー(4667) コール9回】 自動運転関連として長期保有で 【パナソニック(6752) コール193回】 25日線を意識したリバウンドへ 【ファナック(6954) コール146回】 売り一巡後のリバウンドに期待 詳細はこちら http://stockinfo.fisco.co.jp/ewarrant/index.jsp?hd_page_no=15&hd_date=20161101#number_0 をご覧下さい。 ＜先週の銘柄＞　10/26-11/1 6594　日本電産　CALL#92　　 株価　　 ： 9,948円 ⇒ 10,380円 ( +4.34%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 3.25 ⇒ 3.88 (+19.38%) 10月28日に10,380円まで上昇する場面が見られたが、足元10,000円レベルでのもみ 合いとなっている。いったんは利益確定としたい。 7270　富士重　CALL#55　　　 株価 ： 4,013円 ⇒ 4,112円 ( +2.47%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 3.71 ⇒ 3.86 ( +4.04%) 足元の株価はじり高の展開が見られる。5日移動平均線をサポートに9月高値4,239 円を意識した格好に。Holdとする。 7974　任天堂　CALL#236　　　株価 　　　　： 24,540円 ⇒ 25,900円 ( +5.54%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 5.33 ⇒ 6.15 (+15.38%) 想定通りの反発となったが、25日移動平均線では上値が重くなっている。いった ん利益確定とする。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【大統領選は両建て戦略で備える】 2016年最大のイベント、米国大統領選挙が来週に迫ってまいりました。 11月8日に投開票が行われ、早ければ日本時間の9日にも大勢が判明する見通 しです。10月中旬まではクリントン氏優位という見方が優勢でしたが、選挙 期間終盤に差し掛かって、クリントン氏への捜査が再開されることが明らかに なったことで、トランプ氏との差が縮まってきているとの報道もあります。 実際に開票が行われるまではどちらの候補が当選するかを予想するのは 難しくなってきましたが、どちらが当選したとしても為替市場の価格変動（ ボラティリティ）が大きくなる可能性があります。 相場変動が大きくなることを想定するのであれば、これまでにも本コラムで 何度か紹介した「ロングストラドル」が有効となる可能性があります。 大統領選挙をイベントとして有効に活用することができるかもしれませんので、 再度振り返っておきましょう。 このロングストラドル戦略は相場の上下には関係なく、ボラティリティの上昇 を投資機会にすることができるものです。具体的には米ドルを原資産とする コールとプットを両建てします。ポジションを組む際には、満期までの残存 日数が等しく、権利行使価格が現在の対象原資産価格に“等しい（又は近い）” もの（アット・ザ・マネー状態）を選ぶのがポイントとなります。eワラント は損失が購入金額までに限定されており、利益は無限大※となる可能性がある ので、仮に一方が0となっても、他方が2倍以上に動けば値下がり部分を値上 がり部分で相殺し、さらに利益が得られるという投資戦略です。相場がどちら かに大きく動けば大きな利益を得ることができます。 ※プットの場合は原資産が0となった場合が理論上の上限となります。 ただし、ロングストラドルは相場がどちらかに大きく動く事に対して投資を 行う手法なので、予想に反して相場があまり動かなかった場合はコール・ プット双方とも値上がりせず、損失となる可能性がありますのでご注意 ください。また、利益が出なかったからといって保有したままにしておいて しまうと、時間的価値の減少でさらに損失が拡大する可能性があるため、 イベント終了後には手仕舞ってしまうのも肝要です。 来週11月7日に予定されている新規銘柄追加では、米ドルリンク債や日経平均 を対象としたプット・コールの銘柄が拡充されます。よりロングストラドル を利用しやすくなりますので、この機会にぜひeワラントの活用をご検討 ください。 （eワラント証券　投資情報室次長　多田 幸大） ※本稿は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。 本稿の内容は将来の投資成果を保証するものではありません。投資判断は 自己責任でお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【国政介入疑惑で朴韓国大統領親友を拘束】 2016年11月1日 韓国の朴槿恵大統領の親友で、「陰の実力者」と呼ばれる民間人女性、 崔順実氏による国政介入疑惑で、聯合ニュースなど韓国メディアによると、 検察の特別捜査本部は崔氏を緊急逮捕し、身柄を拘束した。 ＜百仙人コメント＞ 韓国経済はサムスン電子によるギャラクシーノート7販売打ち切りや、 現代自動車のストライキ、韓進海運（はんじんかいうん）の経営破たんなど 厳しい状況じゃ。さらに政治にも不透明感が漂うと米国の政権移譲の期間で あることから朝鮮半島の地政学的リスクも高まる恐れがある。韓国200種指数 のプットで対応じゃ。 【カーニー総裁、インフレが目標を上回る状況を許容するには限度】 2016年10月25日 イングランド銀行（英中銀）のカーニー総裁は英上院委員会で証言し、足元 のポンド下落は「かなり著しい」として、インフレが目標を上回る状況を許容 するには限度があるとの認識を示し、「金融政策委員会がインフレのオーバー シュートを静観するにも限界がある」とした。 ＜百仙人コメント＞ 先週発表のGDP速報値は市場予想を上回るものであったことから3日の金融 政策委員会では現状維持になると見られる。むしろ、ポンド安やコモディティ 価格の上昇でインフレ率が高まっており、来年には前年比で+2％を越える 可能性がある。このため、インフレーションに対応するためにむしろ利上げ をする可能性も出てきた見ておる。2日に12月満期、権利行使価格126円の 英ポンドの両建て、4日に手仕舞い売りじゃ。 【クリントン氏メール問題ＦＢＩが再捜査】 2016年10月28日 米大統領選の民主党候補ヒラリー・クリントン氏が国務長官時代に私的な電子 メールを使っていた問題で、米連邦捜査局（ＦＢＩ）のコミー長官が調査を 再開すると明らかにした。 ＜百仙人コメント＞ トランプ氏がどれだけ叩かれようとも支持者は支持するし、クリントン氏の メール問題が再燃しようとも支持者は支持を続けるじゃろうから、大勢に 影響はないと見られる。しかし、為替や米国株相場はこのニュースに反応した ので保険として米ドルのプットやダウのプットを保有しておくのも良いかも しれん。 【今週の「指数はここで見られます」】 プラチナ（白金）は貴金属としては金よりも希少価値が高いとされ、宝飾品 に使われているほか、自動車の排気ガス浄化触媒など工業需要もあります。 eワラントにはプラチナを対象とした銘柄もあります。今回はプラチナ eワラントが参照しているプラチナ価格の取得の仕方をご案内します。 http://www.lppm.com/statistics.aspx USDのPMの列を見ると、これは米ドル建ての1トロイオンスの価格です。 プラチナeワラントは1グラム当たりの円建て価格を参照していますので、 1グラム当たりに換算するため31.1035で割り、さらに米ドルの対円為替相場 を乗じて円換算すればプラチナリンク債が参照するプラチナ価格になります。 （上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 eワラントプット・コールレシオ＝ eワラントプット売買金額÷eワラントコール売買金額(5日移動平均) eワラントプット/コールレシオはあくまでも指標の一種であり、必ずしも将来 の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任 で行ってください。 注2 10/24から10/27の期間に購入したeワラントを1日以上保有して10/28までに売却 したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄を表示 しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値（23：50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値）の価格比となります。 注3 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23：50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)の値を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注4 以下に記載の銘柄情報はフィスコ社との情報利用契約に基づき、eワラント証券 が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定およびコ メントは、フィスコ社独自の調査・判断に基づくものであり、eワラント証券 による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様の御意見を是非 お聞かせください。 宛先： info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 電子メールアドレスをご登録いただいた皆様に、eワラントの最新情報をお届け しています。 https://www.ewarrant.co.jp/mailmag/#02 発行元：eワラント証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート12階 URL：https://www.ewarrant.co.jp/ 週刊eワラントメールマガジンに関する免責事項 https://www.ewarrant.co.jp/corp/disclaimer/