2017年2月20日(月)のサマリー(2017年2月21日(火)更新)

日経平均参照原資産価格（23:50）19,252円（+175円）
取引所終値19,251円8銭（+16円46銭）

原資産概況

日経平均は小動き。安く始まるも、円高一服で後場に値を上げた。東証1部の売買代金は1兆7127億円。個別株ではソフトバンクG(9984)、ソフトバンク・テクノロジー(4726)、アルプス電気(6770)などは上昇。そーせいグループ(4565)、ユニ・チャーム(8113)、楽天(4755)などは下落。LME銅は反発。ブレント原油先物は上昇。プラチナは小動き。パラジウムは続落。COMEX金先物、WTI原油先物、コーンは休場。米ドルは小動き。米国株は休場。

eワラント取引概況

WTI原油先物リンク債_2017年6月限CALLの売り、ブレント原油先物リンク債_2017年6月限CALLの売り多い。日経平均CALLの売買活発。

PUT・CALLレシオ ：35%（前日比+1%）
新規買い指数 ：69%（前日比+0%）

騰落率上位

値上り：デジタルガレージ コール 30回 (+28.7%)、ニアピン日経平均r250 1344回 (+28.7%)、日本電信電話 コール 101回 (+28.6%)
値下り：テスラ プット 28回 (-62.5%)、日経平均 プット 732回 (-57.1%)、三井住友フィナンシャルグループ プット 226回 (-50.0%)

♛取引金額 TOP10 （株式、株価指数、バスケット、コモディティ）

順位	売買ﾈｯﾄ	銘柄名	満期日/ 権利行使価格	ﾜﾗﾝﾄ騰落率	対象原資産ｺｰﾄﾞ	参照原資産価格騰落率
1	売越	WTI原油先物リンク債_2017年6月限 CALL#3	2017/5/10 60米ドル	4.49%	WTI17-6	0.85%
2	売越	ブレント原油先物リンク債_2017年6月限 CALL#3	2017/4/12 60米ドル	5.49%	ブレント原油先物	0.97%
3	拮抗	日経平均 CALL#1008	2017/8/9 19,000円	5.42%	N225	0.92%
4	売越	ハンセン中国企業株指数（H株指数） PUT#133	2017/7/12 9,500香港ドル	-9.77%	HSCE	1.16%
5	拮抗	日経平均 PUT#761	2017/3/8 19,000円	-28.40%	N225	0.92%
6	買越	日経平均 CALL#935	2017/3/8 19,500円	12.50%	N225	0.92%
7	買越	日経平均 CALL#986	2017/3/8 19,000円	13.83%	N225	0.92%
8	買越	日経平均 PUT#764	2017/8/9 19,000円	-6.78%	N225	0.92%
9	買越	日経平均 CALL#925	2017/4/12 13,500円	3.12%	N225	0.92%
10	買越	ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ CALL#6	2017/4/12 1,800円	6.00%	7779	1.58%

♛為替eワラント・米ドルニアピンeワラント　取引金額TOP5

順位	売買ﾈｯﾄ	銘柄名	権利行使価格	満期日	ﾜﾗﾝﾄ騰落率
1	拮抗	米ドル安（円高）型#617	105円	2017/9/13	-4.07%
2	売越	米ドル高（円安）型#784	115円	2017/5/10	0.34%
3	拮抗	米ドル高（円安）型#814	122円	2017/11/8	0.31%
4	拮抗	米ドルNP#928	114円	2017/4/12	3.61%
5	買越	カナダドル高（円安）型#247	87円	2017/3/8	-10.68%

為替eワラント参照原資産価格（23:50）

米ドル	113円13銭 （+24銭） 0.21%
ユーロ	120円12銭 （-5銭） -0.05%
豪ドル	86円76銭 （+12銭） 0.14%
英ポンド	141円08銭 （+87銭） 0.62%
カナダドル	86円25銭 （0銭） 0.00%
NZドル	81円29銭 （+10銭） 0.13%
南アフリカランド	8円65銭 （-1銭） -0.15%

9:00～11:00 の取引動向 サマリー（前場）

日経平均は下落。WTI原油先物リンク債_2017年6月限CALLの売り、ブレント原油先物リンク債_2017年6月限CALLの売り多い。

買越	日経平均3月19,000円CALL、米ドルリンク債11月122円CALL、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ(7779)4月1,800円CALL、三井不動産(8801)6月2,700円CALL、米ドルリンク債5月115円CALL、金リンク債プラス5倍(金)4月4,400円トラッカー
売越	WTI原油先物リンク債_2017年6月限(WTI17-6)5月60米ドルCALL、ブレント原油先物リンク債_2017年6月限(ブレント原油先物)4月60米ドルCALL、銅リンク債プラス5倍(銅)8月4,600米ドルトラッカー
拮抗	日経平均8月19,000円CALL

11:00～15:00 の取引動向 サマリー（後場）

日経平均は上昇。米ドル高型（米ドルリンク債CALL）の売り多い。

買越	日経平均8月19,000円PUT、日経平均3月19,500円CALL、日経平均4月13,500円CALL、日経平均マイナス3倍9月21,000円トラッカー
売越	日経平均3月19,000円PUT、米ドルリンク債5月115円CALL、米ドルリンク債11月122円CALL、ハンセン中国企業株指数（H株指数）(HSCE)7月9,500香港ドルPUT、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)5月19,000米ドルPUT、ソフトバンクグループ(9984)5月6,000円CALL
拮抗	該当なし

15:00～21:00の取引動向 サマリー

大証日経平均先物（3月限）は19,240円（20:00）と小動き。米ドル安型（米ドルリンク債PUT）の売買活発。

買越	日経平均9月20,500円PUT、WTI原油先物リンク債_2017年6月限(WTI17-6)5月45米ドルPUT、WTI原油先物リンク債_2017年6月限(WTI17-6)5月50米ドルPUT、米ドルリンク債5月123円CALL、米ドルリンク債3月112円ニアピン
売越	米ドルリンク債5月115円CALL、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI)5月20,000米ドルPUT、米ドルリンク債3月113円CALL
拮抗	米ドルリンク債9月105円PUT、米ドルリンク債4月114円ニアピン

21:00～23:50の取引動向 サマリー（米国市場）

米国株は休場。売買対象は拡散。

買越	日経平均プラス5倍9月13,000円トラッカー、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ(7779)5月2,000円CALL、ブイ・テクノロジー(7717)8月13,500円CALL、金リンク債(金)7月4,700円CALL
売越	日経平均5月17,000円CALL、日経平均9月15,500円CALL、日経平均8月19,000円CALL、日経平均7月18,500円CALL、ペプチドリーム(4587)5月6,500円CALL、ソフトバンクグループ(9984)7月9,000円CALL
拮抗	該当なし

デイリーウォッチで用いられている用語について

日経平均参照原資産価格
23:50時点でeワラント価格算出に用いられた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。

買越・売越・拮抗
ランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額－売却金額）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が－20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が－20%と20%の範囲内にあることを意味しています。

PUT・CALLレシオ　＝（PUT売買金額／CALL売買金額）の5日移動平均
PUTとCALLの売買金額の比を見るための指数です。投資家が弱気ならPUTの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればCALLの売買比率が増加して、指数の値は低下します。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされます。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされます。

新規買い指数　＝　（（CALL購入金額－PUT購入金額）／総購入金額）の5日移動平均
新規の購入がCALLに偏っているのか、PUTに偏っているのかを判断するための指数です。CALL買いが増えれば上昇し、PUTの買いが増えれば低下します。PUT・CALLレシオと組み合わせて見ると、CALL、PUTの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれます。

騰落率
ワラント、ニアピンおよびトラッカーの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買スプレッド）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。