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株式、為替、コモディティ相場のトレンドや、今後想定されるシナリオと投資戦略。eワラントはもちろん、他の金融商品を使った投資戦術など。
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2017年10月16日(月)のサマリー(2017年10月17日(火)更新)
日経平均参照原資産価格(23:50)21,274円(+80円)
取引所終値21,255円56銭(+100円38銭)
原資産概況
日経平均は続伸。週末に投開票が行われる衆院選に向けて与党優勢との報道が伝わったことで、アベノミクス継続期待から買いが先行した。東証1部の売買代金は2兆6483億円。個別株ではユニバーサルエンターテインメント(6425)、ダブル・スコープ(6619)、コンコルディアFG(7186)などは上昇。ダイフク(6383)、日本ライフライン(7575)、アルバック(6728)などは下落。LME銅は上昇。COMEX金先物、プラチナ、コーンは反落。WTI原油先物は続伸。米ドルは小動き。米国株は続伸。
eワラント取引概況
ソフトバンクグループCALLの買い、日経平均 CALL#1043の買い、日経平均マイナス3倍トラッカーの売り多い。
PUT・CALLレシオ :16%(前日比-1%)
新規買い指数 :65%(前日比+2%)
騰落率上位
値上り:ファーストリテイリング プット 172回 (+25.0%)、ダイフク プット 5回 (+23.7%)、ダイフク プット 6回 (+23.5%)
値下り:国際石油開発帝石 プット 104回 (-50.0%)、ミクシィ コール 28回 (-50.0%)、ファーストリテイリング コール 207回 (-50.0%)
♛取引金額 TOP10 (株式、株価指数、バスケット、コモディティ)
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 満期日/ 権利行使価格 |
ワラント騰落率 | 対象原資産コード | 参照原資産価格騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 売越 | 日経平均マイナス3倍 TR#28 | 2018/3/14 24,000円 |
-1.77% | N225 | 0.38% |
2 | 買越 | ソフトバンクグループ CALL#420 | 2018/4/11 8,500円 |
4.18% | 9984 | 1.23% |
3 | 買越 | 日経平均 CALL#1043 | 2017/12/13 17,000円 |
1.77% | N225 | 0.38% |
4 | 売越 | 野村ホールディングス CALL#244 | 2018/3/14 750円 |
6.53% | 8604 | 1.35% |
5 | 買越 | ソフトバンクグループ PUT#336 | 2018/6/13 9,000円 |
-4.37% | 9984 | 1.62% |
6 | 売越 | テスラ CALL#63 | 2018/3/14 370米ドル |
-7.93% | TSLA.OQ | -1.57% |
7 | 売越 | 住友金属鉱山 CALL#191 | 2018/2/14 3,300円 |
4.92% | 5713 | 1.08% |
8 | 売越 | 村田製作所 CALL#119 | 2018/4/11 18,000円 |
2.52% | 6981 | 0.75% |
9 | 買越 | 日経平均 CALL#1135 | 2018/6/13 21,500円 |
3.35% | N225 | 0.38% |
10 | 売越 | SUMCO CALL#129 | 2017/12/13 1,700円 |
-2.60% | 3436 | -0.18% |
♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント 取引金額TOP5
順位 | 売買ネット | 銘柄名 | 権利行使価格 | 満期日 | ワラント騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拮抗 | 米ドル安(円高)型#735 | 109円 | 2017/12/13 | -1.89% |
2 | 買越 | 米ドル高(円安)型#859 | 113円 | 2017/12/13 | -6.12% |
3 | 買越 | 米ドル高(円安)型#858 | 112円 | 2017/11/8 | -9.55% |
4 | 拮抗 | 米ドル安(円高)型#742 | 112円 | 2017/11/8 | -2.76% |
5 | 拮抗 | 米ドル高(円安)型#806 | 114円 | 2017/11/8 | -15.38% |
為替eワラント参照原資産価格(23:50)
米ドル | 111円74銭 (-12銭) -0.11% |
---|---|
ユーロ | 131円85銭 (-61銭) -0.46% |
豪ドル | 87円86銭 (-38銭) -0.43% |
英ポンド | 148円46銭 (-37銭) -0.25% |
カナダドル | 89円20銭 (-44銭) -0.49% |
NZドル | 80円24銭 (-14銭) -0.17% |
南アフリカランド | 8円40銭 (-2銭) -0.18% |
9:00~11:00 の取引動向 サマリー(前場)
日経平均は上昇。ソフトバンクグループCALLの買い、日経平均マイナス3倍トラッカーの売り、住友金属鉱山CALLの売り多い。
買越 | 日経平均6月21,500円CALL、ソフトバンクグループ(9984)4月8,500円CALL |
---|---|
売越 | 日経平均マイナス3倍3月24,000円トラッカー、住友金属鉱山(5713)2月3,300円CALL、村田製作所(6981)4月18,000円CALL、SUMCO(3436)12月1,700円CALL、金リンク債プラス5倍(金)2月4,400円トラッカー、テスラ(TSLA.OQ)3月370米ドルCALL、任天堂(7974)12月45,000円CALL |
拮抗 | 米ドルリンク債12月113円CALL |
11:00~15:00 の取引動向 サマリー(後場)
日経平均は小動き。ソフトバンクグループCALLの買い、日経平均CALLの買い、野村HDCALLの売り多い。
買越 | 日経平均12月17,000円CALL、日経平均プラス5倍5月14,000円トラッカー、ソフトバンクグループ(9984)4月8,500円CALL、任天堂(7974)3月48,000円CALL、エヌビディア(NVDA.OQ)2月190米ドルCALL、キーエンス(6861)2月60,000円CALL、米ドルリンク債11月112円CALL |
---|---|
売越 | 日経平均マイナス3倍3月24,000円トラッカー、野村ホールディングス(8604)3月750円CALL、アリババグループホールディング(ADR)(BABA.N)3月200米ドルCALL |
拮抗 | 該当なし |
15:00~21:00の取引動向 サマリー
大証日経平均先物(12月限)は21,290円(20:00)と小動き。米ドル安型(米ドルリンク債PUT)の売り多い。
買越 | 日経平均12月17,000円CALL、日経平均12月18,000円CALL、日経平均12月18,500円CALL、日経平均6月20,500円PUT、日経平均11月18,500円CALL、日経平均2月20,000円PUT、米ドルリンク債12月113円CALL、WTI原油先物リンク債_2017年12月限(WTI17-12)11月50米ドルPUT |
---|---|
売越 | 日経平均6月21,500円CALL、米ドルリンク債12月109円PUT |
拮抗 | 該当なし |
21:00~23:50の取引動向 サマリー(米国市場)
米国株は上昇。ソフトバンクグループPUTの買い、百度(バイドゥ)(ADR)CALLの買い、テスラCALLの売り多い。
買越 | 日経平均6月20,500円CALL、日経平均1月21,000円PUT、日経平均12月20,500円PUT、日経平均3月19,000円PUT、ソフトバンクグループ(9984)6月9,000円PUT、百度(バイドゥ)(ADR)(BIDU.OQ)4月220米ドルCALL、ハンセン中国企業株指数(H株指数)(HSCE)3月12,000香港ドルCALL |
---|---|
売越 | テスラ(TSLA.OQ)3月370米ドルCALL、日本電産(6594)4月12,500円CALL、ソフトバンクグループ(9984)12月8,000円CALL |
拮抗 | 該当なし |
デイリーウォッチで用いられている用語について
日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。
買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額(購入金額-売却金額)の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が-20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が-20%と20%の範囲内にあることを意味しています。
PUT・CALLレシオ =(PUT売買金額/CALL売買金額)の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。
新規買い指数 = ((CALL購入金額-PUT購入金額)/総購入金額)の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。
騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。