2017年8月15日(火)のサマリー(2017年8月16日(水)更新)

日経平均参照原資産価格（23:50）19,732円（+140円）
取引所終値19,753円31銭（+216円21銭）

原資産概況

日経平均は反発。北朝鮮を巡る地政学リスクの緩和や米長期金利の上昇に伴う米ドル高を受けて買いが先行した。東証1部の売買代金は2兆2363億円。個別株では富士フイルムHD(4901)、日本ライフライン(7575)、トプコン(7732)などは上昇。LIFULL(2120)、ミクシィ(2121)、三井金属鉱業(5706)などは下落。LME銅、パラジウムは下落。COMEX金先物、プラチナは続落、WTI原油先物、ブレント原油先物は小動き。コーンは反落。米ドルは上昇。米国株は小動き。

eワラント取引概況

先行きへの警戒感から日経平均PUTの買い多い。個別株では任天堂CALLの買い、ブイ・テクノロジーCALLの買い多い。

PUT・CALLレシオ ：34%（前日比+4%）
新規買い指数 ：54%（前日比-9%）

騰落率上位

値上り：ニアピン米ドルr2 986回 (+247.8%)、ニアピン米ドルr2 985回 (+194.8%)、米ドル ドル高(コール)型 811回 (+100.0%)
値下り：米ドル ドル安(プット)型 731回 (-43.8%)、米ドル ドル安(プット)型 616回 (-42.9%)、ブレント原油先物リンク債_2017年12月限 コール 3回 (-41.4%)

♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）

順位	売買ﾈｯﾄ	銘柄名	満期日/ 権利行使価格	ﾜﾗﾝﾄ騰落率	対象原資産ｺｰﾄﾞ	参照原資産価格騰落率
1	買越	日経平均 PUT#791	2017/11/8 21,000円	-6.69%	N225	0.71%
2	買越	任天堂 CALL#258	2018/1/10 31,000円	4.54%	7974	1.27%
3	買越	ブイ・テクノロジー CALL#10	2017/10/11 26,000円	-21.43%	7717	-1.40%
4	売越	WTI原油先物リンク債_2017年12月限 CALL#2	2017/11/8 55米ドル	-35.21%	WTI17-12	-3.79%
5	買越	WTI原油先物リンク債_2018年3月限 PUT#3	2018/2/14 45米ドル	19.64%	WTI18-3	-3.48%
6	買越	WTI原油先物リンク債_2017年12月限 PUT#2	2017/11/8 45米ドル	35.96%	WTI17-12	-3.79%
7	買越	日経平均 CALL#1094	2018/3/14 21,000円	6.09%	N225	0.71%
8	買越	エヌビディア CALL#9	2018/2/14 150米ドル	12.43%	NVDA.OQ	3.35%
9	買越	日経平均プラス5倍 TR#25	2017/9/13 15,000円	1.90%	N225	0.71%
10	買越	コーン先物リンク債_2018年3月限 CALL#3	2018/2/14 5.0米ドル	-1.49%	コーン先物	-0.13%

♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント　取引金額TOP5

順位	売買ﾈｯﾄ	銘柄名	権利行使価格	満期日	ﾜﾗﾝﾄ騰落率
1	拮抗	米ドル安（円高）型#716	110円	2017/10/11	-19.05%
2	売越	米ドル高（円安）型#855	110円	2017/9/13	33.33%
3	買越	米ドル安（円高）型#739	110円	2017/9/13	-26.42%
4	売越	米ドル高（円安）型#832	112円	2017/10/11	27.94%
5	拮抗	米ドル安（円高）型#700	122円	2017/11/8	-7.70%

為替eワラント参照原資産価格（23:50）

米ドル	110円60銭 （+1円08銭） 0.98%
ユーロ	129円54銭 （+55銭） 0.43%
豪ドル	86円38銭 （+23銭） 0.27%
英ポンド	142円23銭 （+16銭） 0.11%
カナダドル	86円65銭 （+33銭） 0.38%
NZドル	80円03銭 （+13銭） 0.16%
南アフリカランド	8円29銭 （+6銭） 0.78%

9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）

日経平均は上昇。任天堂CALLの買い、WTI原油先物リンク債_2017年12月限CALLの売り、米ドル高型（米ドルリンク債CALL）の売り多い。

買越	日経平均11月21,000円PUT、日経平均プラス5倍9月15,000円トラッカー、任天堂(7974)1月31,000円CALL、コーン先物リンク債_2018年3月限(コーン先物)2月5米ドルCALL、WTI原油先物リンク債_2017年12月限(WTI17-12)11月45米ドルPUT、東京エレクトロン(8035)12月18,000円CALL
売越	日経平均マイナス3倍9月20,000円トラッカー、日経平均3月18,000円CALL、WTI原油先物リンク債_2017年12月限(WTI17-12)11月55米ドルCALL、米ドルリンク債9月110円CALL
拮抗	該当なし

11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）

日経平均は小動き。ブイ・テクノロジーCALLの買い、米ドル安型（米ドルリンク債PUT）の買い、エヌビディアCALLの買い多い。

買越	日経平均3月21,000円CALL、日経平均11月21,000円PUT、ブイ・テクノロジー(7717)10月26,000円CALL、米ドルリンク債10月110円PUT、エヌビディア(NVDA.OQ)2月150米ドルCALL、テスラ(TSLA.OQ)1月360米ドルCALL、キーエンス(6861)12月57,000円CALL、住友不動産(8830)1月3,100円CALL
売越	任天堂(7974)9月34,000円CALL、アルバック(6728)11月6,500円CALL
拮抗	該当なし

15:00～21:00の取引動向 サマリー

大証日経平均先物（9月限）は19,720円（20:00）と小幅下落。売買対象は拡散。

買越	日経平均10月20,500円PUT、日経平均プラス5倍9月14,000円トラッカー、米ドルリンク債9月110円PUT、米ドルリンク債9月110円CALL、東京エレクトロン(8035)2月16,000円PUT、米ドルリンク債9月114円ニアピン、米ドルリンク債11月106円PUT
売越	日経平均10月19,000円CALL、日経平均プラス5倍9月13,000円トラッカー、日経平均マイナス3倍9月19,000円トラッカー
拮抗	該当なし

21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）

米国株は小動き。日経平均PUTの買い、米ドル安型（米ドルリンク債PUT）の売り多い。

買越	日経平均11月21,000円PUT、WTI原油先物リンク債_2018年3月限(WTI18-3)2月45米ドルPUT
売越	日経平均9月20,500円CALL、日経平均マイナス3倍9月19,000円トラッカー、米ドルリンク債10月110円PUT、マイクロソフト(MSFT.OQ)11月76米ドルCALL、東京エレクトロン(8035)2月16,000円PUT
拮抗	日経平均1月19,000円CALL、米ドルリンク債11月122円PUT、米ドルリンク債9月110円PUT

デイリーウォッチで用いられている用語について

日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。

買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。

PUT・CALLレシオ　＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。

新規買い指数　＝　（（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。

騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買スプレッド）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。