◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆  eワラント・メールマガジン 2016/9/27号 ◆━eワラント証券株式会社━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ★☆eワラントホームページのコラム・戦略ページ更新情報☆★ 12月の米国利上げの可能性は? ↓↓↓ https://www.ewarrant.co.jp/posts/tsubo/201609260910 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆  eワラント・メールマガジン 目次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 01.お知らせ 02.デモトレードコンテスト上位者のナイストレード(9月19日~9月23日) 03.RSI 04.eワラ ビギナーのためのトレード道場 05.eワラント プット・コールレシオ 06.eワラント相場Watch 07.フィスコ社提供 今週の勝負銘柄   ディー・エヌ・エー(2432) コール74回   東芝(6502) コール186回   バンダイナムコHD(7832) コール7回 08.いまさら聞けない!? eワラ投資入門   投資スタンスにあった銘柄の選び方 09.知っ得!海外ニュース・コラム&指数はここで見られます   イタリア憲法改正の国民投票は12月4日に 他 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016年9月26日(月)より新たに323銘柄のeワラント、ニアピンおよびトラッカーが追加されました https://www.ewarrant.co.jp/info/product/201609200920 EVOLUTION JAPAN証券:iPhoneアプリ『EVO eワラント』リリース 及び『アプリリリース記念 豪華家電プレゼントキャンペーン』のお知らせ http://www.ewarrant.co.jp/info/others/201609201530 新商品【東証マザーズ指数eワラント】9月26日(月)取引開始のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/press/201609120920 2016年10月15日(土)<札幌会場>【参加費無料!】eワラント入門セミナー開催のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201609120930 iOSアプリ『eワラントデモトレード』リリースおよび『第7回eワラントデモトレードコンテスト』開催のお知らせ https://www.ewarrant.co.jp/info/press/201607251200 SBI証券:eワラントで現金プレゼントキャンペーン開始のお知らせ(2016年9月1日から) https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201609010920 EVOLUTION JAPAN証券:『eワラント新規口座開設で3000円&書籍「稼ぐ人の株投資 億超えの方程式8」プレゼントキャンペーン』開始のお知らせ(2016年8月15日から) https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201608121500 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant.co.jp/posts/research/ ラジオNIKKEI『ザ・マネー』9月12日放送分 弊社の小野田慎(おのだ・まこと)がコメンテーターとして出演しました! http://www.radionikkei.jp/podcasting/themoney/2016/09/player-post-618.html http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/themoney/themoney-160912.mp3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 デモトレードコンテスト上位者のナイストレード(9月19日~9月23日)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今週も、上位ランカーTop10の方が先週1週間に行った取引の中から、 利益をあげたトレード=ナイストレードをご紹介します。 上位者の取引から、eワラントのヒントが見つかるかもしれません。 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20160927/contest.png ・日銀会合の結果を受けて9/21の後場にコールが急騰。1位の日本電産はそのタイミングを逃さず利益確定ができたナイストレード。 コンテストも残りわずかですが、eワラントはレバレッジが効いているのでまさかの大逆転があるかも!? まだデモトレードにご登録いただいていない方は、今すぐこちら http://www.ewarrant.co.jp/tools/demotrade/ へ!メールアドレスだけで無料でご参加いただけます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 RSI■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【RSI 20%以下(コール型向き)】9/27 11:00時点 日本郵政(6178),コマツ(6301),ダブル・スコープ(6619),トプコン(7732),第一生命保険(8750),コーン先物_2017年3月限(CNH17),コーン先物_2016年12月限(CNZ16) 【RSI 80%以上(プット型向き)】9/27 11:00時点 該当なし 「RSI」についての詳細説明 https://www.ewarrant.co.jp/faq/#e7 このデータは、eワラントチャート(クォンツリサーチ)のスクリーニング機能を 使用して取得しています。 http://svc.qri.jp/services/ewarrant/jsp/Search.jsp?code= ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各キャラクターの紹介はこちら http://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ─────────────────────────────────── ・ヨガ仙人Jr.の注目銘柄:小野薬品工業 コール 6回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H160088X ─────────────────────────────────── ・山崎の注目銘柄:大成建設 コール 46回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q160005D ─────────────────────────────────── ・百仙人の注目銘柄:ニコン プット 129回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H160208M ●ヨガ仙人Jr.の選定理由● 10月前半にノーベル賞の発表がある。メディアが選ぶノーベル賞候補に日本か らはガン治療の研究者3名が選ばれていて、もしこの中からノーベル賞受賞者 が選ばれることになれば日本のバイオ創薬銘柄にとっては好材料になるかも しれないね。がん治療薬といえば小野薬品だ。受賞をねがっているぞ! 【保有期間と目標売却価格】 発表が10月の1週目。そこで手仕舞いたい。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 日本航空 コール 60回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q160199F 3.23(9/20) → 3.02(9/26)(-6.5%) ※期間中高値 3.45(9/21) ●山崎の選定理由● 相場が混沌としてきたが、国策銘柄は相対的に底堅いだろうと思っている。 個人的に注目しているのは五輪関連施設の建設が急ピッチで進められるだろう ということ。新国立競技場の事業者である大成建設を始め大手ゼネコンは 底堅いのではないだろうか。大成建設株が10月中に800円を回復する動きを 見せるなら、という前提で選んだ。 【保有期間と目標売却価格】 10月中に5.30円以上で売却したいところ。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 アップル プット 56回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=K160207W 1.27(9/20) → 1.34(9/26)(+5.5%) ※期間中高値 1.52(9/26) ●百仙人の選定理由● ニコンは証券会社のレーティング引上げがあったが、株価は1,550円あたりの 壁を超えられておらん。向こう1週間は利益確定の売りに押されると見ておる。 このeワラントは10月12日が満期日であり、権利行使価格が1,500円ゆえ 、株価が1,500円を下回ってくれば数割の値上がり益が見込めるかもしれん。 ただし、投資元本がなくなる可能性が高い点には注意じゃ。 【保有期間と目標売却価格】 1週間程度の投資で、指値1.50円で売却じゃ。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 コーン先物リンク債_2016年12月限 コール 1回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=G160258S 4.46(9/20) → 3.49(9/26)(-21.7%) ※期間中高値 4.46(9/20) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント プット・コールレシオ(注1)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20160927/pcratio.png 09/20  170% 09/21  289% 09/23  275% 09/26  252% (出所:eワラント証券) 「eワラント プット・コールレシオ」の見方、プット・コールレシオの算出式はこちら https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ ※日経平均RSI(14日)は、取引所終値をベースに計算された結果が表示 されています。 ※eワラント プット・コールレシオはあくまでも指標の一種であり、 必ずしも将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、 ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20160927/notional.png 想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すための 数値です。 なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、以下の式で 計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの売買金額とは 異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額 参照原資産価格(通常23:50時点)×1ワラント当り原資産数×取引数量 (×外国為替レート) ★☆週間とらたぬランキング(注2) (9/20~9/23取引分) ☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日) | eワラント価格(購入->売却) | 価格変化 | 原資産騰落率 ☆1位☆ 三菱UFJ FG コール 第238回 9/21 (9/20) | 1.08→2.04 | 1.89倍 | +5.56% ♪2位♪ 韓国200種 コール 第210回 9/23 (9/20) | 1.33→2.27 | 1.71倍 | +2.45% ♪3位♪ トプコン コール 第4回 9/23 (9/21) | 1.87→3.11 | 1.66倍 | +2.45% 【一言コメント】 日銀会合でマイナス金利深堀りが見送られたことを受けて銀行株が上昇。 ★☆eワラント売買ランキング (9/20~9/23取引分) ☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率(注3) ☆1位☆ 買越 日経平均 プット 第691回 17,500円 |16/12/14 | -16.47% | +2.11% ♪2位♪ 買越 日経平均 プット 第687回 15,000円 |16/12/14 | -25.51% | +2.11% ♪3位♪ 売越 日経平均プラス5倍 第21回 15,000円 |16/11/9 | +8.55% | +2.11% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 フィスコ社提供 今週の銘柄分析(注4)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【ディー・エヌ・エー(2432) コール74回】 好調ベイスターズも材料に 【東芝(6502) コール186回】 一部証券による買い観測を受けて 【バンダイナムコHD(7832) コール7回】 VR関連として注目 詳細はこちら http://stockinfo.fisco.co.jp/ewarrant/index.jsp?hd_page_no=15&hd_date=20160927#number_0 をご覧下さい。 <先週の銘柄> 9/21-9/27 8035 東エレク CALL#189  株価   : 9,145円 ⇒ 9,328円 ( +2.00%)               ワラント価格 : 3.54 ⇒ 3.70 ( +4.52%) 買いが一巡した後はさえない展開が続いている。大型株への物色が向かいにくく なっていることもあり、本日は9,000円を割り込む場面も。日足の一目均衡表では、 遅行スパンが実線レベルで推移していることから、しばらくもみ合う可能性も。 撤退とする。 8202 ラオックス CALL#13  株価 : 724円 ⇒ 732円 ( +1.10%)               ワラント価格 : 0.56 ⇒ 0.50 (-10.71%) さえない推移となっている。8月の訪日外国人数の発表時も目立った動きは観測 されなかった。ただ、昨日から臨時国会がスタートしている。政策期待関連とし て引続き注目したい。Holdで。 8306 三菱UFJ CALL#245 株価     : 521円 ⇒ 554.8円 ( +6.49%)               ワラント価格 : 3.78 ⇒ 4.59 (+21.43%) 日銀会合では「マイナス金利の深掘り」が先送りされたことで急動意する場面も 見られた。ただ、ドイツ銀行の下落などが影響し「往って来い」の格好に。撤退 とする。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【投資スタンスにあった銘柄の選び方】 eワラントは投資スタンスによって選ぶ銘柄が異なります。数日以内の短期間 でハイリスク・ハイリターン投資をお考えの方向けの銘柄選定方法と、数週間 ~数ヵ月単位で投資をお考えの方向けの銘柄選定方法についてご案内します。 ■短期のハイリスク・ハイリターン投資をお考えの方 一般的にeワラントのコールとプットは他の条件が一定の場合、時間経過に ともなって価格が減価していく特性があり(時間的価値の減価)、取引価格に 対する影響は満期日までの期間が短いほど大きくなります。その反面、例えば 株価が権利行使価格を越えるか超えないかの微妙な位置にあって満期日まで 1ヵ月を切っているような銘柄は、コールの場合は株価が急騰すると、 プットの場合は急落すると、eワラントの価格が大きく動くことがあるため、 ハイリスク・ハイリターン銘柄といえるでしょう。 具体的には上昇を見込むのであれば権利行使価格が現在の株価や為替相場など の対象原資産の価格よりもやや高めのコールを、下落を見込むのであれば権利 行使価格が現在の株価や為替相場などの対象原資産の価格よりもやや低めの プットを選びます。満期日まで保有することは想定していないので、対象原資 産の価格が権利行使価格に近づきさえすれば急騰が狙える、というものです。 決算発表や重要度の高い経済指標の発表など、重要イベントを控えているとき 試してみるのも一手です。ただし、相場が大きく動かない場合は時間経過に よる減価の方が大きくなり損失となりますので、あくまでも短期間での投資に 向いた手法です。利食いも損切りも早めに行うことがコツといえます。 ■数ヵ月単位のスパンで投資をお考えの方 eワラントの中でもワラントレバレッジ(実効ギアリング)が高い銘柄は特に 値動きが大きいため、このような銘柄は中長期の投資には向きません。この ような銘柄を取引される場合は相場状況を頻繁にチェックしながら利食いと 損切りを早めに行うことをお勧めします。また、eワラントのコール/プット は他の条件が変わらず、時間だけが経過した場合に価格が低下する「時間的 価値の減少」がありますので、購入してからほったらかしにするのはNGです。 常に相場を見ることができない場合や中長期投資をお考えの場合、ワラント レバレッジ(実効ギアリング)が低く、さらに時間的価値の減少の影響が 比較的小さい銘柄を選んでみてはいかがでしょうか。コールの場合は権利行使 価格が低い銘柄、プットの場合は権利行使価格が高い銘柄が該当します。 満期日までの残存期間もなるべく長い銘柄を選び、満期日の1ヵ月前後で一旦 売却し、同じ対象原資産でより満期日が先に設定されている銘柄に乗り換える (いわゆるロールする)ことで中長期投資ができるでしょう。対象原資産は 限られていますが、○○プラス5倍トラッカー/○○マイナス3倍トラッカー のレバレッジトラッカーでしたら時間的価値の減少はありませんので、 中長期投資をお考えの方に向いていると思われます。 満期日前までのeワラントの価格は市場情勢を反映して決められますので、 満期まで保有した方が有利・不利ということはありませんが、値動きの大きさ や時間的価値の減少を考慮すると満期保有は前提とせず満期日前に売却するの が短期・中長期に限らずeワラントの取引で成功のコツと言えるでしょう。 (eワラント証券 投資情報室 多田 幸大) ※本稿は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。 本稿の内容は将来の投資成果を保証するものではありません。投資判断は 自己責任でお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 知っ得!海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【イタリア憲法改正の国民投票は12月4日に】 2016年9月26日 イタリア政府は26日、憲法改正の是非を問う国民投票を12月4日に実施する と明らかにした。レンツィ首相は、憲法改正はイタリア政治に必要な安定を もたらすと主張、否決された場合には辞任する意向を度々示している。 <百仙人コメント> この憲法改正は上院の権限を大幅に縮小するものじゃ。改正が可決されると 首相主導で改革が進むと思われるが、否決されると首相は辞任、政治的不安定 に陥り株安にもなるじゃろう。年末の最大のイベントになるかもしれん。 【ドイツ銀、財務不安で株価は最安値更新】 2016年9月26日 ドイツ銀行は26日、住宅ローン担保証券の(RMBS)販売の問題で米司法省 から140億ドルの支払いを求められている件で、独政府からの支援の必要は ないと表明した。一方で、ドイツ銀の株価は最安値を更新した。 <百仙人コメント> EUの銀行救済のルールにおいては、公的資金の注入の前に投資家に負担を してもらうのが優先となっておる。まずは増資などが求められるじゃろうが、 株価下落圧力になる。債務不履行の懸念も生じてきておる。 【電通がデジタル広告で2.3億円過大請求】 2016年9月23日 電通は23日、国内のデジタル広告分野で広告が未掲載にもかかわらず請求を 行うなど、不適切な事例があったと発表した。広告効果に疑問を持ったトヨタ 自動車からの指摘で発覚。 <百仙人コメント> ウェブ広告の不正については氷山の一角ではないかという疑心暗鬼につながる 可能性があるのぉ。フェイスブックは動画広告の平均視聴時間を水増していた そうじゃ。世界のウェブ広告ではGoogle(アルファベット)、Bing(マイクロ ソフト)、米Yahoo、Twitterなどが大手じゃな。国内では サイバーエージェントなどじゃ。 【今週の「指数はここで見られます」】 eワラントの対象原資産になっているコーン先物リンク債が参照しているのは、 CBOT(シカゴ商品取引所)で取引されるコーン先物価格の特定の限月です。 価格はこちらから確認することができます。 http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/corn_quotes_settlements_futures.html (シカゴ商品取引所、英語サイト) なお、表示単位はセント/ブッシェルであり、満期日の参照原資産価格は Settle(オフィシャルセトルメントプライス)を基に決定されます。 (上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 eワラントプット・コールレシオ= eワラントプット売買金額÷eワラントコール売買金額(5日移動平均) eワラントプット/コールレシオはあくまでも指標の一種であり、必ずしも将来 の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任 で行ってください。 注2 09/20から09/22の期間に購入したeワラントを1日以上保有して09/23までに売却 したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄を表示 しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値(23:50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値)の価格比となります。 注3 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23:50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)の値を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注4 以下に記載の銘柄情報はフィスコ社との情報利用契約に基づき、eワラント証券 が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定およびコ メントは、フィスコ社独自の調査・判断に基づくものであり、eワラント証券 による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様の御意見を是非 お聞かせください。 宛先: info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 電子メールアドレスをご登録いただいた皆様に、eワラントの最新情報をお届け しています。 https://www.ewarrant.co.jp/mailmag/#02 発行元:eワラント証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート12階 URL:https://www.ewarrant.co.jp/ 週刊eワラントメールマガジンに関する免責事項 https://www.ewarrant.co.jp/corp/disclaimer/