◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン 2016/10/11号 ◆━eワラント証券株式会社━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ★☆eワラントホームページのコラム・戦略ページ更新情報☆★ 最終確認！米大統領選の注目ポイントとシナリオ別投資戦略 ↓↓↓ https://www.ewarrant.co.jp/posts/kiwameru/201610110915 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン 目次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 01．お知らせ 02．RSI 03．原資産決算発表スケジュール 04．eワラ ビギナーのためのトレード道場 05．eワラント プット・コールレシオ 06．eワラント相場Watch 07．フィスコ社提供 今週の勝負銘柄 　 大林組(1802) コール16回 　 日立(6501) コール159回 　 三菱商事(8058) コール154回 08．いまさら聞けない!? eワラ投資入門 　 日経平均が動くとeワラントはどう動く？ 09．知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます 　 ＯＰＥＣ減産合意、ロシアに参加用意　他 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 更新：あの頃と似ている？日経平均株価の推移 https://www.ewarrant.co.jp/posts/tsubo/201610110910 2016年9月26日（月）より新たに323銘柄のeワラント、ニアピンおよびトラッカーが追加されました https://www.ewarrant.co.jp/info/product/201609200920 EVOLUTION JAPAN証券：iPhoneアプリ『EVO eワラント』リリース 及び『アプリリリース記念 豪華家電プレゼントキャンペーン』のお知らせ http://www.ewarrant.co.jp/info/others/201609201530 新商品【東証マザーズ指数eワラント】9月26日（月）取引開始のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/press/201609120920 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant.co.jp/posts/research/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 RSI■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【RSI 20%以下（コール型向き)】10/11 11:00時点 セブン＆アイ・ホールディングス(3382),小野薬品工業(4528) 【RSI 80%以上（プット型向き)】10/11 11:00時点 国際石油開発帝石(1605),ＳＵＭＣＯ(3436),ミネベア(6479),日本電産(6594), トプコン(7732),ソフトバンクグループ(9984) 「RSI」についての詳細説明 https://www.ewarrant.co.jp/faq/#e7 このデータは、eワラントチャート（クォンツリサーチ）のスクリーニング機能を 使用して取得しています。 http://svc.qri.jp/services/ewarrant/jsp/Search.jsp?code= ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 原資産決算発表スケジュール■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ eワラント原資産決算発表スケジュール（バスケット構成銘柄含む） ※バスケット構成銘柄情報はこちら https://www.ewarrant.co.jp/about/product/#basket 10/13 ファーストリテイリング(9983.T) 10/14 インフォシス(INFY.N) 10/20 安川電機(6506.T),フォーティネット(FTNT.OQ) 10/21 マイクロソフト(MSFT.OQ),ウィプロ(WIT.N) 10/24 鉱研工業(6297.T),日本電産(6594.T) 10/26 ＬＩＮＥ(3938.T),キヤノン(7751.T),任天堂(7974.T), オリックス(8591.T) 10/27 大東建託(1878.T),サイバーエージェント(4751.T), 富士フイルムホールディングス(4901.T),富士通(6702.T),キーエンス(6861.T), ファナック(6954.T),ＳＢＩホールディングス(8473.T), 野村ホールディングス(8604.T),西日本旅客鉄道(9021.T), アマゾン・ドット・コム(AMZN.OQ), アリババ・グループ・ホールディング(BABA.N),アルファベット(GOOG.OQ) 10/28 綜合警備保障(2331.T),信越化学工業(4063.T),武田薬品工業(4502.T), アステラス製薬(4503.T),オリエンタルランド(4661.T),小松製作所(6301.T), 日立製作所(6501.T),ソニー(6758.T),アルプス電気(6770.T),デンソー(6902.T), トプコン(7732.T),東京エレクトロン(8035.T),大和証券グループ本社(8601.T), 日本航空(9201.T),ＮＴＴドコモ(9437.T),アップル(AAPL.OQ), ＩＣＩＣＩ銀行(IBN.N) *決算発表スケジュールは信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、 筆者及びeワラント証券はその正確性、完全性に関する責任を負いません。 実際の発表は、メールマガジン掲載のとおりに行われないことがあることに ご注意ください。ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各キャラクターの紹介はこちら http://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ─────────────────────────────────── ･ヨガ仙人Jr.の注目銘柄：アップル コール 72回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=M160202W ─────────────────────────────────── ･山崎の注目銘柄：コマツ コール 120回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H160123G ─────────────────────────────────── ･百仙人の注目銘柄：ハンセン中国企業株指数（H株指数） プット 133回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=U160011G ●ヨガ仙人Ｊｒ．の選定理由● 爆発騒ぎのあったサムスン製スマートフォン「Galaxy Note7」の販売停止が決 まったようだな。今回の騒動を機に、Galaxyから他機種に乗り換えるユーザー も多いのではなかろうか。その候補の一番手になるのはやはりiPhoneだろう。 米国での販売も好調と聞くし、中期的にAppleの株価は上昇すると見ているぜ。 【保有期間と目標売却価格】 年末までに4円以上で売却を目標とするぜ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 米ドル ドル高(コール)型 713回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q160306Q 1.74（10/4）　→　1.77（10/7）(+1.7%) ※期間中高値　2.21（10/6） ●山崎の選定理由● 米国の大統領選ではインフラ投資も論戦テーマになっているが、どちらが勝利 するにしてもインフラ投資は見込めるだろう。すでに建機大手のコマツの株価 は上昇基調にある。この銘柄は権利行使価格が株価より低めであり、 ワラントレバレッジも3倍程度と低い。時間的価値の減少の影響が極めて 小さくなっており、現物株式の代替として利用しやすい。 【保有期間と目標売却価格】 満期保有を前提。株価2,500円なら16.00円で償還だ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 日本電産 コール 85回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=G160099V 8.00（10/4）　→　7.19（10/7）(-10.1%) ※期間中高値　8.07(10/6) ●百仙人の選定理由● 最近中国発の相場の悪材料は減っておるが、人民元の急激な変動や不動産規制、 大手国有企業の破綻などニュースが目立ってきておる。12月の米国の利上げに よって新興国経済への不確定要素が高まれば、年末にかけて中国発の相場波乱 もあるかもしれん。 【保有期間と目標売却価格】 年末に3円以上で売却したい。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 WTI原油先物リンク債_2017年3月限 プット 5回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=M160283Q 2.55（10/4）　→　2.22（10/7）(-12.9%) ※期間中高値　 2.55(10/4) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント　プット・コールレシオ（注1）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20161011/pcratio.png 10/04　 111% 10/05　 109% 10/06　 111% 10/07　 108% （出所：eワラント証券） 「eワラント プット・コールレシオ」の見方、プット・コールレシオの算出式はこちら https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ ※日経平均RSI（14日）は、取引所終値をベースに計算された結果が表示 されています。 ※eワラント プット・コールレシオはあくまでも指標の一種であり、 必ずしも将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、 ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20161011/notional.png 想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すための 数値です。 なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、以下の式で 計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの売買金額とは 異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額 参照原資産価格（通常23:50時点)×1ワラント当り原資産数×取引数量 （×外国為替レート） ★☆週間とらたぬランキング（注2） (10/3～10/7取引分)　☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日)　｜　ｅワラント価格(購入->売却)　｜　価格変化　｜　原資産騰落率 ☆1位☆ 米ドルニアピン 第843回 10/7 (10/3) ｜ 2.31→21.15 ｜ 9.16倍 ｜ +1.55% ♪2位♪ 米ドルニアピン 第842回 10/5 (10/3) ｜ 19.90→54.61 ｜ 2.74倍 ｜ +1.85% ♪3位♪ 英ポンド安型 第293回 10/7 (10/6) ｜ 2.74→7.20 ｜ 2.63倍 ｜ -2.34% 【一言コメント】 7日午前のポンド急落を受けて、英ポンド安型がランクイン。 ★☆ｅワラント売買ランキング (10/3～10/7取引分)　☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率（注3） ☆1位☆ 売越 日経平均 プット 第691回 17,500円 ｜16/12/14 ｜ -18.57% ｜ +1.88% ♪2位♪ 売越 日経平均 プット 第687回 15,000円 ｜16/12/14 ｜ -26.87% ｜ +1.88% ♪3位♪ 売越 日経平均 コール 第931回 17,000円 ｜17/3/8 ｜ +12.23% ｜ +1.88% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 フィスコ社提供 今週の銘柄分析（注4）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【大林組(1802) コール16回】 上期業績見通しの上方修正を発表 【日立(6501) コール159回】 事業再編への期待感が先行 【三菱商事(8058) コール154回】 今期業績予想の大幅改善を材料に 詳細はこちら http://stockinfo.fisco.co.jp/ewarrant/index.jsp?hd_page_no=15&hd_date=20161011#number_0 をご覧下さい。 ＜先週の銘柄＞　10/5-10/11 4528　小野薬　CALL#6　　　　株価　　 ： 2,968円 ⇒ 3,251円 ( +9.54%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 1.79 ⇒ 2.72 (+51.96%) 反発で3,251円まで上昇していたが、本日大幅な反落。たんぱく質が高水準の患者 に絞ったデータでも「オプジーボ」が科学療法剤に勝らないとの試験結果が売り 材料に。25日移動平均線で下げ止まっているが、撤退とする。 6301　コマツ　CALL#126　　　株価 ：2,337.5円 ⇒2,413.5円 ( +3.25%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 5.19 ⇒ 5.86 (+12.91%) じりじりとした上昇が見られる。値動きは狭いが信用倍率は1倍割れと売り長の 需給面を材料にしっかりとした推移が見られる。Holdで。 8227　しまむら　CALL#1　　　株価 　　　　： 12,500円 ⇒ 12,800円 ( +2.40%) 　　　　　　　　　　　　　　ワラント価格 ： 1.48 ⇒ 1.64 (+10.81%) 25日移動平均線を上方乖離した展開が続いている。緩やかだが反発が見られるこ とからHoldとする。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【日経平均が動くとeワラントはどう動く？】 投資を行うに当たってはどれくらい上がったら利益確定する、下がったら損切り をするといった見通しを立てることが成功のコツと言えますが、eワラントに ついてもそれは同じです。今回はその目安を知るために、「日経平均がいくら 動いたらこのeワラントはいくら動くのか？」を知るための方法をご紹介します。 ■日経平均コール/日経平均プット 極めて短期間の値動きの目安としては、ワラントレバレッジを利用します。 各銘柄のワラントレバレッジはeワラントホームページの銘柄検索ページや 個別銘柄ページで「ワラントレバレッジ」として確認できます。なお、 お取扱い証券会社によっては「実効ギアリング」と表示されている場合も あります。 ワラントレバレッジは対象原資産の変動率に対するものとして使います。 例えば日経平均コールのワラントレバレッジが10倍のとき日経平均株価が 2％上昇すると、2％×10倍で概ね20％程度の上昇が期待できる、ということ になります（他の条件が一定の場合）。 注意点として、販売価格と買取価格の差（スプレッド）は考慮されていない ことや、仮に対象原資産の水準に変化がないなど他の条件が一定であっても、 時間だけが経過するとeワラントの価格は減価していくので、想定した 変化率にならないことがあります。特に、1日以上の期間にわたる場合や、 対象原資産の価格変化が極めて大きい場合です。eワラントホームページの 個別銘柄ページにある「SIMULATOR」ボタンを押してシミュレーターを ご利用いただくと、将来の値動きをより精緻に試算することができます。 ■日経平均プラス5倍トラッカー/日経平均マイナス3倍トラッカー（レバレッジトラッカー） 2,000ワラント保有しているとき、買取価格（お客様の売却価格）は 日経平均の変動幅に連動します。例えば、日経平均株価が100円上昇 したとき、日経平均プラス5倍トラッカーを,2,000ワラント保有している 方の評価額は100円×5倍で500円増えることになります。 注意点として、販売価格と買取価格の差（スプレッド）は考慮されていない ことや、配当落ち日には連動しない可能性があることに加え、 レバレッジトラッカー特有の自動ロスカットが発生すると1円以下での 固定価格となるので日経平均株価に連動しなくなります。 ■日経平均ニアピン ニアピンの場合は専用のシミュレーターがありますので、将来価格の 試算はシミュレーターをご利用ください。 （eワラント証券　投資情報室　多田 幸大） ※本稿は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。 本稿の内容は将来の投資成果を保証するものではありません。投資判断は 自己責任でお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【ＯＰＥＣ減産合意、ロシアに参加用意】 2016年10月10日 ロシアのプーチン大統領はトルコのイスタンブールで開かれている エネルギー関連会議で、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国による 減産合意にロシアも参加する用意があると述べた。 ＜百仙人コメント＞ 原油価格はレンジの上限50ドルを突破したわい。上昇トレンド入り として原油のコールを保有してみるもの一手じゃろう。クリントン氏は 原油から天然ガスへのエネルギー転換を主張しており、米国の 原油供給増加は限定的となるかもしれん。 【米共和党のライアン下院議長、クリントン氏の勝利ほぼ認める】 2016年10月10日 米共和党幹部のポール・ライアン下院議長は、民主党大統領候補の ヒラリー・クリントン氏が勝利する可能性が高いとほぼ認め、 議会での共和党の多数派維持に全力を注ぐ方針を示した。 ＜百仙人コメント＞ 大統領選挙と同時に行われる議会選挙も重要じゃ。共和党が下院で 多数派を維持できるかどうかが次の焦点となろう。民主党の大統領と 共和党の議会のねじれは政治停滞につながるかもしれんが。 【中国、国慶節連休中に地方都市の不動産規制発表相次ぐ】 2016年10月9日 中国で、不動産市場の過熱を抑える動きが強まっている。国慶節の 連休が始まった１０月に、北京や広州、深センなどの地方都市が 不動産投機抑制措置を発表。連休の終了を前にした８日夜から ９日にかけても、上海市などが規制を発表した。 ＜百仙人コメント＞ 休日に不動産規制を出すあたり、相場へのインパクトを警戒して いるのじゃろう。最近中国発の相場の悪材料は出ていなかったが、 10日の人民元相場は大幅安となっており、再び中国リスクが 意識されるかもしれんのぉ。 【今週の「指数はここで見られます」】 eワラントには香港市場上場銘柄で構成されるハンセン指数と 香港上場の中国本土企業で構成されるハンセン中国企業株（H株） 指数を対象とした銘柄もあります。中国経済の低迷を予測するなら、 プットを購入するというのも一手です。ハンセン指数と ハンセン中国企業株指数はこちらから取得できます。 http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/ （Hang Seng Indexes Company Limited） Hang Seng Indexがハンセン指数、Hang Seng China Enterprises Index がハンセン中国企業株指数（H株指数）を指します。 （上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 eワラントプット・コールレシオ＝ eワラントプット売買金額÷eワラントコール売買金額(5日移動平均) eワラントプット/コールレシオはあくまでも指標の一種であり、必ずしも将来 の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任 で行ってください。 注2 10/03から10/06の期間に購入したeワラントを1日以上保有して10/07までに売却 したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄を表示 しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値（23：50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値）の価格比となります。 注3 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23：50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)の値を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注4 以下に記載の銘柄情報はフィスコ社との情報利用契約に基づき、eワラント証券 が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定およびコ メントは、フィスコ社独自の調査・判断に基づくものであり、eワラント証券 による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様の御意見を是非 お聞かせください。 宛先： info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 電子メールアドレスをご登録いただいた皆様に、eワラントの最新情報をお届け しています。 https://www.ewarrant.co.jp/mailmag/#02 発行元：eワラント証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート12階 URL：https://www.ewarrant.co.jp/ 週刊eワラントメールマガジンに関する免責事項 https://www.ewarrant.co.jp/corp/disclaimer/